Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

кукушка комментирует книгу «Сага о Форсайтах: Собственник» (Голсуорси Джон):

супер!!!!!!!!!!!!!!!! книга офигенная, ничего лучше из зарубежной классики не нашла, а прочитала поверьте немало. работа критика обязывает

Юлианна комментирует книгу «Грозовая любовь» (Линдсей Джоанна):

Книги Джоанны Линдсей просто супер !!!!!!!!!! Прочла почти все . Мне так понравилось !!!!!!!!!!!

Аня комментирует книгу «Сумерки» (Майер Стефани):

сумерки класс!

Светлана комментирует книгу «Практическая магия современной ведьмы. Обряды, ритуалы, пророчества» (Дарья Миронова):

Как можно покупать книгу у Мошейницы-люди одумайтесь ??? Была у нее на приеме, говорит обсурд и несбыточные прогнозы за немалые деньги !!!

Ирина комментирует книгу «Ведьмин Лог» (Вересень Мария):

Книга интересная, второй раз перечитываю..

Андрей комментирует книгу «Воля и сила варвара. Статьи» (Белов Александр):

сильная,глубокая и современная работа

максим комментирует книгу «Батальон мужества» (Александр Тамоников):

очень достойная книга, читается на одном дыхании. Хочу узнать, что дальше происходило с героями, но не могу восстановить последовательность серии "Батальон Мужества"

Оксана комментирует книгу «Семейный кодекс Российской Федерации с комментариями. Текст с изменениями и дополнениями на 25 июня 2012 года» (Коллектив авторов):

Здравствуйте!у меня такой вопрос я работаю суточным графиком работы и у меня 15 летний сын, я когда уезжаю на работу и он остается один т.к мужа у меня нет и мне сказали что я нарушаю семейный кодекс в том что оставляю своего сына 9 классника одного и меня могут привлечь к ответственности, не смотря на то что его навещает тетя и мой брат в мое отсутствие.Прошу Вас пояснить мне так ли это?

Ксения комментирует книгу «Искусство любить» (Фромм Эрих):

еще книгу не читала, но думаю что она хорошая) надеюсь мне понравится

Дима комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

Народ, я никак не могу найти ссылка для скачивания этой книги. Ее кто нить с этого сайта скачивал? Помогите пожалуйста.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры