Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

Александра комментирует книгу «Цирк проклятых (Анита Блейк - 3)» (Гамильтон Лорел):

не плохо!!

Владимир комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Если не сложно, то и мне пожалуйста.

Noura комментирует книгу «Жизнь впереди» (Гари Роман):

очень рекомендую прочитать, очень трогательный роман с глубоким смыслом: и межнациональная вражда, и любовь к детям, и воспитание, и любовь к искусству...

андрей комментирует книгу «О вечном: о любви, о воровстве, о пьянстве...» (Трушкин Анатолий):

не распаковывается ни один формат

Ксения комментирует книгу «Роман» (Сорокин Владимир Георгиевич):

Это первая книга Сорокина, которую я прочитала. И думаю единственная. Может быть я слишком глупа, чтобы понять смысл этой книги. Но я его там не нашла.

ольга комментирует книгу «Неутолимая жажда» (Татьяна Полякова):

скажу честно, интрига была, но под конец началось дешевое кровавое месиво в стиле Шиловой((( такое ощущение что Полякова тут и не учавствовала... Люблю книги Поляковой, но если её это нынешний стиль то увы и ах....

Chovita комментирует книгу «Обыкновенное чудо» (Шварц Евгений Львович):

спасибо!

камила комментирует книгу «Записки маленькой гимназистки» (Чарская Лилия):

вообще интересная книга советую читать

123 комментирует книгу «Дамский остров» (Пьер Луис):

хуже ничего не видела. что за маразм

Илья комментирует книгу «Таня Гроттер и Болтливый сфинкс» (Емец Дмитрий):

И никакой не плагиат!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры