Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Олег комментирует книгу «Доктор Живаго» (Пастернак Борис Леонидович):

Благодарю за то что вы помогаете людям, реально хотящим чтиво!

киллджой комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

У нас в РФ на две недели позже

Елена комментирует книгу «Гомеопатическая клиническая фармакология» (Фаррингтон Э.):

Скачала у вас Э Фаррингтона в fb2-не смогла открыть.Решила скачать в др формате,написала в поисковик-отвечает-нет такого автора!?!Опять зашла через поиск в яндексе-есть!.Скачала.Благодарю.

Ася комментирует книгу «Клетчатая зебра» (Дарья Донцова):

В целом легко написано, сильных эмоций не вызвала книга... Разве что... откуда на рулетке возникло число "48"????

jundi комментирует книгу «Рассказы про старое время на Руси. Вып. 11» (А.Ф. Петрушевский):

Автор книги - Александр Фомич Петрушевский (1826-1904) - русский историк и педагог. Долгие годы он был членом петербургского Комитета грамотности, по заказу которого и была написана книга в 1866 г. данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя КЛАСС!!!!!!!!!!!!

Петр комментирует книгу «Монолог: Стихи, воспоминания, дневники» (Тальков Игорь):

Вот здесь можно скачать рабочие файлы:http://thelib.ru/books/talkov_igor/monolog_stihi_vospominaniya_dnevniki.html

полина комментирует книгу «Чучело» (Железников Владимир Карпович):

вообще классный фильм и книга. А кому не нравится не пишите всякую х...

даша комментирует книгу «Популярный англо-русский и русско-английский словарь. Транскрипция и транслитерация английских слов русскими буквами» (Владимир Шпаковский):

я тоже ничего не нашла

Сергей комментирует книгу «Плоть, прах и ветер» (Ромаданов (Алексрома)):

Ущербная графомания. Немедленно в ведро.

данил комментирует книгу «Белый пудель» (Куприн Александр Иванович):

нет иннотацыии

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры