Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Автор:	О. Е. Цацура
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Случайные комментарии

настя комментирует книгу «Таня Гроттер и Болтливый сфинкс» (Емец Дмитрий):

а мне наоборот нравиться сравнение с гп)всё наоборот) а дмитрий емеце не исписался( потом тоже получились хорошие книги,но локон афродиты мой любимый) там прикольное твориться когда барикаду строили на экзамене медузии)))

Антон комментирует книгу «Защитник Отечества» (Корчевский Юрий):

очень рекомендовал бы автору заняться ремеслом по месту проживания,а стезю худ\произведений- оставить историкам и профессионалам!

Дарья комментирует книгу «Доктор Живаго» (Пастернак Борис Леонидович):

Спасибо за книгу!Очень хороший сайт!Нашла большое колличество книг, которые давно искала!

просто анастасия комментирует книгу «Королева кривых зеркал» (Ирина Молчанова):

книга прекрасная читать взахлёб!!!!!!!!!! советую

Леленкофф комментирует книгу «Мадам» (Холландер Ксавьера):

Жесть :) в классе 10 прочитал :) очень увлекательная книженция :-D

хех комментирует книгу «Змейка» (Пехов Алексей Юрьевич):

в какой параллельной вселенной змейка к киндрэт относится стала а не к хроникам сиалы?

Марина комментирует книгу «Последний звонок» (Воробей Вера и Марина):

Супер. Мне очень понравилось. Я думаю , что у Бори и Вари , что то да будет.

Марк комментирует книгу «А жизнь всего одна, или Кухарки за рулем» (Марк Альперович):

Я автор книги "А жизнь всего одна,или Кухарки за рулем". Издательство "Давид" не имело договора со мною на электронную продажу книги.Сегодня издательство "Давид" практически прекратило свое существование,а ее руководство сбежало,не выполнив обязательство перед авторами.Я заинтересован в составлении договора на электронную продажу книги.Жду предложения по E-mail:mark200236@mail.ru

Fenrir112 комментирует книгу «История большевизма в России от возникновения до захвата власти» (А.И. Спиридович):

Мда забавно с каких же времен существует этот сайт если сам Спиридович пожаловался

Сергей комментирует книгу «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)» (Чечило Виталий Иванович):

Насколько разная оценка данной книги в комментариях! Может быть в СССР была не одна армия, а несколько?

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Е. Цацура - Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Жанры