Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

Автор:	Е. Ю. Щетинин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Случайные комментарии

Натали комментирует книгу «Шопоголик и брачные узы» (Кинселла Софи):

Очень советуют эту серию книг, посмотрим как они)))

Григорий Кириллов комментирует книгу «Мародер» (Атоми Беркем аль):

книга класс, люблю подобные жанры

ыыы комментирует книгу «Всадник без головы» (Майн Рид Томас):

МОЖНО СКАЧАТЬ

Таня комментирует книгу «А что вы хотели от Бабы-яги» (Никитина Елена):

книга классная!интересный сюжет, спасибо автору! жду следующих книг!!!

рита комментирует книгу «Макраме» (Светлана Михайловна Жук):

супер

прохожий комментирует книгу «Собачье сердце» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

gsb421, кто ты есть и как тебя звать? Кто тебя знает? Кто тебя вспомнит через год? А Булгаков и его Собачье сердце и внуков твоих переживет.

Михаил комментирует книгу «Сын Зевса» (Воронкова Любовь Федоровна):

Мне понравился рассказ! И я ребёнок

Евгений комментирует книгу «Пир стервятников» (Мартин Джордж):

Одно из лучших фентези. Читаем. Смотрим.

Алексей комментирует книгу «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)» (Чечило Виталий Иванович):

По опыту службы (8 гарнизонов) - описанное страшный сон, может это авторская фантазия, чем-то навеянная

Дмитрий комментирует книгу «Велесова Книга» (без автора):

Ты и так все знаешь. Нужно хотеть все вспомнить...

Информация для правообладателей