Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

Инна Шилина комментирует книгу «Прокаженные, Камо – произведения Шилина Георгия» (Шилин Георгий Иванович):

Очень интересно!!!!!!!

TTcux комментирует книгу «ЕГЭ 2012. Русский язык. Сборник заданий» (И. П. Цыбулько):

угу

Андрей комментирует книгу «Привидение с брошкой» (Валерий Гусев):

Супер! Я прочитал 5 книг из этой серии: агенты школьной безопасности, чужак с гнилого болота, дело космической атаманши, заначка старого графа и приведение с брошкой!

Ололош:3 комментирует книгу «Чужие игры» (Воробей Вера и Марина):

классная книга затягивает)

Алена комментирует книгу «Волшебная таблетка» (Алекс Лесли):

Бред недотраханного самца.

Дарья комментирует книгу «Продается тело Христа» (Аджалов Владимир):

Книга очень интересная. Советую прочитать. Произведение заставляет задуматься о смысле жизни, о Боге, о счастье иметь здоровых детей.Спасибо создателям сайта.

ден комментирует книгу «Сборник рефератов по истории. 10 класс» (Коллектив авторов):

в 20веки какие в россии произошли формационный и цивилизационный подходы

ужас комментирует книгу «Тайна Полтергейста» (Недоруб Сергей):

песочные часы это самая первая часть там токо все начиналась

виктоша комментирует книгу «Ликвидатор» (Шилова Юлия Витальевна):

книга просто супер!!!!!!!!!читайте не пожалеете!

денис комментирует книгу «Краткое содержание произведений русской литературы I половины XX века» (Unknown Unknown):

кайф

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры