Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

irraccontabile комментирует книгу «Демоны в Ватикане» (Рудазов Александр):

уже есть, вроде как

Лерочка комментирует книгу «Разрисованная мама» (Уилсон Жаклин):

Скажите как называется фильм?

Pascal комментирует книгу «Аватар бога» (Алексей Атеев):

Хм, рецензия слабая. Честно - книгой впечатлен.

Нина комментирует книгу «Зов Атлантиды» (Йон Колфер):

Супер Артемис Фаул кок бы я хотела стать жителем волшевного народца.

Владимир Генералов комментирует книгу «Разговоры о множестве миров» (Б. Фонтенель):

А нельзя ли узнать имя правообладателя? А так эти отговорки странно выглядят, авторские права наследников хотелось бы оценить

varvara комментирует книгу «Ежик в тумане» (Козлов Сергей Григорьевич):

Добрая,милая,смешная сказка. Замечательно! От этой книги на душе теплеет. Обязательно прочитайте.

Юрий комментирует книгу «Вкус денег» (Незнанский Фридрих Евсеевич):

Аннотация Когда-то ему удалось смыться за пределы нашей Родины вовремя. Вовремя, чтобы остаться в живых. Потому что ниточка его похождений, разматывающаяся со случайной драки, могла потянуться очень далеко... Теперь он вернулся в "новую Россию". Вернулся, почувствовав запах больших денег. Но деньги достаются дорогой ценой. Ценой войны, в которой "правила игры" - все новые преступления. Ценой опасности. Ценой риска. Ценой жизни, в которой не доверяешь уже ни другу, ни врагу и опасаешься каждого своего шага, - потому что по пятам за тобой следует закон. Закон официальный - и закон воровской. Какой сильнее - кто скажет?..

Михаил комментирует книгу «Улучшение зрения без очков по методу Бейтса» (Бейтс Уильям):

Всем читать! (не знаю зачем этот коментарий) ;))

Nadezhda комментирует книгу «Сила Рода. Привлекаем потоки любви, денег, здоровья и удачи» (Ксения Меньшикова):

kniga ochn horowaja no kupit ochen slozhno

гульшат комментирует книгу «Ночь нежна» (Фицджеральд Фрэнсис Скотт):

))))) скорее листовки вам в руки с рекламой, максимум)))))

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры