Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.

Случайные комментарии

Ильмира комментирует книгу «Дело трезвых скоморохов» (Белянин Андрей Олегович):

Спасибо вам большое. Очень хороший и открытый сайт

Песчаная буря комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Мнетоэе Буря нравится!

Kate комментирует книгу «Generation «П»» (Пелевин Виктор Олегович):

книга кошмар,на второй строке я уснула! Совсем не правда.вообще не правда! книгу можно читать как колыбельную детям на ночь.

gans комментирует книгу «Рассказы и сказки» (Бианки Виталий Валентинович):

Огромное спасибо создателям сайта за возможность читать самим и детям великолепные книги замечательных авторов!!! Браво!

ангелина валеева комментирует книгу «Запоминаем таблицу умножения: 2 класс» (Галина Владимировна Дорофеева):

привет

Анна комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

Поддерживаю на 100%!!

Владимир комментирует книгу «Там, где нас нет» (Успенский Михаил Глебович):

очень смешная книга!

сергей комментирует книгу «Пиранья. Бродячее сокровище» (Бушков Александр Александрович):

класс

Робин Гуд комментирует книгу «Карандаш и Самоделкин в Антарктиде» (Постников Валентин Юрьевич):

Я живу в лесу, но читал все его книги раз по 10, какие же классные!

антон комментирует книгу «Космический бродяга» (Силверберг Роберт):

хочу

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net