Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

катя комментирует книгу «Полусказки» (Кривин Феликс Давидович):

блин книгу не могу найти

Клевер комментирует книгу «Скажи смерти «нет!»» (Кьюсак Димфна):

Есть немного "сладости" и идеализма в изображении отношений. Пожалуй, сюжет тоже вполне предсказуем. Но это не суть важно. Произведение психологическое, есть посыл, после прочтения оставляет место для размышлений, пересмотра ценностей и понятий. Жизнь предстает перед несколько другим углом, непривычным для обозрения в обычной жизни. Почитайте, вдруг Вы что-то найдете для себя!

Катя комментирует книгу «Охотники на похитителей» (Юлия Кузнецова):

Как скачать эту книгу?

римма комментирует книгу «Мятежный рыцарь» (Макгилливрей Дебора):

хороший роман

Александр комментирует книгу «Дальняя бомбардировочная» (Голованов Александр):

Жаль, что нет книги Голованова в формате PDF или djvu с иллюстрациями.

настя комментирует книгу «Все домашние задания. 4 класс: решения, пояснения, рекомендации» (Коллектив авторов):

22 разделить на 2

вика комментирует книгу «Чук и Гек» (Гайдар Аркадий):

вы какой класс?

Алина комментирует книгу «Новейшая хрестоматия по литературе: 3 класс» (Коллектив авторов):

я так хочу почитать хрестоматию

musy комментирует книгу «Искушение и соблазн» (Сьюзен Джи Хейно):

Спасибо!!!

Юрий комментирует книгу «Мировая девчонка» (Незнанский Фридрих Евсеевич):

Аннотация к книге Ученица московской школы с углубленным изучением французского языка получила грант на продолжение учебы во Франции. Однако у отца ее одноклассника, крупного строительного магната, появились свои планы относительно того, кому следует учиться в колледже при Сорбонне. Обстановка накаляется, и у Турецкого, которому жалуется на несправедливость мать ученицы, возникает идея, как решить этот вопрос «бескровными» методами.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры