Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Юля комментирует книгу «Вершитель» (Фрай Максим):

Макс фрай супер!!!!!!

алекс комментирует книгу «Стеклянное море (книга 3)» (Лукьяненко Сергей Васильевич):

подтверждаю, жлоб

Пират-ка комментирует книгу «Илония» (Яна Ильинская):

интересная книга, пусть и выдуманные города и страны, но читается очень легко, порой сопереживаешь героям.

Виктория комментирует книгу «Буря мечей. Книга II» (Мартин Джордж):

интересно)

Ветреная Шипучка комментирует книгу «Холодный дом» (Диккенс Чарльз):

После "Больших надежд" "Холодный дом" показался невероятно затянутым и не таким интересным..

Еленка комментирует книгу «Гуттаперчевый мальчик» (Григорович Дмитрий Васильевич):

Спасибо за возможность бесплатного скачивания книг. Очень удобно, когда нет времени посещать библиотеку!

дамеля комментирует книгу «Июльская гроза» (Платонов Aндрей Платонович):

скачать июньскую грозу

Татьяна К. комментирует книгу «Собачье сердце» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Вот и представьте, на сколько лет вперед глядел Булгаков, если мы, дожив до 2013 года, читаем его произведения и они все еще более чем актуальы! Булгаков - Великий писатель.

Кураж комментирует книгу «Я есть То» (Махарадж Нисаргадатта):

Прекраснейшая вдохновляющая книга! Одна из лучших на моем пути за последние 10 лет. Да и для Вас не последняя, вы здесь.

викун комментирует книгу «Басни» (Крылов Иван Андреевич):

Не могу скачать! Уже 7 сайтов облазила, не могу! Помогите пожалуйста!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры