Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Влад комментирует книгу «Орлеанская девственница» (Вольтер):

Это сильнейшая вещь которую читать не только интересно но и приятно, перевод Пушкина и Пастернака в книге чувствуется и отличается но ребята просто гении. Ставлю свечку безбожнику Вольтеру.

Дмитрий комментирует книгу «Танец гюрзы» (Серегин Михаил):

Автор пишет интересно. Все книги захватывающие и динамичные,читать одно удовольствие.

Конст комментирует книгу «Судьба всегда в бегах» (Уэлш Ирвин):

спасибо, отл сайт - скачал в нужном формате без проблем. В закладки!

katerina_milina комментирует книгу «Глаза Вселенной видят все…» (Виталий Батюк):

Роман запомнился необычным и интересным сюжетом. Автору 5+ и благодарность за творение! Читая роман, до глубины души вместе с героями переживала все радости и невзгоды, попадающие им на пути. Сразу видно, что автор писал искренно, от чистого сердца. Скорее всего, он сам многое из романа испытал на себе. Пленили неподдельной нежностью любовные отношения Виталия и Дианы. Очень расстроилась, когда они разошлись из-за глупых обстоятельств жизни. А потом, конечно, всеми сердечными «ЗА»! обрадовалась, за их слияние судеб. В описании любовных отношений, я думаю, автору нужно было уделить больше места эро**ческим сценам, естественно в пределах разумного. Стиль автора одобряю, юмор героев романа рассмешил, настроение поднялась на славу!

Дмитрий комментирует книгу «Контракт на Фараоне» (Олдридж Рэй):

На самом деле он гончар по профессии и это единственная трилогия которую он написал. Сам он сказал, что писать - это не его призвание, та что можно не искать его книги, их просто нет.

максим комментирует книгу «Своя разведка» (Ронин Роман):

где можно купить книгу Ронина Р. моя разведка?

Екатерина комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Если вы действительно вчитывались, а не читали эту книгу, то писать ахинею не станете. Извините, но если он вам не понравился то хотя бы проявите к нему уважение! Ведь вы судите, высказываете свое мнение, а хоть кто нибудь из вас смог написать в своей жизни хоть рассказик? Прочитайте биографию Булгакова и узнайте причину его зависимости от морфия!!! Люди вы мне напоминаете героев романа!!!

Al Bundy комментирует книгу «Москва 1937» (Фейхтвангер Лион):

Книга очень положительно оценивает СССР начала 1937 года. Либералам читать строго не рекомендуется.

Анна комментирует книгу «Ледяные боги» (Хаггард Генри Райдер):

Не очень поняла правда, но интересно

павел комментирует книгу «Святослав Хоробре: Иду на Вы!» (Прозоров Лев):

СПАСИБО книга очень позновательная

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры