Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

дим-дим комментирует книгу «Похождения бравого солдата Швейка» (Гашек Ярослав):

Книгу знаю наизусть! Шедевр!

ааааавпявм комментирует книгу «Капустное чудо» (Улицкая Людмила Евгеньевна):

иииии прикольная книга супер но я её не читал правдо друг расказывал

Nin-A комментирует книгу «Удар шпаги» (Бальфур Эндрю):

Книга удивительная. После нее даже книга Остров сокровищ не впечатлила. Советую всем

елена комментирует книгу «Каторга» (Валентин Пикуль):

книг

Полина комментирует книгу «Восстание драконов» (Серж Брюссоло):

Очень интересная книга мне очень нравится. Советую и вам)))

miranda комментирует книгу «Верить, понимать, обретать» (Екатерина Мириманова):

Новая книга Е. Миримановой "Позитивное похудение.Самый главный секрет успеха" http://depositfiles.com/files/8f1kbpz6g http://turbobit.net/zz0ttc4t6zzi.html http://fo.letitbook.ru/zz0ttc4t6zzi.html

Волк-одав комментирует книгу «Рабыня страсти» (Смолл Бертрис):

Книга обалденная, прочел на одном дыхании!

Роману комментирует книгу «Опустошение» (Егор Роге):

Ничего собственно не изменилось, разве что возможностей стало меньше для простых людей. Сейчас все решают связи дружеские родственные. А проблема превращения нормального человека в раба порока как была вечной так и осталась...

:*:*:* комментирует книгу «Недоросль» (Фонвизин Денис Иванович):

советую прочитать Френсин Паскаль Сентиментальная история.Секреты.Там идет по частям.В конце книги список частей книги.Суперская книга.Советую всем прочесть)))

оксанчик комментирует книгу «Боря + Лена = Л…» (Воробей Вера и Марина):

все книги супер читаю и утопаю в наслаждении

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры