Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Катерина комментирует книгу «Случайная любовь» (Шилова Юлия Витальевна):

Классная книга!!! Самая лучшая, которую я читала из репертуара Шиловой

николай комментирует книгу «Липяги» (Александр Иванович Эртель):

книга моего детства липяги Эртеля очень ее люблю

Света комментирует книгу «Дух любви» (дю Морье Дафна):

Очень понравилась!!!!!!

Валентина комментирует книгу «Как стать стройной и сохранить здоровье» (Малахов Геннадий Петрович):

Смех смехом, а в книге есть и дельные советы). Я для себя парочку взяла на вооружение. Я сейчас пью редуксин лайт и очень стараюсь комплексно подходить к вопросу снижения веса и стройнения

кристина комментирует книгу «Черная вдова, или Ученица Аль Капоне» (Марина Крамер):

мне 14 лет и очень нравятся её книги.а ты если ничего не понимаешь лучше заткнись а если не нравится не читай!и не пиши всякую гадость в комментариях!

Патриот своей страны комментирует книгу «Девчонкология» (Мелиса Холмс):

Какие-то уроды издают! Очень опасная книга!

леонтий комментирует книгу «Алхимик» (Коэльо Пауло):

спасибо

AForiya комментирует книгу «Путешественница» (Самойлова Елена):

Книжка просто зашибись!Очень талантливый автор написал очень талантливую книгу. Когда читаешь - кажется, что ты в этот момент с героем(и) и переживаешь каждый момент в книге! Это потрясающе!

андрей комментирует книгу «Школа бизнеса» (Кийосаки Роберт):

Отличная книга, в ее тему есть тоже хорошая книга Недвижимость: классическая, виртуальная интеллектуальная. хорошая.

Оксана комментирует книгу «Проступок аббата Муре» (Золя Эмиль):

Современные писатели отдыхают. Золя не зря признан классикой литературы. Но после прочтения "Проступка" остается чувство жестокости, несправедливости и безнаказанности.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры