Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Аркадий комментирует книгу «Почти серьезно...» (Никулин Юрий):

Великий-добрый человек!Отличная книга!

Камилла комментирует книгу «Будет больно. Мой эротический дневник» (НеРобкая Оксана):

Будет больно-это лучшее, что мне приходилось читать. Я узнала много нового и многое открыла в себе, думаю попробовать...Оксана поймет;)

леонтий комментирует книгу «Алхимик» (Коэльо Пауло):

спасибо

Дмитрий комментирует книгу «Адский дом» (Матесон Ричард):

Весьма неплохая книга, была бы отличной, но конец слит.

дарья комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 1. Полночь» (Хантер Эрин):

супер книга! понравилось читать

Диана комментирует книгу «Желание» (Елена Усачева):

Мечтаю прочитать еле нашла! надеюсь что смогу скачать!

Забава комментирует книгу «Ибица» (Баттс Колин):

Прочитала, посмеялась. Перекликается с книгой об Ибице нашего автора Жанны Лебедевой (Ибица навсегда), но гораздо отвязнее что ли...

игорь комментирует книгу «Песнь о Нибелунгах» (Старонемецкий эпос):

Наконец-то нашёл нормальный, наш Российский сайт. Без всегда подозрительной регистрации и продаж. Сразу нашел несколько книг, которые давно хотел иметь в своей библиртеке.Большое спасибо! Теперь буду частым вашим гостем.

Анна комментирует книгу «Болотные робинзоны» (Радзиевская Софья Борисовна):

Впервые читала эту книгу в третьем классе, то есть более 25 лет назад. Впечатление - неизгладимое. Долго искала ее в библиотеках города, там о ней не слышали. К счастью, нашла в Интернете. Получила не меньшее удовольствие от прочтения, что и когда-то. Наревелась!.... Спасибо автору!

мор комментирует книгу «Робинзон Крузо» (Дефо Даниэль):

и не говори

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры