Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Наталья комментирует книгу «Исповедь экономического убийцы» (Перкинс Джон):

Большое спасибо

Юрий комментирует книгу «Ипостась» (Виталий Абоян):

У Меня куплены ВСЕ книг из серии Анклавы, Герметикон, Тайный город. Ничего не имею против франчайзинга и поставторского обновления и разрастания НО они все явно уступают качеством оригиналу от первичного автора Вадима Панова. Однако при всём при этом (на волне спроса видимо) продаются по ценам мягко говоря слабо отвечающим содержанию. Как по стилистике так и по продуманности и предсказуемости сюжета. Поэтому, простите меня авторы, но ПОКУПАТЬ в библиотеку книги я буду теперь ТОЛЬКО под именем В ПАНОВ. Остальные буду скачивать, ибо разочарован.

светлана комментирует книгу «Тихий Дон» (Шолохов Михаил Александрович):

большое спасибо, замечательный сайт. буду пользоваться еще.

diego комментирует книгу «Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить» (Ольга Ивановна Маховская):

фигня

******** комментирует книгу «Алые паруса» (Грин Александр):

у тебя вкуса нет

Елена комментирует книгу «Любовь к жизни» (Лондон Джек):

Лучше fb2

Наська комментирует книгу «Третий лишний» (Воробей Вера и Марина):

Реально как скачивать??

Валентин Боровков комментирует книгу «Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское оформление издания» (Аркадий Мильчин):

Хотелось бы связаться с А. Мильчиным по поводу использования в издательстве Правила оформления текстов по ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105-95 http://www.234555.ru/publ/4-1-0-386 (без точки после цифры) и др. Почему эти данные не внесены в его книгу? Хотелось бы узнать эл. почту Мильчина. Мой эл. адрес: bor402@rambler.ru С ув. Боровков Валентин (Доц. Уральского Горного университета)

Ринат комментирует книгу «Люди-скелеты Юпитера» (Берроуз Эдгар Райс):

Прекрасная серия.

Маруся комментирует книгу «Палач мафии. А теперь Горбатый!» (Колычев Владимир):

Очень классная история. История из жизни. Невозможно оторваться. Захватывает. 5+

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры