Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

юрий комментирует книгу «Весна - лето» (Кабаков Александр Абрамович):

огромное спасибо. вы создали лучший сайт. молодцы. большая благодарность за ваш труд. снимаю шляпу

настя комментирует книгу «Сыскное бюро «Квартет»» (Вильмонт Екатерина Николаевна):

книга супер вся серия

катя комментирует книгу «Бесприютный» (Варгас Фред):

Отличная книга. Вполне в духе Фред Варгас. С удовольствием прочитала и спасибо за такую возможность

Александр Кимиво комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Спасибо за загрузку. Вы делаете очень доброе дело! Молодцы! К сожалению материально помочь не могу. Книгу эту, "Тайный советник вождя" я давно читал. Еще первое издание. Но то, что я нашел эту книгу у Вас, безмерно благодарен!!!

юра комментирует книгу «Сердце пирата (Космический пират Крокс - 2)» (Емец Дмитрий):

Сердце пирата (Космический пират Крокс 2)

Не знаю комментирует книгу «Рассказы о животных» (Сетон-Томпсон Э.):

Ребята ну мы уже совсем отупели чтоли уше такие маленькие рассказы читаем!!!!!!!!!!

марина комментирует книгу «Мрак над Джексонвиллем» (Обер Брижит):

Хорошо написано. Твердая 4+. Думала, что нет продолжения, но теперь - прочту обязательно.

Asmet комментирует книгу «Битва в пустыне» (Мерфи Уоррен):

Читать Уорена Мерфи - одно удовольствие, сказки, конечно, но с юмором.

Катя комментирует книгу «Выбравший бездну» (Арчер Вадим):

Афигенная книга ... )))

Тушкан комментирует книгу «Лапы прочь от ёлочки!» (Катя Матюшкина):

Книжки супер