Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

юлия комментирует книгу «Три любви Маши Передреевой» (Щербакова Галина Николаевна):

я считаю книга очень актуальна. спасибо автору за,то что заставляет задуматься народ о нашей сегодняшней жизни!

иван комментирует книгу «О вечном: о любви, о воровстве, о пьянстве...» (Трушкин Анатолий):

прямо в винраре переименуйте файл с книгой (правая кнопка -> Переименовать) во что-нибудь простое типа "книга.fb2" (или .doc, в зависимости от формата) и разархивируется все

Тамара комментирует книгу «Дауншифтинг, или как работать в удовольствие, не зависеть от пробок и заниматься тем, чем хочется» (Софья Макеева):

Весьма познавательно.

Александр комментирует книгу «Робинзон Крузо» (Дефо Даниэль):

Это изложено в сокращении. Почему-то нигде не указано.

Андрей комментирует книгу «Легкий способ бросить курить» (Карр Аллен):

Ален Карр - гений. Отличная книга. Лично мне помогла. Однако не на всех одинаково действует.

я совоя комментирует книгу «Сокровища мутантиков (Мутантики - 3)» (Емец Дмитрий):

крутая книга!

Шавкат комментирует книгу «Меч и сума» (Бойе Элизабет):

очень соответствует духу ремеи в соответствии с витающим ажиотажом о конце света

Катя комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Ахах) полностью согласна. и, если что, развитие у меня очень высокое. просто вы, людишки, следуете, как стадо, за всем модным. А по-сути в этом произведении ничего особенного и выдающегося нет. Я даже смысла глубокого в нем не увидела!!! Это не бред, но и не шедевр. Далеко не шедевр

стихоплет комментирует книгу «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского» (Иван Сергеевич Тургенев):

книга супер просто класс а кто не верит тому в глаз!!! :)))

тату мастер комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Час почитаем)

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры