Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Автор:	Е. Ю. Щетинин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Случайные комментарии

saenara комментирует книгу «Чудесный нож» (Пулман Филип):

споминать так всё сразу)

юля комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

а нам такую фигню задают читать в 6 классе=((((фУУУ((полное гГГГ

этоя комментирует книгу «Черный список» (Маринина Александра Борисовна):

что за хрень? не грузится!!!!(

АЗЕ комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Я читаю серию со школы, очень нравится. Раньше целыми днями и ночами оторваться не мог, даже в школу как то раз не пошел. Очень увлекательное чтение, ради этого можно сесть и читать. советую всем прочитать!

Анастасия комментирует книгу «Темные аллеи» (Бунин Иван Алексеевич):

хрень!

Инна комментирует книгу «Женевьева. Жажда крови. Женевьева неумершая» (Йовил Джек):

Оценка 4. Три небольших рассказа о разных периодах жизни Женевьевы. Читается нормально: после Дракенфлекса - даже немного захватывает, но тоже слабовато.

Лена комментирует книгу «Стража! Стража!» (Пратчетт Терри):

Полностью согласна с предыдущим комментарием, ужасные имена собственные, построение фраз непонятное, сложно понять смысл написанного, приходится перечитывать несколько раз перечитывать, что бы осознать текст.

Наталья комментирует книгу «Сказки (сборник)» (Ганс Христиан Андерсен):

Хочу скачать сборник сказок Андерсена для своего ребенка

52562 комментирует книгу «Милый друг» (де Мопассан Ги):

учебник литературы 7 класс Василий Андреевич Жуковский ''светлана''

Тина комментирует книгу «Чёртов адвокат!» (Юдин Александр):

Симпатичный рассказец!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Е. Ю. Щетинин - Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Жанры