Территория Люксембурга была населена намного раньше образования Римской Империи.
Во времена римлян на плоскогорье над реками Альзетт и Петрюс пересеклись два пути: из Арлона в Трир и в Тьонвиль. На этом перекрестке на Козлиной скале находилось небольшое древнеримское укрепление Лютцельбур/Люцилинбурхук, что означало «небольшая крепость».
После ухода римлян крепость перешла во владение графа Зигмунда I в 963 году, построившего на скалистом возвышении, окруженном с трех сторон 70-метровым ущельем, на месте уже существовавших здесь позднеримских укреплений, замок, который был связан с плоскогорьем разводным мостом.
Считается, что независимость Люксембург приобрел в 963 году, когда во время обмена территориями между Германской и Франкской империями эту территорию не смогли поделить.
Со временем вокруг замка образовалось поселение, выросшее за 200 лет в небольшой город, который к 12 веку уже был окружен высокой каменной стеной. В XIV веке образовалось самостоятельное герцогство Люксембург.
Граф Зигфрид из Арденн положил начало династии, представители которой стали крупнейшими правителями Европы (четверо из них стали немецкими императорами и королями).
В 1443 году для Люксембурга началось время оккупации французами, немцами, испанцами и австрийцами. В 1506-1684 и 1697-1714 гг. он принадлежал Испании, в 1684-1697 и 1794-1815 гг. входил в территориальные владения Франции, а в 1714-1794 гг. находился под австрийским гнетом. Завоеватели постоянно расширяли укрепление согласно военным требованиям своего времени.
Более 20 раз за 400 лет город Люксембург захватывали, разрушали и отстраивали заново.
В 1437 в результате брака одной из родственниц Конрада с германским королем Альбертом II, герцогство Люксембург перешло к династии Габсбургов. В 1443 году Елизавета Герлитц была вынуждена уступить это владение герцогу Бургундии. Власть Габсбургов была восстановлена только в 1477. В 1555 оно отошло к испанскому королю Филиппу II и вместе с Голландией и Фландрией попало под власть Испании.
Во время испанского правления в 1644 году были созданы первые казематы. Возможность делать казематы непосредственно в известковой скале, на которой стоит верхний город помогало выдерживать осады. (См. Достопримечательности Люксембурга)
Крепость Люксембург (Festung Letzebuerg) состояла из трех крепостных валов, занимая общую площадь в 180 гектаров. Внутри стен находилось множество бастионов, в ее – центре 15 фортов и еще 9 – за ее пределами. 23 км подземных казематов были связаны с 40.000 м? бомбоубежищ. За всю историю Люксембургской крепости ни одной армии не удалось взять ее приступом.
В 1815 году в соответствии с решением Венского конгресса было создано Великое герцогство Люксембург, которое было включено в состав конфедерации самостоятельных государств – Германский союз.
Герцогство Люксембург входило в состав Нидерландов. Вильгельм I по решению Венского конгресса одновременно был королем Нидерландов и великим герцогом Люксембургским.
Революция 1830 года, давшая независимость Бельгии, оторвала от Нидерландов две трети их прежней территории: земли Люксембурга, заселенные валлонами, вошли в состав нового государства, образовав одноименную провинцию.
Прежде у Люксембурга была территория почти вдвое больше. Мини-государством его сделали Бельгия и Германия, в пользу которых в разные периоды отбирались люксембургские земли.
Только в 1839 году Люксембург после более чем 500 лет иностранного господства, вновь стал независимым. Люксембург потерял больше чем половину своей территории, которая отошла к Бельгии в 1839 году, но получил большую автономию. В 1841 году Виллем II пожаловал Люксембургу особую Конституцию.
В 1866 году король Нидерландов Вильгельм III рушил продать подвластное ему герцогство французскому императору Наполеону III, но немцы были против.
На Лондонской конференции 1867 года обсуждался люксембургский вопрос. У Люксембурга не было своих дипломатов, но благодаря помощи России страна обрела независимость.
В 1867 году с распадом конфедерации договор, принятый на Лондонской конференции, гарантировал Люксембургу неприкосновенность взамен на нейтралитет и полное разрушение Люксембургской крепости. По Договору корона Великого герцогства Люксембург признавалась наследственным владением дома Нассау.
Со смертью Виллема III в 1890 году Нидерланды остались без наследника мужского пола, поэтому Великое герцогство перешло Адольфу, герцогу Нассау, а затем и его сыну Виллему, умершему в 1912 году.
Династия Великих герцогов Нассау, которая сейчас правит в Люксембурге, состоит в родстве с русский поэтом Александром Пушкиным. Дочь Пушкина, Наталья Александровна, обвенчалась в Лондоне с принцем Николаем Вильгельмом Нассау. Наталья не могла носить фамилию особы королевской крови, поэтому ей пожаловали титул графини Меренберг. А сын Натальи и Николая Вильгельма женился на дочери русского царя Александра II Ольге. Так переплелись истории России и Люксембурга, Романовых и Нассау.
В годы Первой мировой войны Люксембург сохранял нейтралитет, но в 1914 году был оккупирован Германией.
Во время Второй мировой войны Люксембург был оккупирован нацистами и включен в состав гитлеровского рейха. Около 30 тыс. жителей, или более 10% всего населения, были арестованы и высланы из страны. Нацисты использовали аббатство Ноймюнстер в качестве тюрьмы для военнопленных.
Во время Второй мировой войны казематы стали бомбоубежищем для 35 000 жителей Люксембурга.
В сентябре 1944 года Люксембург был освобожден от фашистов.
Внучка Великого герцога Адольфа Шарлотта, взошедшая на престол в 1919 году встала во главе государства 15 января 1919 года после отречения старшей сестры Марии Аделаиды. В 1956 году Шарлотта получила от папы римского Пия XII Золотую розу. Это искусственная роза с лепестками из золота, которой папа римский редко и в исключительных случаях награждает католических принцесс и женщин-монархов.
В 1944 году Люксембург вошёл в экономический союз с Бельгией и Нидерландами (Бенилюкс).
С вступлением в НАТО в 1949 году Великое герцогство Люксембург нарушило свой многовековой военный нейтралитет.
В 1957 году Люксембург стал одной из шести стран, которые основали Европейское Экономическое Сообщество (позже Европейский союз).
Благодаря браку Феликса (1893 – 1970), восьмого сына Роберта I, с великой герцогиней Люксембургской Шарлоттой Оранской (1919) Пармские Бурбоны стали в 1964 году правящей династией Люксембурга: 12 ноября 1964 года престол Великого герцогства занял их сын Жан (род. 1921).
В октябре 2000 года Жан отрёкся от престола, сославшись на преклонный возраст, и на престол взошёл его сын Анри. На данный момент он является самым молодым монархом Европы.