Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Автор:	Е. Ю. Щетинин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Случайные комментарии

Александра комментирует книгу «Цирк проклятых (Анита Блейк - 3)» (Гамильтон Лорел):

не плохо!!

Кеша Гвосдь комментирует книгу «Набла квадрат» (Воробьев Петр):

Отлично! Автор весел и кровожаден, а главный герой вызывает всяческую симпатию, несмотря на определенное отсутствие социальных навыков. Да что с киборга взять?

я... комментирует книгу «5 класс. История Древнего мира» (Издательство «ИДДК»):

бред...

алекс комментирует книгу «Стеклянное море (книга 3)» (Лукьяненко Сергей Васильевич):

подтверждаю, жлоб

Неважно комментирует книгу «Робинзон Крузо» (Дефо Даниэль):

ну не по заказу а так нормально

оксана комментирует книгу «Муму» (Тургенев Иван Сергеевич):

не скачивается

Аноним комментирует книгу «Незнайомка з Вілдфел-Холу» (Анна Бронте):

Выложите, пожалуйста, версию романа на русском языке, такого прекрасного произведения здесь очень не хватает.

даша комментирует книгу «Король Матиуш Первый» (Корчак Януш):

нормальная театральная у нас постановка

re-start комментирует книгу «Астровитянка» (Горькавый Ник.):

Первые две части ("Астровитянка" и "Теория катастрофы") очень увлекают, но на третьей "Возвращение астровитянки" и "стухла"... Но всем советую эту книгу

ЕВГЕНИЙ комментирует книгу «Кондитерское искусство для начинающих» (Александр Селезнев):

Очень хорошая книга

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Е. Ю. Щетинин - Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Жанры