Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Автор:	Е. Ю. Щетинин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Случайные комментарии

Asedas комментирует книгу «Племянник гипнотизера» (Дубровин Евгений Пантелеевич):

Замечательная книга! Лет 30 назад читая чуть не умер со смеху. Но каково же было мое изумление, когда я узнал, что автор - главный редактор скучнейшего и нуднейшего по тем временам журнала "Крокодил"!

Александрия комментирует книгу «Боря + Лена = Л…» (Воробей Вера и Марина):

классная книга

Алекс комментирует книгу «Хладнокровное убийство» (Капоте Трумен):

Отличная книга!захватывает и увлекает,хочется понять преступников,порыться в их головах-"Хладнокровное убийство"- развязыет нам руки в этом деле.Пугающе действует тот факт,что произведение основано на реальном событии-4-х жизней,действительно,не стало.

Даша комментирует книгу «Алмазная история - 1» (Хмелевская Иоанна):

Я копирую маме книги, чтобы она их читала Ей очень нравятся книги Иоанны Хмелевской ВСЁ БЕСПЛАТНО!! Мне нравится сайт,очень удобно находить книги!

Евгений комментирует книгу «Не плачь по мне, Аргентина» (Бурцев Виктор):

прочел почти на одном дыхании. Константин Таманский- дед Константина Робертовича Таманского (того что остался с железной кибер рукой в романе Алмазная реальность) участвует в перевороте устроенным уцелевшими фашистскими преступниками. победил -незнамо кто

хоббит комментирует книгу «Хоббит, или Туда и обратно (пер. Н. Рахмановой)» (Толкиен Джон Роналд Руэл):

эта книга самая крутая из всех которые я читал

Стэн комментирует книгу «Super Girl! Энциклопедия для современных девчонок» (Ирина Мазаева):

Книга учит девушек быть стервами.

алина комментирует книгу «Зоопарк в моем багаже» (Даррелл Джеральд):

помогите найти зоопарки

Павел комментирует книгу «Сильмариллион» (Толкин Джон):

Я полностью согласен с отзывом №1

Михаил комментирует книгу «Улучшение зрения без очков по методу Бейтса» (Бейтс Уильям):

Всем читать! (не знаю зачем этот коментарий) ;))

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Е. Ю. Щетинин - Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Жанры