Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

Татьяна комментирует книгу «Шаги к долголетию» (Болотов Борис):

Спасибо за возможность быстро скачать книгу

Бонза комментирует книгу «Адамант Хенны» (Перумов Ник):

Лучшая книга серии копье тьмы советую

Валерий комментирует книгу «Книга Иегошуа с дословным русским переводом» (О.Н. Штейнберг):

О.Н. Штейнберг - Книга Иегошуа с дословным русским переводом, скачать книгу бесплатно ---------------------------------------- ---- ну и где ссылка на сачивание?

Ольга комментирует книгу «Охота на самца. Выследить, заманить, приручить. Практическое руководство» (Алекс Лесли):

бесплатно за 70 рублей? Что за развод?!

AK9982 комментирует книгу «Игра престолов. Книга II» (Мартин Джордж):

Огромное спасибо за книгу!Читаю после просмотра сериала.Супер!

Максим комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Ну а Яролика это кот, да?

Виктор комментирует книгу «Брат мой, враг мой» (Уилсон Митчел):

Типичный американский случай: два брата в своём гараже изобрели телевидение. Но не только. Жизнь, любовь и борьба. В общем, хорошая книга, рекомендую.

AndyS комментирует книгу «Кровь сокола» (Нортон Андрэ):

Сначала читал у нее все подряд. Потом заметил некоторую "повторяемость" сюжетов - читаешь и не можешь избавиться от ощущения, что это уже было. И много разных противоречий в текстах, как будто забыла, что сама написала в том же тексте или в других частях этого же цикла. Стиль ее книг нельзя назвать художественным, по большому счету - это, скорее, напоминает сценарий для фильма, т.к. носит описательный характер действий героев. В них художественного не больше, чем в репортаже с места событий. Кроме неплохих идей, там ничего больше нет - слишком сырое исполнение. Хотя, это общая беда многих современных авторов. (Бушков этим тоже сильно грешит - нормальные идеи, но скомканое сыроватое исполнение - "Сварог", например...)

Илья комментирует книгу «Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение» (Личутин Владимир Владимирович):

Для тех кто чувствует историю Руси и русский дух. Читается на одном дыхании, хотя книжка не маленькая. Такого вы больше нигде не найдете.

лера комментирует книгу «Убийство на улице Морг» (По Эдгар Аллан):

я теперь ночью не засну))))))

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры