Так что, смею вас заверить, пока на рынке торгуют люди, даже используя при этом чудеса современной техники, огромную роль здесь играет психология участников, которая в совокупности составляет более упрощенную психологию толпы, что равносильно понятию психологии рынка.
      - Скорее бы уж, Михаил Викторович, вы первое место заняли. Мы бы тогда про вашу стратегию доклад послушали, - польстил Старику Якимов.
      - Ай, бросьте, - с усмешкой отмахнулся тот, и снова дистанцировался от общей группы, отступив в свой угол.
 

***

 
      «Ну-с, и каково же сегодня настроение мировой толпы?» - Пит, вернувшись с познавательного перекура, привычно открыл на мониторе ленту новостей.
       «По итогам последних торгов в Америке индекс Dow Jones увеличился на 0,69%, SР - на 0,65%, Nasdaq - на 1,00%.
       Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 вырос на 0,15% и закрылся на уровне 4369,20 пункта. Индекс Парижской фондовой биржи С AC40 уменьшился на 0,18% и закрылся на уровне 3538,02 пункта. Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX снизился на 0,28% и к закрытию составил 3712,61.
       Значение японского индекса Nikkei выросло к настоящему времени на 1,00% и составило 10998,37 пункта.
       Цены на нефть на Нью-Йоркской бирже NYMEX ( Crude) увеличились на 0,45% и составили 46,93 долл. за баррель, цены на нефть на Лондонской бирже IPE ( Crude) уменьшились на 1,78% и составили 43,54 долл. за баррель».
      В комментариях аналитиков по российскому фондовому рынку ситуация была охарактеризована как нейтральная. Собранное воедино на сайте «РосБизнесКонсалтинга» мнение экспертов выглядело следующим образом: «Рынок не желает двигаться вниз, но и не видит факторов для возобновления роста. Похоже, участники пытаются убедиться в том, что достигнутые уровни являются оптимальными для сложившейся на рынке ситуации неопределенности и противоречащих друг другу заявлений государственных чиновников».
      Примечательным фактом с момента сегодняшнего открытия было уже привычное нервное поведение «ЮКОСа», который только за прошедший час уже успел упасть в цене на двенадцать процентов.
      Пит, имея сформированные позиции по двум третям своего портфеля, все никак не мог решиться использовать третью часть активов, которую он зарезервировал для краткосрочных спекулятивных операций. Урок, полученный на акциях «Ростелекома», давал о себе знать.
      Перебирая одну за другой торгуемые бумаги и изучая статистику их поведения за недавний период, молодой человек постепенно добрался до акций «второго эшелона». Эта категория при общем сонном настроении подавала еще более слабые признаки жизни из-за своей низкой ликвидности. При этом разрыв между ценами продажи и покупки для некоторых из этих бумаг доходил до пяти процентов. Редкие сделки практически не вносили изменений в «стакан» котировок, попеременно то откусывая небольшие кусочки от объема, выставленного на продажу, то, также небольшими порциями, удовлетворяя спрос покупателей.
      Подумав, Пит решил выставить заявку на покупку акций «Сахалинморнефтегаза» по цене, на один пипс превышающей лучшую на данный момент, то есть по 137,21. При этом лучшая цена продажи на этот момент составляла 140,5. Ожидание обещало быть долгим, поэтому Пит решил устроить себе чаепитие.
      В зале он заметил некоторое оживление, центром которого снова стал отсек отсутствующего Абрамова. За его компьютером сейчас сидел Технарь, которого обступили Футболисты. «Похоже, нашего Абрамовича по выздоровлении ожидает очередной сюрприз», - заметил Петя подошедшему Антону. Тот выглядел сегодня весьма задумчиво и лишь рассеянно кивнул в ответ.
      Вернувшись к монитору, Пит обнаружил, что его заявка выполнилась примерно наполовину, а значит, появилась возможность приступить ко второй части «хитроумного» плана. Решив заняться спекуляцией в самом чистом ее виде, он снова увеличил объем заявки на покупку до первоначального уровня, после чего выставил заявку на продажу только что купленных акций все того же «Сахмора», на этот раз по цене на копейку ниже не изменившегося за время его отсутствия лучшего предложения - 140,49 рубля. Теперь Питу принадлежали обе лучших заявки как на покупку, так и на продажу. Он прикинул, что в случае сохранения тенденции попеременных покупок и продаж данных бумаг существующая разница цен будет прямиком поступать в его карман.
      Ничего революционного. Ведь именно таким образом зарабатывают свою прибыль на торговле валютой как банки, так и уличные «жучки-менялы». Абсолютная величина обменного курса их волнует в достаточно малой степени. В данной спекулятивной стратегии гораздо важнее соблюдение примерного равновесия между желающими купить и продать валюту.
      Вот кто-то все-таки решился купить акции «Сахмора» по рыночной цене, которую в данный момент, чувствуя себя настоящим дилером, контролировал Пит. Сделка была совсем небольшой, но все же в результате он продал по 140,49 акции, купленные по 137,21, а это более двух процентов чистой прибыли. Почти сразу прошла и обратная сделка - уже более крупная продажа. Благодаря выставленной лучшей цене покупки проданные в рынок неизвестным трейдером акции тут же поступили в портфель Пита.
      Он собрался немедленно выставить их на продажу, пополнив объем своей заявки по 140,49, как вдруг заметил, что эта цена уже не является лучшей. Появившийся конкурент выставил продажу по 140,40. Торговля на спрэде всегда опасна появлением демпингующих коллег. Питу пришлось урезать аппетит и выставить весь имеющийся объем «Сахмора» на продажу уже по 140,39. Однако конкурент оказался начеку и тут же передвинул свою заявку на 140,30. Еще через три шага их обратного аукциона Питу пришлось опуститься до уровня 139,99. Конкурент отстал, но доходность спрэда сократилась теперь до двух процентов ровно - что тоже было бы совсем неплохо, если бы речь шла о более крупных объемах, чем удавалось прокрутить по этой нехитрой технологии. Полученная при этом прибыль смотрелась совсем уж смешно, с учетом того, что после обеда неожиданно упали на один процент акции «Сбербанка», которыми Пит загрузил долгосрочное отделение своего инвестиционного портфеля, потратив на них шестую часть всех своих активов.
 

***

 
      Увлекшись своими манипуляциями, Пит не заметил, как по залу за его спиной вновь пробежала волна оживления, вызванная на этот раз появлением раздраженного Шефа. Тот ворвался в зал быстрым шагом и сразу направился к отсеку Абрамова, который незадолго до этого наконец покинули, похоже, вполне довольные результатом своей работы Футболисты и Технарь. Кермит на бегу махнул в сторону высунувшихся из отсеков трейдеров.
      - Не обращайте на меня внимания, я не по вашу душу, так что продолжайте работать. С моим компьютером возникла проблема. Поэтому, пока не освободятся наши вечно занятые специалисты из технического отдела, я поработаю на машине Абрамова.
      - Я могу посмотреть ваш компьютер, - неуверенно, видимо, опасаясь, что его могут заподозрить в подхалимаже, предложил Технарь.
      - Не стоит. Здесь есть люди, которым платят за эту работу.
      Однако упомянутые специалисты не спешили на помощь компьютеру Шефа. Видимо, в этот день техника устроила забастовку по всему офису. Кермит сидел в зале уже третий час. Периодически он подходил к телефону и за спиной Пети ругался с начальником технического отдела, который, судя по результату разговоров, оказался человеком исключительно флегматичным.
      Еще через полчаса Кермит даже не стал сам подходить к телефону, а попросил Гожина набрать номер техотдела и узнать обстановку. На этот раз трубку не сняли вовсе. Через секретаря удалось узнать, что один из компьютерщиков сегодня в отгуле, второй занят с сервером, а начальник техотдела, по его собственным словам, уехал за «железом».
      - Черт возьми! - прорычал Шеф.
      На этот раз с инициативой вылез Антон.
      - Шеф, может правда мы с Уваровым посмотрим, что с вашим компом? Там, небось, ничего серьезного.
      - Даже обидно будет, если это действительно так, - задумчиво пробормотал Шеф. Было заметно, что компьютер ему нужен позарез, а рабочее место Абрамова его не вполне устраивало. - Ладно, пойдемте.
      Он уже начал вставать, когда что-то на экране монитора вновь захватило его внимание.
      - Гожин, - позвал он. - Возьмите, пожалуйста, ключи и проводите этих компьютерных гениев в мой кабинет, пусть посмотрят. Кстати, вас я тоже попрошу там поработать. У меня ведь еще и жалюзи сломались. В этом доме все активно начало выходить из строя, не к добру это… Вы у нас самый высокий и спортивный, не сочтите за труд слазить на подоконник и распутать там наверху веревки, а то не могу от солнца закрыться.
      Ремонтная бригада возвратилась минут через двадцать, обрадовав Шефа тем, что поломка оказалась не смертельной для хранящейся на жестком диске информации и что в кабинет наконец-то пришел штатный компьютерщик, который уже меняет «сдохший на матери кулер».
 

***

 
      Ближе к вечеру, когда Пит бросил малоприбыльную игру на спрэде и с тревогой наблюдал за продолжающимся падением «Сбербанка», случилась очередная неожиданность - «выстрелил» «Якутскэнерго». Буквально за несколько минут акции подскочили сразу на четыре процента и продолжали расти, подгоняемые непривычно высокими для этой бумаги объемами. Питу уже приходилось наблюдать агрессивную скупку в других бумагах, но сейчас он впервые для себя находился в роли владельца быстро набирающих высоту акций.
      Как обычно в таких случаях, покупатель брал бумагу огромными порциями по текущей рыночной цене, не выставляя лимитированных заявок. Пит в очередной раз поразился этому факту. Он считал более правильной тактикой для тех, кому вдруг потребовалось заполучить крупный сайзопределенных бумаг, постепенный выкуп на определенном ценовом уровне без существенного разгона котировок. Так выходило бы значительно дешевле, однако Пит не мог не признать, что в действиях агрессивного трейдера тоже может присутствовать определенная обстоятельствами логика. Например, если заказчика покупки интересует не столько цена, сколько скорейшее приобретение необходимого количества акций. Такая необходимость иногда возникает перед проведением собраний акционеров, когда одному из держателей крупного пакета не хватает нескольких процентов для обеспечения положительных результатов голосования по интересующему его вопросу.
      Кроме того, избегая выставления лимитированных заявок (то есть не исполняемых тут же, а содержащих указание желаемой, но отличной от текущей цены), агрессивный трейдер сохраняет в тайне планируемый объем скупки.
      Еще одним плюсом при быстром задирании цены является возможность обеспечить «осадок пены» путем временного прекращения покупок. Другие покупатели не готовы сразу поддержать покупку по столь стремительно взлетевшей цене. Они еще не разобрались в природе и причинах роста, а бросаться покупать вслед за агрессором, приняв правильность его действий на веру, могут позволить себе лишь самые азартные участники.
      Когда активность скупщика прекращается, объемы сделок стремительно падают и котировки вступают в стадию неопределенности. Образуется огромный спрэд между ценой оставшихся практически на «доскупочных» уровнях покупателей и значительно более высокой ценой продавцов, ниже которой агрессивный покупатель выкупил все предложенные объемы.
      Постепенно нервозность нарастает - особенно в том случае, когда явную причину покупки выяснить не удается и рынок вынужден довольствоваться лишь догадками и слухами, в которых ключевым неизменно является слово «заказ». Никто не знает, продолжится ли покупка, ведь нет никаких гарантий того, что объем заказа еще не выбран полностью. Покупателей мучает страх неизвестности, в то время как продавцов со временем начинает одолевать все большая досада от того, что они не поставили свою заявку чуть ниже, где она на данный момент уже была бы удовлетворена скупщиком, который может уже и не предоставить им второго шанса избавиться от данных акций по нежданно высокой цене. («Тук-тук! - Кто там? - Счастье твое! - Врешь, счастье стучится только один раз».) В итоге покупатели так и не решаются поднять свою цену, зато продавцы под дополнительным давлением тех владельцев бумаг, которые ранее не выставляли свои заявки на продажу, но вполне согласны расстаться со своим добром по уже показанной сегодня цене, начинают снижать требования. «Пена» оседает. Оседает тем ниже, чем дольше не начинается вторая фаза скупки. Цена способна вернуться даже на свой начальный уровень, и здесь ее вполне может накрыть очередная волна агрессивной покупки. Но будьте уверены, теперь продавцы будут держать ухо востро и вместе с покупателями учитывать в качестве возможного ориентира ту максимальную цену, до которой акция долетела в момент апогея скупки.
      Пит, не имевший во время всплеска цены «Якутскэнерго» выставленной заявки на продажу («тэйк-профит»), оказался среди поставленных перед нелегким выбором продавцов. Сметенные уровни в «стакане» уже активно заполнялись новыми аск-заявками, предлагавшими бумаги по ценам более низким, нежели те, до которых продавцов загнала волна скупки. Пит сдался практически без боя, выставив на продажу весь имеющийся объем на процент ниже достигнутой вершины. Через полчаса его акции были куплены во время очередного взлета. Он заработал три с половиной процента к цене покупки и был бы сейчас вполне счастлив, если бы не то обстоятельство, что к закрытию торгов цена «Якутскэнерго» была уже на семь процентов выше того уровня, где Пит расстался со своим пакетом.
      Вновь открывать позицию, покупаяакции по цене, по которой он еще утром даже и не мечтал их продать, казалось совершенным безумством. И тем не менее цена акций росла все выше и выше, устанавливая все новые фантастические максимумы. Питу оставалось лишь завороженно провожать ее взглядом. Кроме того, слабым, но все-таки утешением было то, что акции «Сбербанка» к закрытию торгов смогли-таки отыграть свое утреннее падение.
 

***

 
      Как и обещал Шеф, вторник начался с выступления Технаря-Уварова, посвященного достижению им лучшего среди трейдеров Зеленого зала результата за первую неделю испытательного срока. Идея Шефа устроить подобный обмен опытом между трейдерами была неплоха, хотя и нельзя было сказать, что до сих пор информация о том, кто чем торгует и какие биржевые стратегии при этом использует, была в дефиците. Возможно, у каждого из них и были какие-то персональные ноу-хау, не подлежащие раскрытию (а у кого из нас нет секретов?), но в общем и целом все и без лекций знали, что Уваров - фанатичный поклонник технического анализа, Абрамов торгует почти исключительно акциями РАО ЕЭС, а Петю, видимо, за его аналитическое прошлое, считали специалистом по фундаментальному анализу.
      Особых тайн из своих позиций и рыночных предпочтении трейдеры не делали. Не только в курилке, но и в зале то и дело можно было услышать раздававшийся из какого-нибудь отсека крик примерно следующего содержания: «Кто-нибудь покупает "сургуч" , или я один такой дурак?», или «Народ! Давайте вместе "моську" завалим!»
      А уж когда зал разделялся во взглядах на текущую рыночную ситуацию примерно поровну, споры становились просто яростными. При этом те трейдеры, которые ожидали падения котировок, обещали отбить своим соперникам их «бычьи рога». Те же, в свою очередь, не менее ласково обещали вспороть этими самыми пока еще не отбитыми рогами брюхо своих «медведствующих» оппонентов.
      Трейдеры не брезговали и спросить совета у своих коллег. Чаще всего вопросы адресовались Технарю. Он как справочное бюро готов был выдать ответ на любой вопрос из области теханализа. Но, как правило, вопросы звучали однотипно: «Пашка! Где поддержка (сопротивление) у "лука" ("тела", "райки", "моськи" и т. п.)?» И каждый раз Технарь выводил на монитор свои мудреные графики, изучал их и через минуту исправно выдавал требуемые цифры.
      Сегодня он, заметно волнуясь, читал всем присутствующим, включая Шефа, свой доклад о механических торговых системах (МТС). В свое время, когда компьютеры стали персональными и их доступность шагнула за пределы серьезных научных институтов, механические торговые системы были весьма популярны. Счетные возможности компьютеров позволяли замахнуться на реализацию мечты биржевого халявщика - заранее знать о предстоящих движениях рыночных котировок. Поэтому довольно активно раскупались так называемые «черные ящики», которые, получая на входе исходные статистические данные об изменениях цены определенных бумаг в прошлом, не раскрывая суть проводимого далее анализа, выдавали на выходе рекомендацию (сигнал) о том, что следует делать с данными акциями в данный момент. Однако каждый раз выяснялось, что любая такая система показывает положительные, иногда даже фантастические результаты лишь в определенные рыночные периоды, моментально становясь убыточной при изменении конъюнктуры.
      Скорее всего это объяснялось тем, что все подобные системы построены на базе прошлого опыта и условий, которые совсем не обязательно должны соблюдаться в будущем, ведь «в одну реку нельзя войти дважды». Примерно с тем же успехом можно попытаться сделать прогноз относительно того, какие числа выпадут в лотерее в ближайшую субботу, на основе анализа результатов всех предыдущих тиражей. Вы сможете заметить, что некоторые числа выпадают гораздо чаще других. Копнув еще глубже, можно установить, какие числа «любят» ходить парами. Но все это, упорядочив вашу игру, ни на шаг не приблизит вас к верному предсказанию всей выигрышной комбинации.
      Тем не менее попытки доказать обратное не прекращаются, чему свидетельством и был сегодняшний доклад Технаря.
      Поначалу выступление выглядело академично - сказывались студенческие шаблоны, к которым Технарь привык, поскольку еще продолжал обучение на вечернем отделении института, - но постепенно рассказ о его увлечении стал не таким сухим и приобрел более эмоционально насыщенную окраску. Технарь и раньше постоянно приставал ко всем в поисках союзников и единомышленников, расписывая возможности своих чудо-систем, выдававших, по его словам, безошибочные торговые сигналы чуть ли не в девяноста процентах случаев. Между тем, несмотря на внушительную доказательную базу в виде статистических данных о доходности сделок, совершаемых на основе инструкций воспеваемых Технарем торговых систем, тот факт, что он постоянно совершенствовал свои программы, автоматизировал то одну, то другую классическую биржевую стратегию или же на их основе создавал свои собственные, вызывал законные сомнения в том, что секрет безубыточной торговли им окончательно раскрыт.
      Скептически настроенные коллеги были не против послушать выводы, следовавшие из текущего значения того или иного технического показателя, однако соглашаться на активно предлагаемое всем желающим стратегическое партнерство, когда Технарь, бескорыстно делясь своими программами, просил взамен лишь результаты их тестирования на практике, не торопились.
      Лучший недельный результат давал Технарю законное право в очередной раз явить миру свое видение процесса трейдинга и, возможно, наконец-то заполучить в этом деле союзников.
      Из выступления следовало, что именно благодаря механической (компьютерной) торговой системе, анализирующей текущие биржевые котировки с точки зрения упомянутой теории и выдающей на основе этого анализа определенные сигналы-рекомендации: «покупать», «продавать», - Технарю и удалось добиться не то чтобы очень высоких, но лучших, нежели у других трейдеров, результатов. Оказалось, что в настоящее время он увлечен торговым методом под названием «Аллигатор», изобретенным и описанным Биллом Уильямсом.
      - Когда Евгения Михайловна неделю назад сказала, что моя старая система, подавая слишком много сигналов, не приносит прибыли, я понял, что надо придумать что-нибудь другое. И тогда я решил использовать стратегию, которая направлена на то, чтобы не входить в рынок без подтвержденной необходимости. Я выбрал метод «аллигатора» Билла Уильямса. Как известно, он построен на трех скользящих средних, имеющих разные периоды. Каждая из этих линий имеет свое название: «челюсть», «зубы» и «губы» аллигатора. Когда все эти три линии на графике переплетены, мы делаем вывод о том, что аллигатор спит и надо оставаться вне рынка. Билл Уильяме говорит, что чем дольше спит аллигатор, тем более голодным он проснется. Просыпаясь, аллигатор раскрывает пасть и начинает охотиться на «быков» или на «медведей». Задачей моей программы является определить момент открытия пасти и того, на кого будет идти охота. Это зависит от взаимного расположения линий текущей цены и линий, образующих «пасть» аллигатора. Если цена выше раскрывающейся «пасти» аллигатора, программа выдает мне сигнал на покупку, и наоборот…
      Постепенно распаляясь, Уваров вставлял в свой доклад все больше технических терминов и, глядя на посматривающего на часы Шефа, все более торопился, не давая никакой возможности уследить за полетом его мысли. Единственным заинтересованным слушателем выглядел выздоровевший Абрамов, который даже умудрялся что-то конспектировать за докладчиком в своем неизменном блокнотике.
      Когда Технарь вплотную перешел к описанию теории фракталов, его остановил Шеф.
      - К сожалению, нам придется прервать вашу, безусловно, интересную лекцию, господин Уваров. Торги открываются через пять минут, и я не уверен, что аллигатор будет мирно спать до тех пор, пока вы не закончите свой рассказ, - он усмехнулся и тут же хищно блеснул стеклами очков. - Кстати, я хотел бы добавить в качестве иллюстрации тот неоспоримый факт, что ваша доходность на девяносто процентов была создана одной-единственной сделкой. Слепое следование сигналам системы позволило вам не побояться купить акции «Татнефти» в тот момент, когда, например, Гожин их продавал.
      Вы до сих пор сидите в этой позиции, поэтому не знаю, как будет развиваться ваша ситуация дальше, зато я точно уверен в одном - какую бы стратегию вы ни использовали в своей торговле, есть один очень важный ресурс, без наличия которого у вас ничего не получится. Этот ресурс - время. И все мы здесь занимаемся именно тем, что с помощью имеющегося у каждого из нас философского камня, - тут Шеф постучал согнутым указательным пальцем по своей голове, - превращаем время в деньги. Надеюсь, сегодня всем вам удастся произвести обмен одного ресурса на другой по выгодному курсу. За работу!
      Да! Чуть не забыл. До вечера меня не будет. Надеюсь, у вас сегодня не возникнет необходимости в моем присутствии, но, если что, обращайтесь к Евгении Михайловне.
 

***

 
      Абрамов, которого заинтересовал рассказ Уварова, тем не менее был согласен с Шефом в том, что время для трейдера является самым дорогим ресурсом. Стоило Шефу покинуть зал, как он немедленно включил монитор и загрузил терминал. Старик в своих озвученных вчера в отсутствие Абрамова наблюдениях был прав - еще в пятницу Кирилл купил акции РАО ЕЭС более чем на два миллиона рублей и теперь ему не терпелось узнать, что произошло со стоимостью его позиции за пропущенный по болезни понедельник. Придя утром на работу, он уже попытался было просмотреть итоги торгов прошедшего дня на новостных сайтах, но они оказались недоступны - какая-то проблема с Интернет-каналом. Запустится ли торговый терминал? Система запустилась, правда, выдав при загрузке сообщение о том, что она была автоматически проапгрейдена до новой версии «с повышенными коммуникационными возможностями».
      Сосредоточив все внимание на мониторе, Абрамов не заметил, как Футболисты, а за ними и другие любители приколов, вновь, как и неделей раньше, принялись занимать наиболее выгодные стратегические позиции для наблюдения за его отсеком.
      Да и какое это имело значение, когда, судя по появившимся на экране первым после открытия торгов котировкам, он имел уже около десяти процентов прибыли! В это трудно было поверить, все-таки акции РАО не настолько волатильны, чтобы совершать подобные прыжки, но цифры упрямо указывали на то, что невозможное произошло. Более того, цена продолжала расти, и доходность позиции только что перевалила за одиннадцать процентов! Если тенденция не изменится, совсем скоро можно ожидать приостановки торгов.
      Такая мера применяется на бирже для охлаждения не на шутку разгорячившихся голов трейдеров. При существенном изменении цены определенных акций в рамках одной торговой сессии предусмотрены остановки торгов, вначале часовые, а потом, если динамика изменения цены продолжает измеряться десятками процентов, пауза в торгах этими бумагами может составить и несколько дней.
      Возможно, будь Абрамов повнимательнее, он бы заметил не только пристальное внимание коллег, но и тот факт, что сумасшедший взлет затронул почему-то исключительно обычные акции РАО. Все остальные бумаги, включая даже «префы» все той же «райки», остались на месте. Но ему было не до того. Следовало определиться, что делать дальше, держать или продавать. Подумав, он решил поставить стоп-лосс. Тогда даже в случае разворота большую часть прибыли удастся спасти.
      Как только Абрамов вызвал форму для подачи условной заявки, разворот из потенциальной опасности превратился в реальную. Только что стремящаяся в небеса цена с таким же проворством теперь устремилась вниз и потеряла уже два процента. Разом вспотев, Абрамов понизил на один процент уровень своего еще не посланного на биржу стоп-лосса, но, поставив курсор на кнопку «Продать», увидел, что текущая цена уже опустилась чуть ниже намеченной им отметки аварийного выхода.
      От одиннадцати процентов потенциальной прибыли осталось восемь. Решив, что синица в руках в данной ситуации предпочтительнее, и разочаровавшись в своих попытках подстелить страховочной соломки на все время ускользающий вниз пол, Абрамов собрался просто слить весь свой пакет по рынку. На переоформление заявки ушло меньше минуты, но даже за столь короткий срок цена умудрилась упасть еще на три процента. Сжимая мокрой от пота ладонью «мышку», трейдер наконец-то отправил заявку на биржу для спасения оставшихся пяти процентов прибыли.
      В принципе если не вспоминать про упущенные одиннадцать процентов, даже того, что осталось, вполне хватило бы для праздничного настроения. На экране всплыло окно с надписью: «Вы уверены? Да/Нет». В голове мелькнуло: «это что-то новое», - но задумываться было некогда - цена продолжала стремительное падение. Он кликнул «мышкой» на подтверждение. Система задумалась.
      - Ну! Давай же! - вслух простонал Абрамов. «Может, лучше не надо? Да/Нет», - флегматично откликнулся терминал.
      - Да что за фигня!? - Трейдер закричал уже в полный голос. - Да! Да!!
      «Не надо так не надо. Заявка отменена пользователем».
      - Как?! Я не отменял! Я же сказал «Да», в смысле… что надо… - Кирилл был уже не уверен, что все сделал правильно.
      Он снова вызвал окно заявки, отметив, что цена за время его препирательств с компьютером упала еще на два процента. «Продать»!
      «Опять ты за свое? Да/Нет», - недовольно откликнулась система.
      «Да», - оторопело нажал Абрамов.
      «Упрямый. Люблю таких…, - скокетничала система. - А может, не будем продавать? Да/Нет».
      «Ни фига себе апгрейд!». Он хотел снова ответить «Да», потом подумал и кликнул «Нет».
      «Ну, не будем, так не будем. Заявка отменена пользователем».
      Признаться, Абрамов уже ожидал чего-то подобного. Эмоции кончились вместе с прибылью. Одиннадцать процентов испарились в результате внезапной вспышки болтливости его торговой системы. Некоторое время он тупо смотрел, как цена сползала все ниже. Теперь он уже проигрывал около двух процентов.
      «Что молчишь? Обиделся? Да/Нет», - поинтересовалась система.
      Это было уже слишком. Абрамов со злостью ткнул в кнопку выключения питания компьютера. В ответ на экране возникло изображение грудастой Татьяны Арно и веселая надпись «РОЗЫГРЫШ!».
 

***

 
      В очередной раз вдоволь насладившись потешно ошарашенной физиономией Абрамова, которого смогли вывести из ступора лишь сообщением, что акции РАО в его отсутствие и в самом деле поднялись на три с половиной процента, и не став дослушивать рассказ Технаря о том, как они с Футболистами запрограммировали драматическое изменение котировок и засунули их в фиктивную торговую систему, внешне не отличимую от настоящей, но с повышенным интеллектом и стремлением поговорить по душам, Петя вернулся на свое место. «Интересно, - подумал он, - как бы я повел себя на его месте?» Однозначного ответа не было, и Петя решил сосредоточиться на торговле.
      На сегодняшний день у него был приготовлен коварнейший трейдинг-план под названием «бабочка». Мысли о том, как перехитрить рынок, теперь не оставляли голову Пети ни днем, ни ночью. По дороге домой даже в висящей на стене вагона схеме линий метрополитена он видел некий биржевой график. Вечера уходили на чтение специальной литературы, работу над ошибками и постоянный поиск беспроигрышной стратегии. Приходилось согласиться с распространенным мнением о том, что трейдинг затягивает не хуже наркотика.
      Плодом очередного «мозгового штурма» и стал план операции «бабочка». Нельзя сказать, что он был изобретен Петей, скорее всплыл в памяти как ответ на поставленную задачу: найти метод извлечения прибыли при боковом движении рынка - флэте. Использованный вчера метод игры на спрэде тоже был предназначен именно для таких бестрендовых периодов. Как показали практические испытания на «Сахморе», он даже работал, но, к сожалению, не мог обеспечить прибыль в значительном объеме. В отличие от него «бабочку» предполагалось использовать на высоколиквидных бумагах, без ограничения объемов сделок.
      Суть метода была не намного сложнее и заключалась в следующем. Следовало продать «в шорт» одни акции и на вырученные от этой продажи деньги приобрести другие. При наличии таких позиций становилось уже неважно, в какую сторону движется рынок и движется ли он вообще, поскольку в данном случае игра строилась лишь на разнице курсов двух различных бумаг. Для достижения успеха необходимо было правильно выбрать эту пару крыльев «бабочки». При этом одно крыло должно было быть заведомо слабее второго. Слабую бумагу следовало продать, а сильную купить. При таком раскладе были возможны следующие исходы.