Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

сашка_какашка комментирует книгу «Космо Хилл. Супернатуралист» (Колфер Йон):

я токо токо начала читать а уже так интересно!!!

Кропля комментирует книгу «Ночевала тучка золотая» (Приставкин Анатолий Игнатьевич):

Одна из ХОРОШИХ книг. На одном дыхании.

Мария комментирует книгу «Синие люди» (Багряк Павел):

Прекрасное произведение. Очень динамичное, с острым сюжетом и оригинальной концовкой. Впервые прочитала Синие люди еще в детстве, а сейчас с удовольствием перечитала снова и прочла другие произведения от авторов Павел Багряк. Ребята, спасибо вам!!!

Neos комментирует книгу «Фантазии женщины средних лет» (Тосс Анатолий):

Книга очень понравилась. Сюжет необычный. Написано красиво, эмоционально, чувственно. Даже трудно поверить, что написал мужчина… точнее, что остались на свете мужчины, умеющие и знающие как описать эмоции женщины. ))) Героиню не жаль, по тем же причинам, что описаны в конце. Особенно эгоистичной выглядела ее любовь к Дино, а отношение к Рено даже и любовью назвать трудно. Ей было слишком много дано, перекормили любовью, потому так сурово и спрошено. И к тому же перед ней многоточие. Оставлен выход. Любит – найдет и все у нее будет ОК. Герой? Трудно о нем говорить однозначно. Наверное, любая женщина хотела бы такой любви. Этим он подкупает. Его виртуозный обман восхищает, хотя стоило ли ТАК завоевывать любимую женщину? Но… если бы не это, не было бы интереснейшего романа. 5++++++

марина комментирует книгу «Няня из Москвы» (Шмелев Иван Сергеевич):

ОБливаюсь слезами читая эту книгу...откройте для себя Шмелёва! чистота и мир!...

Ольга комментирует книгу «Вы не больны, у вас жажда» (Батмангхелидж Ферейдун):

Спасибо вам огромное! Очень полезный и удобный сайт. Желаю вам процветания!

Григорий комментирует книгу «Игра престолов. Книга II» (Мартин Джордж):

Вау супер я до этого смотрел сериал а теперь прочитал книгу это просто супер спасибо вам

liza комментирует книгу «Математический анализ. Часть 1. Пределы: учебное пособие» (Аскар Аканович Туганбаев):

спасибо

алёна комментирует книгу «Письмо незнакомки» (Цвейг Стефан):

впервые прочла "Письмо незнакомки". Как трогательно и проникновенно. на одном дыхании. задыхаясь от печали. И снова сказала себе: "Лучшее уже написано..."

Елена комментирует книгу «Super Girl! Энциклопедия для современных девчонок» (Ирина Мазаева):

это ужас какой-то! от нескольких слов у меня уже волосы дыбом встали! чему она учит? мстить? это ненормально такому учить подростка! эта книга ни чему не научит кроме жестокости и искаженному понятию о любви! бред! скоро будут писать книги как правильно убивать, грабить и насиловать

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры