Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

ГендаН комментирует книгу «Арктур – гончий пес» (Казаков Юрий Павлович):

а в книге реально только 18 страниц??

машка комментирует книгу «Троемирье. Игры с демонами.» (Картур Елена):

да я с вами полностью согласна писательница супер пупер у неё талант

стихоплет комментирует книгу «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского» (Иван Сергеевич Тургенев):

книга супер просто класс а кто не верит тому в глаз!!! :)))

рома комментирует книгу «Девять принцев Амбера» (Желязны Роджер):

я мечтаю увидеть экранизацию книг про амбер так чтоб его снял достойный режисер я думаю это будет круто

Дима комментирует книгу «Никакого «Ига» не было! Интеллектуальная диверсия Запада» (Михаил Сарбучев):

Бред сивой кобылы

Галина GALINA комментирует книгу «Огонь в ночи» (Стюарт Мэри):

Прочитала с большим удовольствием Жизнь Александра Флеминга (А. Моруа) и из ЖЗЛ о Дмитрии Менделееве и Антоне Чехове. Очень рекомендую, это жизнь... И брать пример с кого по целеустремленности и трудолюбии.

дед пехто комментирует книгу «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович):

ой ой ой

Дмитрий комментирует книгу «Справочник технолога-строителя» (Г. М. Бадьин):

Книги для инженера-технолога,инженера-строителя,строительство жилых домов

Севан комментирует книгу «Похождения бравого солдата Швейка» (Гашек Ярослав):

книга интересная готов читать её несколько раз в день

саня комментирует книгу «Трое из Леса» (Никитин Юрий Александрович):

почитай с СВЯТОГО ГРААЛЯ

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры