Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Ольга комментирует книгу «Стихотворения» (Блок Александр Александрович):

Не открывается полностью книга "Стихотворения" Блока (1 или 2 мегабайта). Пожалуйста сделайте что-нибудь!

влад комментирует книгу «Бешеный волк» (Колычев Владимир):

ещё один писака пытается облагородить бандитскую стезю

Афоня комментирует книгу «Трон Люцифера» (Парнов Еремей Иудович):

Толкиен всё ж на пару тройку десятилетий ранее вроде писал?и уже не только по определению графоманом не может быть-от него все и питаются!и Парёный тоже!

Екатерина В. комментирует книгу «Продукты, которые исцеляют, продукты, которые убивают» (Пищалев Владимир):

Читается легко, интересно. А главное книгу можно читать во многих форматах на выбор.

котенок комментирует книгу «Спор на 10 поцелуев» (Вера Иванова):

книги все вообще супер !!! честно спасибо огромное всем авторам за выдумку очень интересные!!!ТАК ДЕРЖАТЬ !!!

Птица Феникс :-) комментирует книгу «Рецепт любви» (Юлия Кузнецова):

Очень милая книга. :-)

Владимир комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

Скачанные книги не открываются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

артем комментирует книгу «Два брата» (Шварц Евгений Львович):

очень интересная книга

даничка комментирует книгу «Севастополь в декабре месяце (Севастопольские рассказы - 1)» (Толстой Лев Николаевич):

просто супер

катя комментирует книгу «Три повести о Малыше и Карлсоне» (Линдгрен Астрид):

нормально

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры