Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Автор:	В. В. Хабров
Жанр:	Программирование
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

Случайные комментарии

тина комментирует книгу «Пират против всей галактики» (Емец Дмитрий):

книга обалдеть!!!

дафна комментирует книгу «Мальчик-вамп» (Емец Дмитрий):

Сергей, вы что да Емец самый потрясающий писатель после джоан коулинг роллинг!!!!

Сатори комментирует книгу «Рождение героев» (Андрей Прусаков):

Отличная книга. Прочитала с огромным удовольствием! Жду продолжения!

Павел комментирует книгу «На чужой войне» (Вячеслав Кумин):

Книга понравилась. Для любителей боевой фантастики вполне приличная книга. Сюжет развивается динамично, не похож на другие произведения этого жанра. Интерес читателя поддерживается. Ситуация в которую попал главный герой не из приятных. Перед ним тяжелый выбор и испытания. Книга не выдающаяся, но читать для развлечения - можно. Вячеслав Кумин хорошо и интересно пишет свои произведения в жанре боевой фантастики.

Сергей комментирует книгу «Яростный клинок» (Геммел Дэвид):

Очень понравилась книга) Случайно в библиотеке был - взял. Теперь всю серию обязательно прочту!

Любитель Истории комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Невозможно представить, чтобы такой мифический Тайный Советник (о котором отсутствует какое-либо упоминание в мемуарной литературе) смог бы выжить все эти 30 лет рядом со Сталиным. Если верить автору, он слишком много знал о Сталине. Для Сталина не существовало незаменимых людей. Для него люди были как инструмент.

Лерочка комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Дальше идёт книга "Знак Луны".

Екатерина комментирует книгу «Поющие в терновнике» (Маккалоу Колин):

Отличная книга!Вот что значит-талант!

читалка комментирует книгу «Алгебра любви» (Мария Чепурина):

Везёт!!! А вот я никак ну нигде не найду эту книгу!(((

shuravi комментирует книгу «Блокпост» (Пучков Лев):

кто-нибудь подскажет что-то похожее на произведения Льва Пучкова ?

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Популярные авторы

Популярные книги

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Жанры