Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Анюта комментирует книгу «Белый дракон» (Маккефри Энн):

Помогите пожалуйста!Я хочу прочитать серию "Всадники Перла",но не могу понять какая первая,вторая,третия и т.д. книга.Помогите если вам не сложно. Зарание благодарю.

Лилия комментирует книгу «Помечтай немножко» (Филлипс Сьюзен Элизабет):

Мне очень нравится эта книга, Перечитываю уже не один раз!

Kristina комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Спасибо очень клевый сайт хорошо скачиваются книги а главное быстро

Irina комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Спасибо Вам большое! Очень хорошие книги. И для работы всё есть, и художественная литература замечательная

котенок комментирует книгу «Спор на 10 поцелуев» (Вера Иванова):

книги все вообще супер !!! честно спасибо огромное всем авторам за выдумку очень интересные!!!ТАК ДЕРЖАТЬ !!!

валерия комментирует книгу «Приключения Тома Сойера» (Твен Марк):

классно

erbol комментирует книгу «Книга анекдотов» (Сборник):

cruto

даша комментирует книгу «Русские былины» (Эпосы):

задали написать былину помогите

lnew комментирует книгу «Москва 1937» (Фейхтвангер Лион):

Странно, что никто не упоминает, что книга была издана в СССР в 1937 году Политиздатом. У меня она появилась в середине 70-х. Дает материал, заставляющий подумать и о тех временах, и о Хрущевских, да и о нынешних. Полезна и "красным", и "белым".

Ольга комментирует книгу «А что вы хотели от Бабы-яги» (Никитина Елена):

хорошая книга, кто любит сказки - читайте

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры