Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I

Автор:	Д. Фантаццини
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировой специальной литературе и почти никак – в отечественной. При этом уже существуют впечатляющие примеры их прикладного использования в ситуациях, когда построение, статистическое оценивание и анализ многомерных распределений вероятностей оказывается необходимым инструментом исследования, а использование для таких задач модели многомерного нормального (гауссовского) закона не отражает специфики имеющихся исходных статистических данных. Есть основания утверждать, что модели, основанные на копула-функциях, окажутся особенно востребованными в прикладных эконометрических исследованиях, посвященных задачам оценки, анализа и управления финансовыми и страховыми рисками, доходностями разных финансовых инструментов. Предлагаемый в данном номере журнала материал является, по существу, фрагментом готовящегося к изданию учебника С. А. Айвазяна и Д. Фантаццини «Методы эконометрики. Продвинутый уровень».

Случайные комментарии

prussak комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Зелёная книга-великий человек не может написать плохую вещь.Рекомендую-есть о чём подумать

Вячеслав комментирует книгу «Сбывшееся проклятье (Михаил Скопин-Шуйский, Россия)» (Арсеньева Елена):

Ни за что не буду скачивать! Опять обманули мое светлое чувство доброго отношения к людям.

Vlad комментирует книгу «Точка Ру и 6 «Б»» (Людмила Матвеева):

Good!

Настя комментирует книгу «Тяжесть венца» (Вилар Симона):

Самая трогательная история, котору я когда либо читала! После прочтения этой серии ещё очень долго ходишь "под впечатлением"!

Павел комментирует книгу «Звездный зверь [= Звездное чудовище]» (Хайнлайн Роберт Энсон):

Книга не найдена, возможно, она перемещена.

оксанчик комментирует книгу «Боря + Лена = Л…» (Воробей Вера и Марина):

все книги супер читаю и утопаю в наслаждении

ЕЛЕНА комментирует книгу «Дикарка. Чертово городище» (Бушков Александр Александрович):

ГДЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Артем комментирует книгу «Танковые асы Второй Мировой» (Михаил Барятинский):

Хорошие книги у Барятинского, всегда познавательно.

Кузьма комментирует книгу «Наследник из Калькутты» (Штильмарк Роберт):

Книга отличная.Я всё думаю,этой книге хороший сценарий,да хорошего режисёра и фильм бы получился улётный.Джек Воробей и рядом не стоял.)))

Vedm0 комментирует книгу «Сильмариллион» (Толкин Джон):

Первый раз прочитала в 11 лет,очень понравилось) Обожаю книги профессора и перечитываю их каждый год, "Сильмариллион" является моей самой любимой после "Хоббита"

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Д. Фантаццини - Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I

Жанры