Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

вита комментирует книгу «Побег из Эдена» (Курпатова-Ким Лилия):

книга супер!!!

Соломон Мовшевич комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Можно и короче: написана рабом по воспоминаниям раба.

марина комментирует книгу «Мрак над Джексонвиллем» (Обер Брижит):

Хорошо написано. Твердая 4+. Думала, что нет продолжения, но теперь - прочту обязательно.

----------- комментирует книгу «Коронация, или Последний из романов» (Акунин Борис):

Не скачивается книга

Lion комментирует книгу «Секретные материалы (Пилот)» (Картер Крис):

Читал все книги серии "X-Files". Эта часть и "Гоблины" понравились больше всех!!! Советую всем любителям фантастики и "гурманам"!!!!

askar комментирует книгу «Краденое солнце» (Чуковский Корней Иванович):

magan r.chukov-din kradenoe solnce multik kerek

сино комментирует книгу «Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений» (Лев Николаевич Толстой):

сочинение лев николаевича толстой 5 класс

Надежда комментирует книгу «Осколки памяти» (Наталья Ефремова):

Интересный сюжет, живой, простой язык, с юмором и искренними чувствами. Хорошая книга!

артем комментирует книгу «Мухтар» (Меттер Израиль Моисеевич):

максим я скачиваю тебе эту книгу подпись артем .

Ирина комментирует книгу «Дневник юной леди» (Молчанова Ирина):

Очень интересно!Не устаю перечитывать!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры