Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Корел комментирует книгу «Антропогенный фактор» (Забирко Виталий):

Вполне прилично. Прочитал не без удовольствия.

Вики комментирует книгу «Мои путевые записи» (Джоли Анджелина):

Отличный сайт!!!спасибо за возможность скачивать книги бесплатно!

Александр комментирует книгу «А жизнь так коротка» (Чейз Джеймс Хэдли):

Чейз есть Чейз!!! Хорошее и интересное чтение для всех...

Владюшка комментирует книгу «Бриллиантовые девочки» (Уилсон Жаклин):

Супер книга!Так захватывает.Правда,смущает пара плохих словечек,но это не так важно.

Darkleopard комментирует книгу «Возрожденный дракон (Колесо времени - 3)» (Джордан Роберт):

Здесь идет работа по созданию заплатки на перевод http://notabenoid.com/book/14667/

Наня комментирует книгу «Пространство вариантов» (Зеланд Вадим):

рекомендую всем. кто живет тот поймет.

Анастасия комментирует книгу «Холодный викинг» (Хилл Сандра):

обожаю эту книгу

Игорь комментирует книгу «Matador» (Ривера Луис):

Замечательная книга. О борьбе и поиске, об иллюзиях спрятанных в реальности. Заставляет посмотреть на мир другими глазами, захватывает переживаниями героя, призывает к новому пониманию существования.

йок цоп цоп комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Задолбали такие коментарии!!! Зайти на страничку чтоб насрать в коментах..... Не нравится - не заходи

Сергей комментирует книгу «Казаки в Африке: Дневник начальника конвоя Российской имперской миссии в Абиссинии в 1897/98 г.» (Платон Николаевич Краснов):

Хорошая книга

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Жанры