Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Лена комментирует книгу «Закон крови» (Микулов Олег):

Есть книги, которые с первого раза не поймешь. Потом хочется иметь их всегда под рукой. Хотя на вкус и цвет... Своего мнения не навязываю, но эта книга в моей библиотеке. Благодарна О.Микулову.

О-К комментирует книгу «Французская любовь» (Смехова Елена):

Согласна, жаль, что таких книг сейчас мало..есть над чем подумать, есть над чем посмеяться.

wera комментирует книгу «Книга №4. Про деньги. Закон притяжения денег» (Боб Проктор):

Издательство ДеАгостини начинает выпуск журнала Монеты и Банкноты. С каждым выпуском журнала читатели будут получать подлинные монеты и банкноты разных стран и континентов. Соберите коллекцию журналов и подлинных монет и банкнот мира! В журнале читайте об истории, основных характеристиках денежных знаков и научитесь правильно их коллекционировать. Монеты и банкноты коллекции изъяты из обращения, поэтому их стоимость будет только расти. Коллекция состоит из 80 журналов, которые будут выходить еженедельно. Журнал полностью посвящён деньгам. Подробно описываются вложенные монета и банкнота, их особенности. Есть раздел про историю денег. Думаю, интересно будет почитать не только взрослым, но и детям (не малышам, конечно, а постарше) - как пособие по истории. Для монет и купюр будет дана отдельная папка, в ней будут прозрачные листы с карманами, куда всё будет вставляться. Сами журналы - с перфорацией - то есть их нужно разобрать на листочки и вложить в папку. Подобная серия уже выходила - в Великобритании. http://depositfiles.com/files/jyaai969j

Маша комментирует книгу «Сказка матери» (Марина Ивановна Цветаева):

Автор жадинка - выложила только отрывок :)

Елена комментирует книгу «Возвращение» (Кира Измайлова):

Случайно наткнулась на книги Киры Измайловой, прочла на одном дыхании. Понравился слог, не совсем обычная главная героиня, классный сюжет держит доконца. Читайте - вкусно :)

Аня комментирует книгу «Земля Санникова» (Обручев Владимир Афанасьевич):

Кто нибуть читал Земля Санникова?

Серега Серпухов комментирует книгу «Гилгул» (Сербин Иван):

хорошенько встряхивает сознание,но перебор с отрицательным.полезно уравновесить миксом из всех религиозных конфессий,а с верху накрыть транссерфингом реальности

Юрий комментирует книгу «Умная пуля» (Незнанский Фридрих Евсеевич):

Все форматы представлены практически без абзацев. Такой текст тяжело читать!

влада комментирует книгу «Когда улыбаются звезды» (Молчанова Ирина):

Супер! Читала 2 раза подряд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

JELIL комментирует книгу «Алхимик» (Коэльо Пауло):

ochen horoshy kniga

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры