Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор: Г. И. Пеникас
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Васисуалий комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Я не понимаю, че так долго? Раньше два, три дня, максимум неделя было вроде? А щас что - копирасты оборзели вконец!?

papa комментирует книгу «Ангел-Хранитель 320» (Поль Игорь):

очень хорошая книга

Сергей комментирует книгу «Таня Гроттер и Болтливый сфинкс» (Емец Дмитрий):

Да, книга хорошая, но постепенно сюжет ухудшается... А ведь скоро Птица Титианов выйдет!

Мега Суслик комментирует книгу «Турбо-Суслик. Как прекратить трахать себе мозг и начать жить» (Леушкин Дмитрий):

О Великий из Великих, Турбоо-Суслик, услада сердцумоему, выдай мне протоколы!!!

анжелика комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

да, Миня, ты права - шикарный роман!

wera комментирует книгу «Книга №4. Про деньги. Закон притяжения денег» (Боб Проктор):

Издательство ДеАгостини начинает выпуск журнала Монеты и Банкноты. С каждым выпуском журнала читатели будут получать подлинные монеты и банкноты разных стран и континентов. Соберите коллекцию журналов и подлинных монет и банкнот мира! В журнале читайте об истории, основных характеристиках денежных знаков и научитесь правильно их коллекционировать. Монеты и банкноты коллекции изъяты из обращения, поэтому их стоимость будет только расти. Коллекция состоит из 80 журналов, которые будут выходить еженедельно. Журнал полностью посвящён деньгам. Подробно описываются вложенные монета и банкнота, их особенности. Есть раздел про историю денег. Думаю, интересно будет почитать не только взрослым, но и детям (не малышам, конечно, а постарше) - как пособие по истории. Для монет и купюр будет дана отдельная папка, в ней будут прозрачные листы с карманами, куда всё будет вставляться. Сами журналы - с перфорацией - то есть их нужно разобрать на листочки и вложить в папку. Подобная серия уже выходила - в Великобритании. http://depositfiles.com/files/jyaai969j

наташа комментирует книгу «Мопс» (Рычкова Юлия):

книга очень хорошая

Андрей комментирует книгу «The Speed of Dark» (Moon Elizabeth):

Мне произведение понравилось.

Таисия комментирует книгу «Герой ее романа» (Воробей Вера и Марина):

Блин прочитала одну вторую и все затянуло...Они просто умницы очень хорошие книги пишут)))*

Валентина комментирует книгу «Я исполняю желания» (Правдина Наталья):

Хорошая книга)советую


Информация для правообладателей