Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

кристина-флора комментирует книгу «Откуда в небе лошади (рассказы)» (Ярин Артур):

так себе

Юлия комментирует книгу «Код Бытия» (Кейз Джон):

мне понравилось. хотя временами было скучновать. очень похоже на произведения Дена Брауна

Алина комментирует книгу «Случайная любовь» (Шилова Юлия Витальевна):

прочитала книгу..супер!!!реально классная!=)

Кропля комментирует книгу «Белое на черном» (Гальего Рубен Давид Гонсалес):

Одна из ХОРОШИХ книг. К жизни зовущая. Написана просто,читается легко, но литературный язык от этой простоты не страдает. Букер не зря.

Сергей комментирует книгу «ЖД-рассказы» (Быков Дмитрий Львович):

Быков- целое явление в жизни нашей литературы

Елена комментирует книгу «Английский язык с Конаном-варваром» (Говард Роберт Ирвин):

Хорошая книга для пополнения словарного запаса по английскому! Очень легко читается.

СЕРГЕЙ комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

евреи друг-другу горло перегрызли тогда и всё решили свалить на сталина но в 91 всё таки дорвались до власти и опять передерутся

тайный агент 007 комментирует книгу «16-я книга. Сфера Танатоса» (Алекс Карр):

Мне очень понравилось, самая лучшая книга В МИРЕ!!!!!

Ася комментирует книгу «Alice"s adventures in Wonderland» (Carroll Lewis):

Очень крутая книга! Всем советую прочесть!

лерик комментирует книгу «Чук и Гек» (Гайдар Аркадий):

классная книга, но мне она на нравится:-) :-) :-) :-) :-) !!!?!!!!!!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры