Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Алек комментирует книгу «Агония "Бородино" (фрагмент)» (Тесленко Олег):

какой-же бред. каким нужно быть сказочным дебилом что бы такое написать.

Екатерина Степанова комментирует книгу «Гарри Поттер и узник Азкабана» (Роулинг Джоанн):

Мне нравится)))

Арсен комментирует книгу «Тайна рукописного Корана» (Абу-Бакар Ахмедхан):

Салам алейкум братья и сестры. Хотелось бы выразить глубокое уважение автору,за столь прекрасно написанный исторический рассказ. Не всегда удается читать и не всегда находишь такие близкие к своему внутреннему миру рассказы,что даже читая,не можешь не гордиться и поведением былых горцев и горянок. Которых ,как не жаль,в наше время найти так трудно. Всем добра и благополучия,мир вашему дому.

yfcnz комментирует книгу «Маг полуночи» (Емец Дмитрий):

помогите как скачать вообще не врубилась

Тася комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Вот книга,как говорит Тимофей - полный бред. фильм намного интересней книги.

Светогор id91259800 комментирует книгу «Язычник» (Александр Мазин):

ЧТОБЫ ВАС НИКТО НЕ СМОГ ОБМАНУТЬ,ПРОЯВЛЯЙТЕ - "ЗДРАВОМЫСЛИЕ" ЧИТАЙ КНИГУ " КОЩУНЫ ФИНИСТА ЯСНО СОКОЛА" ("Кощуны" - предания, сказания о былой старине; "Финист Ясный Сокол" - сказочный образ возрождающейся России). -Трехлебов А. В Сведения, содержащиеся в этой книге, интересны для самого широкого круга читателей, поскольку затрагивают все области жизнедеятельности человека.Особенно они необходимы тем, кому не безразличны судьба и наследие России. :)

Игорь Замесов комментирует книгу «Точка обмана» (Браун Дэн):

По-моему, Дэн Браун - современный Жюль Верн. Похожее изобилие энциклопедических фактов, но с уклоном в историю.

руслан комментирует книгу «Битва За Масть» (Белов Александр):

класс

Татьяна Потапкина комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

дорого? 120 руб - это дорого за такую книгу? .. я бы больше заплатила. А ведь всякая мукулатура бесполезная еще дороже продается.

Алёнка комментирует книгу «Любовь в сети и наяву» (Светлана Лубенец):

Даа я тож так же читала а потом почти все книги прочитала...Интересно!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры