Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Смиренный дервиш комментирует книгу «Багдадский вор» (Белянин Андрей Олегович):

В этой, в высшей степени правдивой и достоверной истории есть только одна неточность. Достопочтенный автор ошибается, постоянно упоминая об отрубании голов на плахе ятаганом. Тут уж что-нибудь одно: если ятаганом - то на весу, если на плахе - то мечом-кончаром.

Александр комментирует книгу «Защитник Отечества» (Корчевский Юрий):

Очень хотелось бы продолжения книги "Защитник Отечества"

Роберт комментирует книгу «Как избежать климатических катастроф? План Б 4.0: спасение цивилизации» (Лестер Браун):

Предлагаю обсудить тему по спасению всего человечества

Юлик комментирует книгу «Ромео и Джульетта» (Шекспир Уильям):

Супер книга!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ольга комментирует книгу «Голодные игры» (Сьюзен Коллинз):

Очень интересная книга. Читала не отрываясь.

Светлана комментирует книгу «Пятьдесят оттенков серого» (Эрика Леонард Джеймс):

я слышала что есть 3 книга!а продолжение в 3 есть...не могу найти!3 книга вообще есть?:)

123 комментирует книгу «Дамский остров» (Пьер Луис):

хуже ничего не видела. что за маразм

Валерия комментирует книгу «История Похитителя Тел» (Райс Энн):

Книга потрясающая. Читала на одном дыхании. Складывается впечатление, что книга написана по реальным событиям. Просто ооочень правдоподобная история. Писательница хорошо знает о времени о котором пишет. Даже странно как-то. Но вот есть одно НО! Энн уже в который раз упоминает о некой вампирше Клара. О ней упоминалось и в других книга таких как "Королева Проклятых" "Вампир Лестат" "Вампир Арман". Я думала, что о ней полностью сккажется в этой книге. Но опять ничего, кроме упоминаний. Она так и не сыграла никакой роли в истории. Причем она возлюбленная Лестата. Он ее создал. Но кто она именно? И почему писательница так и не вплила ее в историю? Чтож, я думаю это означает то, что нам надо ждать продолжения этой великолепной истории,где полностью расскроется личность загадочной Клары. Это меня радует!!!

Юрий комментирует книгу «Собачье сердце» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Булгаков этим произведениям показал нам как строился коммунизм, появление шариковщины, он сравнил эксперименты Преображенского с экспериментами Большевиков и хотел донести до народа, что нельзя изменять и нарушать законы природы

Наталья комментирует книгу «Король Лир» (Шекспир Уильям):

Когда в тупик заходишь,скорей к Шекспиру на поклон,поможет, знаю точно!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры