Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

Алексей комментирует книгу «Спектр» (Лукьяненко Сергей Васильевич):

Отличная книга! Я бы назвал ее лучшей во всем творчестве Сергея Васильевича, если бы не рекламные ролики, впихнутые в каждую главу... :-(

Настасья комментирует книгу «Альрауне. История одного живого существа» (Эверс Ганс Гейнц):

Спасибо огромное за сайт. Здесь можно найти все, что душе угодно.

мадя комментирует книгу «Лабораторно-практические работы по химии. 10-11 классы» (Наталья Сергеевна Куприянова):

где книга Н.Е.Кузнецова?

егор данилюк комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

самая классная книга.

Сегида комментирует книгу «Ледобой» (Козаев Азамат):

Возможно, что для кого-нибудь сложновато воспринимать слог этой книги. Ничего страшного, наверное ещё не пришло время. Мне эту книгу рекомендовал старший брат. После прочтения я, как и он, пару недель находилась под сильным впечатлением. Читалось достаточно легко, пусть слог и выдержан в некотором старорусском стиле. Замечательно прорисован "переход" от ненависти к любви персонажей к главному герою книги. Болеешь за него всей душой. Хотя, по моему мнению, гл.герой сам в некоторых моментах не подпускал к себе людей, когда уже мог повернуть их отношение к себе в положительную сторону. Сложно судить, когда не пережил того, что выпало на его долю. Но, пожалуй именно поэтому, в конечном итоге вместе со всеми персонажами "прикипаешь" к Ледобою всем сердцем и от того сильны переживания от всей истории после прочтения. Автор выводит на первое место именно человеческие чувства,но и не забыв наполнить произведение динамикой. (Сцены боя совсем не утомляют, как предполагал мой брат относительно своей сестры, а, наоборот, не отрываясь, читаешь до конца) Обязательно сделайте себе зарубку на дверном косяке, если не читали: "Прочесть Ледобоя!". Эту книгу Вы наверняка надолго оставите в памяти, как очень понравившуюся.

КИРИЛЛ комментирует книгу «Эпицентр удачи» (Янковский Дмитрий Валентинович):

КИРИЛЛ ХОЧИТ ИГРАТЬ

дарья комментирует книгу «Рапунцель» (Гримм Братья):

сайт очень хороший книгу везде искала а здесь нашла закачка быстрая и бесплатная

diego комментирует книгу «Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить» (Ольга Ивановна Маховская):

фигня

алексей комментирует книгу «Бомж городской обыкновенный» (Рудницкий Леонид):

Нравится жанр социальная драма, ищу днем с огнем рассказы, повести про опустившихся людей. Единственное что нашел это повесть Дресвянникова "сказки пьяного леса". А это можно отнести к какой нибудь сатирической фантазии, но ни как не к драме...

Christie комментирует книгу «Подкидыш» (Хэррод-Иглз Синтия):

Называться должна не "Подкидыш" (Foundling), а "Начало рода" (Founding): переводчику одна лишняя буква померещилась. НИ ОДНОГО ПОДКИДЫША СРЕДИ ПЕРСОНАЖЕЙ НЕТ. А вообще жалко, что лишь семь книг можно было купить: хорошие исторические романы!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры