Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Автор:	Е. Ю. Щетинин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Случайные комментарии

Огнезвёзд комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

А я не знал,что Звёздный луч кошка,я-то дурак,думал он кот,а может котов вобще нет,только кошки.Отвечай,ты-же тут "Самый умный".

катрин комментирует книгу «Жертва всесожжения [Всесожжение]» (Гамильтон Лорел):

очень странная книга)

Гость комментирует книгу «Жут» (Май Карл):

В экранизациях Карла Май Гойко Митич играл лишь в эпизодах. Его главного героя Виннету играл француз Пьер Брис.

Книга! комментирует книгу «Гарри Поттер и Орден Феникса» (Роулинг Джоанн):

Класс!

Аноним комментирует книгу «Смерть отбрасывает тень» (Безымянный Владимир):

Книга интересная.

Андрей комментирует книгу «Дроздовцы в огне» (А.В. Туркул):

Замечательная книга! Только нужно читать 1-е издание, а то последние издания не только переведены с дореволюционной орфографии на современную, так ещё и текст изменён! Кощунство!

2222 комментирует книгу «Лошадиная фамилия» (Чехов Антон Павлович):

классное произведение

Оля комментирует книгу «Мечтательница» (Воробей Вера и Марина):

подскажите как его скачать?

Юлия комментирует книгу «Влюбленный наставник» (Сэндс Линси):

классная книга. Нравится,как пишет Линдси - закрутит сюжет, а потом мы будем смеяться до упада, переживать вместе с героями. непредсказумо.

Айгера комментирует книгу «А что вы хотели от Бабы-яги» (Никитина Елена):

Помню когда читала удивилась, что главная ГГ не попаданка, аж спасибо автору сказала, книга прикольная, легкая, позитивная

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Е. Ю. Щетинин - Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Жанры