Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Нюра комментирует книгу «Разведка боем» (Звягинцев Василий):

Книга отличная, уже несколько раз перечитывала )

Ната комментирует книгу «Неукротимая герцогиня» (Галан Жюли):

Бесподобная трилогия,но это не Анжелика,хотя на обложке Мишель Мерсье. Вообще-то, Жюли Галан-это российская Юлия Галанина.

Yasmin комментирует книгу «Орлиная гора» (Живетьева Инна):

Прекрасная книга. Хорошо бы подобные книги включать в школьную программу. Чтобы современные подростки читали не только книги "Как стать миллионером" или "Исскуство быть эгоистом".

чтец комментирует книгу «Ягодные места» (Евтушенко Евгений):

на одном дыхании читается, интригующая,заствляющая думать книга.

abdu комментирует книгу «Рынок ценных бумаг в России» (Н. Л. Маренков):

хорошая книга

чёрная йони комментирует книгу «Остров» (Хаксли Олдос Леонард):

как насчет написать"остров,другой взгляд" или золушка наоборот,где герои(ня)попадает в джунгли встречает толпу людей,королей,принцев,рыцарей.Чася бьют полночь,толпа начинает сдирать с себя кожу,превращается в скалящееся стадо гнусов,короли в королей помоек,принцы и рыцари в евнухов,навозных жуков и ослиные уши,копашащихся в дерьме и поют голосом Стаса Михайлова"без тебя",можно добавить немного мифологии, Мидаса например,у него были ослиные уши. p.s.портить человеку жизнь для кого-то может занятие интересное и даже забавное,только нерентабельное,кпд практически равно нулю,потерянное время,выкинутые на ветер деньги,а в качестве бонуса ведро помоев,да.

александра комментирует книгу «Дети подземелья» (Короленко Владимир Галактионович):

Круть...

Настя комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Анастасия,многие эту книгу понимают,просто она им не нравится, у каждого есть свое мнение, а некоторым людям она нравится потому что видите ли это КЛАССИКА!!Не вся так называемая классика это шедевр,и она должна всем нравиться.Она может не нравиться и очень умным людям.

Сергей комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Книга написана объективно. именно в том стиле как оговорил автор в самом начале. Задавать вопрос:"Был ли на самом деле такой советник не разумно". Мы в это время не жили и в этих кругах не вращались. Зато сейчас при призиденте, примьере состоят в надсмотрищиках- советники из США, Европы, Англии, Израиля. Об этом не знают только люди абсолютно не интересующиеся происходящим в стране. Даже патриарха так же контролируют.

Мария комментирует книгу «Лукавая жизнь (Надежда Плевицкая)» (Арсеньева Елена):

Очень впечетляющая книга!!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры