Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор:	О. В. Стихова
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

Случайные комментарии

Ольга комментирует книгу «Анна Каренина» (Толстой Лев Николаевич):

Спасибо огромное за сайт, очень удобно и быстро!

наташа комментирует книгу «Мопс» (Рычкова Юлия):

книга очень хорошая

Илья комментирует книгу «Последний звонок» (Воробей Вера и Марина):

Здесь все форматы: http://thelib.ru/books/vorobey_vera_i_marina/posledniy_zvonok.html

Злата комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

...написал Илья с маленькой буквы и без знаков препинания...

Кристина комментирует книгу «Чудовище у родника» (Булычев Кир):

Обожаю книги про Алису селезенку!!

Екатерина комментирует книгу «Одиннадцатое правило волшебника, или Исповедница» (Гудкайнд Терри):

Хочется сказать огромное спасибо автору и переводчикам. Серия очень хорошая, несмотря на то, что я не фанат всех книг; были и отличные, были и не очень, но в целом серия замечательная. Последние три книги - выше всяких похвал. Терри написал их совсем по-другому, они сильно отличаются от всей серии, они намного сложнее для понимания и намного интереснее для прочтения. Потрясающе переплетены моменты ярких сцен и долгих раздумий персонажа, как будто читатель расслабляется после волнующей сцены, отдыхает, приводит свои мысли и чувства в норму, и тут его поджидает новая неожиданность. В этих трех книгах писатель раскрывает все секреты перед читателем, как не делал никогда раньше, до этого было спасение мира "пальцем в небо", теперь же все действия персонажей продуманы и обоснованы, все действия переплетены в логическую цепочку, а каждое звено поднесено читателю в мельчайших подробностях. Так же Терри не изменил своей любви к цикличности действий, что только подчеркивает авторский стиль. Хочется сказать отдельное спасибо за то, что все ключевые персонажи промелькнули в последней книге, и все они сыграли свою роль, приятно было вспомнить всех, кто так или иначе повлиял на жизнь главных героев в целом и Ричарда в частности.

Митикос комментирует книгу «Ася» (Тургенев Иван Сергеевич):

Такая трогательная книга ......

Артем комментирует книгу «Танковые асы Второй Мировой» (Михаил Барятинский):

Хорошие книги у Барятинского, всегда познавательно.

Андрей комментирует книгу «Один день Ивана Денисовича» (Солженицын Александр Исаевич):

Не могу скачать книгу Один день Ивана Денисовича. А.И.Солженицын.Как скачивать?

Сергей комментирует книгу «Смиренное кладбище» (Каледин Сергей):

Повесть Сергея Каледина прочитал впервые в журнале Новый мир. Отличная проза своего времени. С удовольствием перечитываю под настроение.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. В. Стихова - Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Жанры