Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Salka комментирует книгу «Дживс, вы - гений!» (Вудхауз Пэлем Гринвел):

всем советую) отличная вещь для тех, кто любит английскую литературу!

Элина комментирует книгу «Куда приводят мечты» (Матесон Ричард):

Чудесная книга! Очень захватывает - гораздо лучше фильма.

Ксения комментирует книгу «Таня Гроттер и Болтливый сфинкс» (Емец Дмитрий):

Мне 21 год и я уже 6-7 раз перечитываю эту книгу и мне очень навиться!

ната комментирует книгу «Соло для демона» (Елизавета Шумская):

Привет!Опять этот невероятно обаятельный и сек*уальный Тацу ведет следствие.В этот раз он схватился с демоном, заморочил головы двум подругам, притащил невесть откуда оборотня полуволка-полусобакуи тд и тп.В общей сложности получается крайне любопытная история.Доиграешься Тацу!

Дима комментирует книгу «Великая Скифия» (Полупуднев Виталий Максимович):

Классная книга.

евген комментирует книгу «Мафиози из гарема» (Славная Светлана):

спасибо за скачку

Анастасия комментирует книгу «Кукла» (Прус Болеслав):

Замечательная книга! в ней столько переживаний....может просто это мне близко, но всё очень красиво описано. Я влюбленна в эту книгу.к ней есть такая подходящая песня eldido guruhi поют, а называется izabel. точно под неё. всем советую

Ирина комментирует книгу «Дневник юной леди» (Молчанова Ирина):

Очень интересно!Не устаю перечитывать!

алена комментирует книгу «Околдованная» (Сандему Маргит):

я сагу о людях льда дважды прочла, книги супер!

Алексей комментирует книгу «Одиночество в Сети» (Вишневский Януш):

Давно хотел прочитать эту книжку

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры