Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

ФыышК комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Очень хотелось бы прочитать книгу, если кому не лень, скиньте на файл хост и ссылку выложите

Ирина комментирует книгу «Кот без дураков» (Пратчетт Терри):

Прачетт Терри - один из самых-самых лучших! Для меня на сегодняшний день - самый лучший! Низкий поклон переводчикам!

Лиана комментирует книгу «Девочка с Земли (Сборник)» (Булычев Кир):

это очень интереснаое произведение!!

Читатель комментирует книгу «Остановка в Чапоме» (Никитин Андрей):

В "тетрадь третья" (1986г.) "Обстановка в Чапоме". следует внести бязательное уточнение, про Бородина, который был не "начальник следственного отдела", а - начальник отдела Прокуратуры города Мурманска по надзору за следствием. Считая, необоснованно, себя знатоком УПК РСФСР, сотрудникам следственного отдела УВД МО он практиковал дачу указаний, в том числе и не основанных на законе. Вопросы по правовому беспределу следовало в первую очередь адресовать в прокуратуру, а через них и какому-то органу местной власти. На примере видим, что не только сейчас, но и в то время, отдельные ее (прокуратуры) представители, к защите прав граждан подходили избирательно. Рулеток и игорного бизнеса тогда не было, но корыстные интересы присутствовали вот они их и отрабатывали. А полет на самолете АН-2 по Терскому побережью, глухомань и тишина, давящая на слух и физически осязаемая до сих пор - впечатлили.

Лина комментирует книгу «Все еще будет» (Афанасия Уфимцева):

Эта книга могла бы стать началом хорошей серии "Провинциальный любовный роман".

оля комментирует книгу «Английский язык с Робинзоном Крузо (в пересказе для детей)» (Baldwin James):

это не то

Ирина комментирует книгу «Поющие в терновнике» (Маккалоу Колин):

Моя самая любимая книга! Читать всем!

Болдрик комментирует книгу «Контрразведчик» (Денис Козлов):

Книга достаточно интересная. Понравилось описание быта на службе и во время военных операциях. Читается легко. Есть место и юмору и драме. Советую к прочтению.

Люська комментирует книгу «Дочь палача» (Сандему Маргит):

да, это лучшее из всего мною прочитанного!

Юля комментирует книгу «Дорогая Жасмин» (Смолл Бертрис):

Оля, читали ее произведение "Любовь и опасность? Каких авторов из романов любите? Мне очень нравятся Макнот Джудит особенно и Линдси Сэндс.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры