Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

Екатерина Андреевна Степанова комментирует книгу «Билет на Лысую гору» (Емец Дмитрий):

Мне очень НЕ нравится!!!

ихти комментирует книгу «Буря мечей. Книга II» (Мартин Джордж):

ну да затянуто,но все равно книга кул)

Аркан комментирует книгу «Легко!» (Елена Котова):

Изумительно тонко подмеченная мужская психология в романе, особенно для женщины с девизом "В конце концов, ее первый долг – быть счастливой самой." С интересом прочел - на самом деле легко, но очень даже небессмысленно.

Алекс комментирует книгу «Другие голоса, другие комнаты» (Капоте Трумен):

Трумен Капоте раскрывает нам переживания мальчика,оказавшегося в новой-странной для себя среде.Это рассказ о переживаниях возникающих у детей ,оказавшихся в совершенно новой обстановке.Новая странная-пугающая- манящая среда вызывает чувства от страха и неприятия до желания изучить ее и найти друзей.

Сатори комментирует книгу «Рождение героев» (Андрей Прусаков):

Отличная книга. Прочитала с огромным удовольствием! Жду продолжения!

Umi-e комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Из всех адаптированных переводов Одиссеи, Илиады и других мифов Древней Греции, работа Куна, на мой взгляд, лучше всех. Первый раз эта книга попала мне в руки когда мне было около 6 лет. Большая толстая книга без картинок стала для меня лучшим чтивом, позволяющим моему детскому воображению во всех красках представить всех древних героев, их красавиц-жен, спортивные соревнования, войны, богов, волшебство. Во многом эта книга сформировала мое хорошее отношение к культуре и истории мира.

Песчанная буря комментирует книгу «Огонь и лед» (Хантер Эрин):

Обажаю книги коты-воители читала первые 2.Хочу остальные почитать.Кстате кто читал только 1 часть и думает что Песчанная буря(Горчица)злая то они ошибаются.Во 2 части(этой)она подобреет к Огнегриву(Огоньку).

Тамара комментирует книгу «Роман в утешение. Книга первая» (Татьяна Герцик):

Очень понравился, интересный, захватывающий роман. Только вот когда продолжение будет никто не подскажет?

Лана комментирует книгу «Легкий способ сбросить вес» (Карр Аллен):

После родов набрала лишних 20 кг, и это очень меня печалило, перепробовала кучу разных диет, некоторые помогали на время, а некоторые просто были тратой времени, подружка посоветовала попробовать таблетки "-------------", и я решилась, скажу вам была приятно удивлена результатом, похудела на 17 кг, и не набираю их, хоть часто позволяю себе тортик)

Рита комментирует книгу «Божественная комедия» (Алигьери Данте):

Спасибо!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры