Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

Случайные комментарии

Слава комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Спасибо за книгу очень хороший сайт все книги от сюда скачиваю

Франц комментирует книгу «Словарь американских идиом (8000 единиц)» (Неизвестен Автор):

Почему скачиваются пустые файлы?

Моля Жанатаева комментирует книгу «Гордость и предубеждение» (Остен Джейн):

еще не до конца дочитала но очень интересная книга

СолнышkО комментирует книгу «Мечтательница» (Воробей Вера и Марина):

мне понравился*_*))

маша комментирует книгу «Дрессировка для начинающих» (Гриценко В. В.):

как скачать

Олег комментирует книгу «Невеста» (Альбина Десницкая):

А у меня другое мнение. Очень понравилось!

Наталья комментирует книгу «Влюбленный повеса» (Линдсей Джоанна):

Люблю такие книги

Мария комментирует книгу «Собачье сердце» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

А то что он оскорбил великого писателя, это нормально, а его значит уважать надо?

роман комментирует книгу «Даурия» (Седых Константин Федорович):

Книга очень хорошая.Точно названная забайкальским "Тихим Доном". Очень советую прочесть.

мария комментирует книгу «Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей» (Филип Котлер):

как скачать

Информация для правообладателей