Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Александр комментирует книгу «Аркадий Райкин» (Раззаков Федор):

К 100-ЛЕТИЮ АРКАДИЯ РАЙКИНА. Коль хмуры вы,он в миг один Лицо разгладит вам с успехом. А если нет у вас морщин, Они появятся от смеха! Александр Бывшев,Орловская область,пос.Кромы

Даха комментирует книгу «Экзамен любви» (Воробей Вера и Марина):

Крууууутооо! Я тащусь!

Мария комментирует книгу «Александр Невский - Великий князь» (Хитров М.):

СПАСИБО!!!

дана комментирует книгу «Мисс Популярность» (Екатерина Неволина):

я очень много книг прочитала именно этой серий "только для девчонок"мне они очень понравились ну некоторые больше некоторые не очень,вот например эта книга мне как то не особо понравилась здесь все както обычно-нет какой то зацепки.PS:это лично мое мнение.

ангелина валеева комментирует книгу «Запоминаем таблицу умножения: 2 класс» (Галина Владимировна Дорофеева):

привет

Аноним комментирует книгу «Незнайомка з Вілдфел-Холу» (Анна Бронте):

Выложите, пожалуйста, версию романа на русском языке, такого прекрасного произведения здесь очень не хватает.

Ален Карон комментирует книгу «Дом на набережной» (Трифонов Юрий):

Милая Klara!!!!Ваши кумиры,наверное-Гарри Поттэр и Дарья Донцова???

александр комментирует книгу «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)» (Чечило Виталий Иванович):

чечило на скотном дворе член дрочило. Это в отместку на то что он написал. Офицер с уголовными наклонностями. Врун безбожный. Насчет конликта с узбеками. Их было мизер. А наезжали азеры на туркмен. А насчет пистолета Гришина наглое вранье

еев комментирует книгу «Девчонкология» (Мелиса Холмс):

Лучше из книжки чем из-за угла

людмила комментирует книгу «1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих» (Алексей Гладкий):

как организовать ведение книги продаж в программе 1С 8.2

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры