Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Дмитрий комментирует книгу «Одноэтажная Америка» (Ильф Илья):

Хочу хорошо посмеяться и узнать какой 100 лет назад был взгляд на пиндостан глазами советского человека, даже двух и даже сатириков.

Екатерина Степанова комментирует книгу «Гарри Поттер и узник Азкабана» (Роулинг Джоанн):

Мне нравится)))

Юля комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Интересно, наверное

Аня комментирует книгу «Бессмертный» (Мансуров Дмитрий):

Очень понравилась книга, настроение повышается сразу)))

Мемзер комментирует книгу «Жажда. Роман о мести, деньгах и любви» (Алексей Колышевский):

жид правит миром, все деньги мира у жида, только нажива,чихать на все и всех !

Immortal комментирует книгу «Ничто не вечно» (Шелдон Сидни):

интересная книга, советую почитать

Димастый комментирует книгу «Тайная война воздушного штрафбата» (Антон Кротков):

А когда выйдут остальные книги в формате аудиокниги ? Я "Мертвую петлю ..." слушал в машине - да так и просидел всю ночь в ней ... Какие ещё комментарии нужны :):):)

Aksusha комментирует книгу «Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека» (Никонов Александр Петрович):

Особенно порадовало новоизобретенное Виктором слово "сорказм". Яро и колоритно :)

Олег комментирует книгу «Операция «Экскалибур»» (Кейт Уильям):

Спасибо, за простоту скачивания, до Вас искал везде, в нужном формате не нашёл, ещё раз спасибо.

нат комментирует книгу «Журавленок и молнии» (Крапивин Владислав Петрович):

аннотация не о том - прям как к боевику! На самом деле отец в книге - третьестепенный персонаж, книга о формировании личной позиции в жизненных коллизиях мальчишек

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры