Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Маргарита комментирует книгу «Всадник без головы» (Майн Рид Томас):

Жалко что скачать нельзя.....

тараиа комментирует книгу «Ааст Ллун – архитектор неба» (Гуревич Георгий Иосифович):

недочитал еще

Руслан комментирует книгу «Английский язык с Шерлоком Холмсом. Второй сборник рассказов» (Conan Arthur):

Спасибо! Крайне интересно!

Ромашка комментирует книгу «Как обманывают в автосервисе» (Алексей Анатольевич Гладкий):

Я ее купила, но она сейчас в деревне. Хочу скачать там анекдоты прикольные, но нет просят заново купить, вот блин незадача!

яна комментирует книгу «Старик-годовик» (Даль Владимир Иванович):

класс

И яи комментирует книгу «Экзамен любви» (Воробей Вера и Марина):

Вау!!! Мне нрава!!

прол комментирует книгу «Закон случайностей» (Дарья Лаврова):

а как эту книгу читать77777????

Сергей комментирует книгу «Анжелика в Новом Свете» (Голон Анн):

Офигенный сайт..

никак комментирует книгу «История Византийской империи. Т.1» (Васильев Александр Александрович):

не интересно

френки комментирует книгу «Пятнадцатилетний капитан» (Верн Жюль Габриэль):

Отличная книга, мне понравилось! Дочитал от корки до корки, не смотря на объем!

Информация для правообладателей