Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

Дмитрий комментирует книгу «Одноэтажная Америка» (Ильф Илья):

Хочу хорошо посмеяться и узнать какой 100 лет назад был взгляд на пиндостан глазами советского человека, даже двух и даже сатириков.

Ереван комментирует книгу «Боевая ничья» (Эдуард Караш):

Пошловато, мерзковато. И стихи и автор видимо такой как его стихи.

ВИШЕНКА комментирует книгу «Срединный пилотаж» (Ширянов Баян):

ПРЕВОСХОДНАЯ КНИГА!!!!!!!!!!!!!!!!!

Алекс комментирует книгу «Крейсер "Улисс"» (Маклин Алистер):

Более правдивого и трагичного повествования о службе военных моряков я не читал! Читал Пикуля, Соболева, Новикова -Прибоя-это что-то искусственное, придуманное. А здесь-живая боль и правда!Не верится, что этих людей в жизни не было. Я просто потрясён.

Мария комментирует книгу «Первое предательство» (Брей Патриция):

Большое спасибо за вашу библиотеку!

Алинка комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

ты бред несешь!!

наташа комментирует книгу «Женихи воскресают по пятницам» (Дарья Донцова):

ну блин ваще

Юрий комментирует книгу «Дети капитана Гранина» (Рудный Владимир):

Наталья Владимировна, у нас в семье все отлично помнят Вашего папу. Мой дед, Юрий Борисович, сын Бориса Митрофановича, часто его вспоминает. Ну а его книги заняли достойное место на книжной полке. Спасибо ему!

Ася комментирует книгу «Вампиры» (Барон Олшеври):

Книга- восторг!

Танитриэль комментирует книгу «Профессиональный оборотень» (Белянин Андрей Олегович):

Просто обалденная книга!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры