Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Samson комментирует книгу «Зайти с короля» (Доббс Майкл):

очень советую прочитать закон об авторском праве :) переводчик блин Гг

Ромасик комментирует книгу «Дом вверх дном» (Крюкова Тамара):

Книга суперская

Анна комментирует книгу «Леонид обязательно умрет» (Липскеров Дмитрий):

Книга хорошая,сильная.Но на вкус и цвет...

Татьяна комментирует книгу «Снег на сирени» (Цветкова Галина):

Я прочитала эту книгу в том самом журнале Юность за 1984 год. И до сих пор помню это произведение. В тот год мне было 14. Спасибо вам Галина, я получила массу удовольствия. И вот сегодня наткнулась здесь. Приятная встреча со старым и приятным знакомым.

людмила комментирует книгу «Чумазая принцесса» (Флей Джин):

а мне понравилось!

Дмитрий комментирует книгу «Артания (Троецарствие - 1)» (Никитин Юрий Александрович):

С чего это решили, что книги в электронном виде чего–то стоят??? Согласен платить только за реальные книги!!! Платно не качаю !!!

еев комментирует книгу «Девчонкология» (Мелиса Холмс):

Лучше из книжки чем из-за угла

Олексій комментирует книгу «Библия секса» (Джоанидис Пол):

книгу ще не читав але думаю що вона цікава і є що знеї пириняти собі

жэня комментирует книгу «Пригоди барона Мюнхаузена» (Распе Рудольф Эрих):

Доволен книгой.

Alex комментирует книгу «The Beach» (Garland Alex):

Хочу прочитать на языке оригинала

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры