Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

Нейтралка комментирует книгу «Доктор Web для молодого вампира» (Стрельцова Маша):

Аннотация заинтересовала,почитаю:)

Маша комментирует книгу «Свой парень» (Марина Вера):

Уииии:) Спасибо что добавили форматы))

сашуля комментирует книгу «Приключения барона Мюнхаузена» (Распе Рудольф Эрих):

я не читала но нам в школе задали

ответ ответу данилу :) комментирует книгу «Ожерелье Дриады» (Емец Дмитрий):

да, да, это к стеклянному стражу

Весна комментирует книгу «Слово авторитета» (Сухов Евгений Евгеньевич):

классная книга

Ольга комментирует книгу «Мужчина на блюдечке, или Будет все, как ты захочешь» (Юлия Шилова):

У нее уже была аналогичная книга..как то не интересно стало читать....на середине книги совсем муть какая то....такое впечатление что у автора фантазия сдает...я все ее книги прочитала, нравились..но эта...

док комментирует книгу «Великие битвы XI–XIX веков: от Гастингса до Ватерлоо» (Эдвард Кризи):

слыш ты ктото сам ты жалкий ты хоть читал эту книгу ты почитай! прид...пол...

Игорь Васильев комментирует книгу «Воровской порядок» (Серегин Михаил):

Суперская книга очень понравилась. Начало немного по детски написанно, но зато дальше просто супер. Читаешь запоем оторватся очень нелегко от книги. Гриша Крытый супер чувак. Моя оценка 5+++++

Дмитрий Лунь комментирует книгу «Шумный балаган» (Колычев Владимир):

Божественная книга. Такой крутой сюжет что я не мог оторваться пол месяца от нее

Алга комментирует книгу «Роман по-испански» (Мария Чепурина):

уже читаю её

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры