Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Максим комментирует книгу «Реквием машине времени» (Головачев Василий):

Это Бич Времён, а не Реквием по машине времени

анна комментирует книгу «Дневник ангела» (Шебалин Роман):

а можно удалить из папки загрузки книги Романа Шебалина (например здесь файл с искаженной фамилией. Или редакция сайта считает, что это смешно? Но это тупо и оскорбительно не только по отношению к автору, но и по отношению к читателям.

виталий комментирует книгу «Попытка возврата -2» (Николаевич Конюшевский):

книжка развлекательная а не историческая и относиться к ней надо именно так. достаточно легкая и забавная-книга в дорогу а не для вдумчивого чтения)если хотите вещь из этой же серии,но на порядок серьезнее, читайте "черные бушлаты" контаровича.

людмила комментирует книгу «ЕГЭ 2012. История. Сборник заданий» (Валентина Ивановна Егорова):

мне необходимо срочно скачать надеюсь, хорошее издание

аноним комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

согласен

дэн комментирует книгу «Миссия в Арктику» (Колфер Йон):

все книги по 2 разу перечитываю чётко

Layla комментирует книгу «Сорочинская ярмарка, Ночь перед рождеством, Майская ночь и др.» (Гоголь Николай Васильевич):

Видимо, с предыдущим комментатором у нас одинаковое издание. Действительно, иллюстрации как никогда делают книгу полной, кажется, что художник уловил смысл гоголевского письма, его течение, струение. Поэтому держать издание в руках очень и очень приятно. Советую!

Вэл комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

Я тоже не найду, помогите!

Олег комментирует книгу «Разноцветная бабочка» (Платонов Aндрей Платонович):

Огромное тебе спасибо.....

шестопалов сергей комментирует книгу «Батальон мужества» (Александр Тамоников):

Да, комбат-герой РФ. Но зачем в книге написан вымысел и бред? Вы же посвящаете ее всем пацанам и офицерам, участвовашим в боях за Грозный. Как они ее будут читать??? Может, вы уже прочитали мою книгу Молох Грозного. Сравните их две? Слов к вам больше нет.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры