Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

Геннадий комментирует книгу «Велесова Книга» (без автора):

Хочу все знать.

Степан комментирует книгу «Хлорофилия» (Андрей Рубанов):

Круто, супер!!!!

Еврею! комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

«О люди Писания! К вам явился наш Посланник, который разъяснит вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и воздерживаетесь от многого». (К 5:15). «Затем мы внушили тебе: Исповедуй религию Ибрахима, ведь он был ханифом и не был из числа многобожников» (К 16:123 ) и Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, мусульманином и не был из числа многобожников» (К 3:67 )

раиса комментирует книгу «Толкователь снов сибирской целительницы» (Наталья Ивановна Степанова):

вижу во сне карлика

Владислав Лапшин комментирует книгу «Синдбад-мореход» (Ула-Хо Олег):

эта книга просто класс когда читаешь её такое ощущение что ты оказываешься на месте синдбада!прочитайте эту книгу обязательно

данил комментирует книгу «Рассказы о животных» (Сетон-Томпсон Э.):

любые расказы

Николай комментирует книгу «А зори здесь тихие...» (Васильев Борис Львович):

Хорошая книга, и сюжет тоже не плох.

Анастасия комментирует книгу «ЕГЭ 2013. Русский язык. Сборник заданий» (И. П. Цыбулько):

великолепная книга!

дмитрий комментирует книгу «Искусство любить» (Фромм Эрих):

прочитал впервые в 18 лет... до сих пор не видел ничего более конкретного, светлого и полезного для человека, с отсутствующими или ущербными стереотипами в отношении романтизма, любви и прочих страстных чувств... лучшая книга Фромма!)))

Лизавета комментирует книгу «Лже-Нерон» (Фейхтвангер Лион):

Потрясающее произведение. Перечитаю еще и еще раз. Посоветовали прочитать "Франсиско Гойя" того же автора.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры