Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Пантера комментирует книгу «Ответ (Баймер)» (Садов Сергей):

Ничего так.Читать можно,но больше понравилась серия Наследник ордена.Вот под ней и посмеяться можно и серьезные моменты завораживают.

Кобра комментирует книгу «Ангелы-хранители» (Кунц Дин Рэй):

Читала в детстве. Три дня вспоминала название. Дико хочу перечитать! Великолепная вещь!!!

Влад комментирует книгу «Маг полуночи» (Емец Дмитрий):

Дмитрий просто чудесный писатель один из немногих чьи книги заставляют жадно перелистывать страницы что бы узнать что же будет дальше жаль что так мало книг выложено нужно исправить.

Татьяна комментирует книгу «Богат и немного женат» (Южина Маргарита):

Маргарите Южиной - СПАСИБО, СПАСИБО и еще раз СПАСИБО! За искрометный юмор, позитив и настроение. Рекомендую ВСЕМ!

Вера комментирует книгу «Праздник Непослушания» (Михалков Сергей):

Хорошая книжка для детей. Самое главное - всегда актуальная. Тем, кто считают также полезно сводить своего ребенка и на одноименный спектакль в Театр Киноактера в Москве. Были недавно, очень понравилось! До сих пор под впечатлением. Яркий, музыкальный, веселый. Дети, исполняющие главные роли, словно списаны с книжки! Особенно малыш! Ну просто неподражаемый. Маленький, толстенький и очень капризный! Рекомендую этот спектакль как наглядное пособие и для детей и для родителей!

Галадриэль. комментирует книгу «Иллюзии» (Бах Ричард):

Просто невероятно! Вот такое я люблю!

Василий комментирует книгу «А что вы хотели от Бабы-яги» (Никитина Елена):

серия супер:))))))

S.T.A.L.K.E.R комментирует книгу «Линия огня» (Орехов Василий):

тагил

Роберт комментирует книгу «Ангелы и демоны» (Браун Дэн):

Книга отличная,!!!! как было сказано выше- читается легко и быстро, Так же большим плюсом, по моему мнению, является то, что по ходу чтения приходится интересоваться многими историческими фактами, лицами и произведенмями искусства. Узнал много нового....Спасибо автору;)))

Ксюша комментирует книгу «История войскового гимна Кубанского Казачьего войска» (Ф.И. Елисеев):

Когда был написан гимн Кубани?

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры