Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Виктор комментирует книгу «Служба В Потешных Войсках Хх Века» (Отян Анатолий):

Анатолий, в дополнению к предыдущему: Тебя с нами, салагами Учебки Отдельного гвардейскрго воздушно-десантного батальона связи познакомил во время прыжков на "Куполе" под Тулой наш кумир и изумительный парень Витюха Шапкин. Очень буду признателен, если откликнишся. С уважением Виктор Чупикин.

настя комментирует книгу «Приключения Тома Сойера» (Твен Марк):

нормальный

Елена комментирует книгу «Все вейры Перна» (Маккефри Энн):

Огромное спасибо! Скачивается все очень быстро и качество отличное! Всем друзьям буду теперь советовать Ваш сайт!

Владимир комментирует книгу «Философия мастера игры, или Как заставить жизнь играть по правилам» (М. Норбеков):

НЕ ЧИТАЙТЕ ЭТОГО ЛЖЕНОРБЕКОВА! ВЫ ЧЕ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ЭТО ФУФЛО ДЛЯ ДЕНЕГ!? НАСТОЯЩИЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КНИГИ ПИШЕТ САМ МИРЗАКАРИМ САНАКУЛОВИЧ НОРБЕКОВ, а это дермо пересказаное под его фамилией!

daligor комментирует книгу «Кукловод» (Шхиян Сергей):

Прочитал всю серию. Хотелось узнать, как автор раскрутит главную сюжетную линию - судьбы и взаимоотношения главных героев. И что в итоге? Непрерывное б...во обоих ГГ, множество второстепенных сюжетных линий и героев, масса

Милка комментирует книгу «С нами... КТО?!» (Белохвостов Денис):

книга понравилась но..... Где продолжение?

Иван комментирует книгу «Кадетский монастырь» (Лесков Николай Семёнович):

Качаю

даша комментирует книгу «Гарри Поттер и филосовский камень» (Роулинг Джоан):

Классный сайт

Марат Галимов комментирует книгу «Карманный счетчик калорий» (Юлия Лужковская):

НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДАННУЮ КНИГУ НИКОМУ! Нужна была книга с таблицами пищевой и энергетической ценности продуктов (чтобы всегда в сумке лежала). Купил 10 аналогичных в магазине (в том числе и эту книгу), чтобы в результате выбрать одну наилучшую (остальные выкинуть). Юлия Лужковская - абсолютно некомпетентный автор в вопросах диетологии и медицины. Книга представляет собой скопированный текст из разных статей в интернете, скопированные из интернета разнообразные таблицы, а также вставлена куча картинок худых и красивых девушек не в тему. Никакого авторского текста автор не приводит. Книга напоминает неинформативную желтую прессу. Обратите внимание на другие книги Юлии Лужковской: - Коньяк, виски, мартини, бейлис в домашних условиях - Лечебный массаж внутренних органов - Вино, настойка, самогон в домашних условиях В интернете нет сведений об авторе, она не кандидат и не доктор медицинских наук! Когда выбираете себе книги подобной направленности, смотрите, чтобы автор был компетентным в области медицины и диетологии!

Татьяна комментирует книгу «Дословный мир: Третья книга стихов» (Александр Цыганков):

Читая стихи Александра Цыганкова, порой теряешься во времени и забываешь, в каком мире живёшь: И речь напоена сакральным звукорядом — Как песней хоровой протяжность ветерка. Всё прочее — как миф — с классическим раскладом, С разладом вековым и славой на века. В какой-нибудь рассказ для улицы и сцены Кочующий мотив не вставить как пример Потворницы-судьбы под маской Мельпомены, Что правит всякий раз расстроенный размер. Лирический фантом преследует поэта! Луна — как лестница в лакуне временн

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры