Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор: О. Л. Крицкий
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Алина комментирует книгу «Ведьма-хранительница» (Громыко Ольга):

Книги о Вольхе Редной заставляют чуть ли не летать! Когда в первый раз читала - плакала от того, что уже конец! Вот бы побольше книг про Вольху!!!!!

Валерий комментирует книгу «Артефакт» (Гир Майкл):

Неплохо.Но гораздо слабее "Грозных границ"-это забой!

Еврею! комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Как может Священная писания состояться из человеческих слов? А вот здесь доказательства того, что вы исказили Священные писании! «За то, что они нарушили завет, Мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они искажают слова, меняя их местами, и забыли долю из того, чему их научили… Мы также взяли завет с тех, которые сказали: «Мы христиане» . Они забыли долю из того, что им напомнили и тогда Мы возбудили между ними вражду и ненависть до Дня Воскресения» (К 5:13)

Андрей комментирует книгу «Из записей 'Ни дня без строчки'» (Олеша Юрий Карлович):

книга,прикольная,побольше-бы таких!!!

татьяна комментирует книгу «Царь-рыба» (Астафьев Виктор Петрович):

спасибо вам за возможность быстро скачивать книги...очень удобно и сильно выручает.

артем комментирует книгу «Тихий Дон» (Шолохов Михаил Александрович):

сайт нормальный, не спорю, согласен с Татьяной, некоторых книг всетаки нет

О.Ю. комментирует книгу «Колдун и кристалл (Темная башня - 4)» (Кинг Стивен):

Всего 6 книг.Первые затягивают и начинаешь ждать чего-то необыкновенно интересного и захватывающего,а оно не появляется до самй последней точки в последнем томе. В этой ситуации чувствуешь себя обманутым.

Vivat комментирует книгу «Два миллиона (сборник)» (Сергей Шапурко):

Прочитал всю книгу за три дня (для меня это рекорд). Я бы сказал, очень даже ничего.


Информация для правообладателей