Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

Роман комментирует книгу «Перекрестки сумерек» (Джордан Роберт):

Спасибо огромное за возможность скачать книги!

Сергей комментирует книгу «Демоны космоса» (Стальнов Илья):

Прочитал Демоны космоса,Госпитальер,Черная Армада-книги супер.Рекомендую!Автору РЕСПЕКТ!!!

серж комментирует книгу «Щенки и псы войны» (Щербаков Сергей Анатольевич):

спасибо ребята сайт шикарный

Молчанка комментирует книгу «Найти себя» (Юрий Иванович):

книга супер, читайте...

Любовь комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

Книга стоящая. Но читать нужно не один раз, а постоянно к ней возвращаясь. И действительно помогает найти подход к ребёнку. Про книгу подсказал детский психотерапевт.

Рината комментирует книгу «Все врут! Учимся «вычислять» людей по их внешнему виду» (Светлана Кузина):

согласна. и другие книги автора - полное вранье.

Я поклонница Эрин Хантер!!! комментирует книгу «Битва за лес» (Хантер Эрин):

я прочла почти все книги плачу когда кто-то умирает особенно Буран и обязательно прочтите все книги мне осталось всего 9 книг!!! :)

маски комментирует книгу «Пятнадцатилетний капитан» (Верн Жюль Габриэль):

Эта книга замечательная, но очень большая! Не хочу дочитывать! фу фу фу

Злата комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

И нам тоже....

Мария комментирует книгу «Собрание сочинений. Том 3» (В.В. Стасов):

Спасибо.Очень хороший материал.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры