Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

алина комментирует книгу «Третий лишний» (Воробей Вера и Марина):

=)очень интересно

Элина комментирует книгу «Куда приводят мечты» (Матесон Ричард):

Чудесная книга! Очень захватывает - гораздо лучше фильма.

Анонимус комментирует книгу «Диверсант» (Азольский Анатолий Алексеевич):

Пожалел, что прочитал

Ольга комментирует книгу «Чумная экспедиция» (Трускиновская Далия):

Прекрасная книга!Старая Москва,колоритные персонажи-как кино посмотрела-масса удовольствия!

Кристина комментирует книгу «Чудовище у родника» (Булычев Кир):

Обожаю книги про Алису селезенку!!

Лидия комментирует книгу «Роксолана» (Загребельний Павло):

Ну так и что. Абай казахский поэт,но его все могут читать.

СтранствующийВкосмосе комментирует книгу «Невидимый партнер» (Рассел Эрик Фрэнк):

Прекрасный рассказ, когда то читал с юмором и многократно. Добавьте читатели, к этому, Ян Цзюньмин "ЦИГУН изменения мышц и сухожилий...", сложите материал и заодно загляните в церкви где есть старо писанные изображения и иконы. Уверен, вы сделаете правильные выводы. И без "реакции Бьернсена". Добъешься "визуального" эффекта в большом зеркале(мимолетный эффект) Без учета даты комментария.

Васятко комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

В журнале "Огонёк" то время по-другому описывается, да?

Я Полич комментирует книгу «Алые паруса» (Грин Александр):

Тупая скучная книга я под неё даже засыпаю.

оля комментирует книгу «Любовь живет три года» (Бегбедер Фредерик):

Читать эту книгу, как пить дешевое вино- вставляет, но временами противно..

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры