Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Ю.Ф.Орехов комментирует книгу «Зайти с короля» (Доббс Майкл):

Федот именно тот! Федот, спасибо! Ваш комментарий позволяет предложить единицу измерения невежества и невоспитанности пользователей интернета. Вы не станете возражать, если мы оценим его в 1 федот?

Элита. комментирует книгу «Анна Каренина» (Толстой Лев Николаевич):

удобно, почти все есть, быстро.спасибо

Валерия комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

тхт хорошо открылся без вирусов

Сергей комментирует книгу «Эскадрилья ведет бой» (Сухов Константин Васильевич):

хорошая книга.

Торика комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Составители большие молодцы, я им очень благодарна за столь быстрое и качественное скачивание книг! еще раз спасибо!

любовь комментирует книгу «Супер» (Морозов Андрей):

Привет. Это Люба Попова. Как с тобой связаться?

Незнайка комментирует книгу «Чаша Времени. Последняя» (Роксолана Коваль):

ау, где отделение прямой речи? все чтение омрачила! видно что книга заслуживает внимания но я так читать не привык. пойду поищу в другой библиотеке

игорь комментирует книгу «Воевода» (Вячеслав Перевощиков):

меч руса

юлия комментирует книгу «Собаки. Иллюстрированная энциклопедия» (Любовь Рудницкая):

здравствуйте! очень замечательная книга, я просто была зачарована ей, там можно узнать все о собаках! это просто замечательное издание, отдельные слова автору этой книги, просто спасибо ВАМ большое за эту книгу! с уважением к ВАМ Юлия Владимировна!

Дана комментирует книгу «Школа монстров» (Лизи Харрисон):

Отличная книга! 5 балов!! Очень заинтересовала теперь пытаюсь скачать вторую книгу!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры