Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

Галина комментирует книгу «Рыцари темного леса» (Геммел Дэвид):

Огромное спасибо вашей библиотеке, спасибо за ваш труд!

Зайка комментирует книгу «Сожженная заживо» (Суад):

Мне очень понравилась это книга я аж плакала и читала, хочу еще раз прочитать.

Игорь комментирует книгу «Атлант расправил плечи. Книга 3» (Рэнд Айн):

Хороший сайт

Ангелок комментирует книгу «Таня Гроттер и магический контрабас» (Емец Дмитрий):

я тоже так думаю что книга про гротти классная!!!!!!!))))

Инна комментирует книгу «Женевьева. Жажда крови. Дракенфелс» (Йовил Джек):

Слабенькая книжка. Ужасно затянутое начало - хотела бросить, но с середины стало что-то проясняться. Оценила бы на 4 с "-".

Евгений комментирует книгу «Не плачь по мне, Аргентина» (Бурцев Виктор):

прочел почти на одном дыхании. Константин Таманский- дед Константина Робертовича Таманского (того что остался с железной кибер рукой в романе Алмазная реальность) участвует в перевороте устроенным уцелевшими фашистскими преступниками. победил -незнамо кто

тату мастер комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Час почитаем)

Ксюша комментирует книгу «История войскового гимна Кубанского Казачьего войска» (Ф.И. Елисеев):

Когда был написан гимн Кубани?

Кристина комментирует книгу «Корни дуба» (Овчинников Всеволод):

Вадим , прИбольшое.......

Estes21 комментирует книгу «Что делать» (Чернышевский Николай):

Очень хорошая книга)))

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры