Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Чигрин Андрей комментирует книгу «Молчание пирамид» (Алексеев Сергей Трофимович):

Спасибо за порядочность,Ваш сайт,пожалуй,единственный, кто не морочит голову,предоставляя материал.Спасибо! Удачи!

Arven комментирует книгу «Маг полуночи» (Емец Дмитрий):

Класс!!!

Александрит комментирует книгу «Тропа волшебника. Темный факультет» (Глушановский Алексей):

Большое вам спасибо, за возможность просматривать интересующие книги. Ведь сейчас много авторов и перед покупкой хочется знать что берешь.

Сергей комментирует книгу «Лебединая песня» (Голсуорси Джон):

Хорошая книга

Димастый комментирует книгу «Тайная война воздушного штрафбата» (Антон Кротков):

А когда выйдут остальные книги в формате аудиокниги ? Я "Мертвую петлю ..." слушал в машине - да так и просидел всю ночь в ней ... Какие ещё комментарии нужны :):):)

серега комментирует книгу «Чужак в чужой стране (Stranger in a Strange Land)» (Хайнлайн Роберт Энсон):

подскажите как называется фильм по этой книге!!! пожалуйста очень хочу посмотреть.

Светлана комментирует книгу «Идентификация Борна» (Ладлэм Роберт):

Книга Индентификация Борна очень интересна, Советую прочитать всем! Я смотрела фильм, но книга это что-то.

ххх комментирует книгу «Любовь on-line» (Воробей Вера и Марина):

Всё качает,спасибо большое прочитала всё за пару дней очень удобно

лидия комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

я прочитала почти все книги и сейчас в таком восторге что хотелось бы продолжения . Эрин Хантер самая лучшая писательница!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))

Лезгинка05 комментирует книгу «Волшебное кольцо» (Андрей Платонов):

вообще какаята пустота

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры