Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

смычка комментирует книгу «Античные хроники» (Леженда Валентин):

жвачка ,но классная

миханя комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Люди, будьте так добры скинуть книгу, а то я уже десятки сайтов перерыл, но так и не нашел. а купить мне не на что

timur bcs 5 klass комментирует книгу «Из сборника «Всего понемножку»» (Генри О.):

ne interesno

Анечка комментирует книгу «БИЗНЕС. Пособие для Гениев» (Мороз Юрий):

Мороз – именно тот, который учит, а не рассказывает книжки, доказывает на личном примере: каждый может расти и развиваться в плане себя и бизнеса. Сейчас, с помощью обучения в ИЮМе (в особенности после АДЖ) я начала свое развитие, и понимаю, что я всего в начале пути доходности. Есть отдельные категории людей, до которых понимание пРОСТого не доходит – любят сЛОЖности. Таких становится жаль, они злятся, завидуют, не понимают одного, что стоит только начать ДЕЛАТЬ, как всё сразу становится на свои места. Юрий Мороз создал простую действенную систему построение и развития бизнеса. А кому-то, видимо, завидно, что это не он… Начните делать, может еще дальше пойдете, чем могли ожидать. Наша Родина, Россия-матушка, всегда славилась мозгами, не противоречьте себе, сделайте простое, а дальше все будет еще проще, мозги будут требовать развития, подпитки, подъем экономики неизбежен! Вот именно, рост и развитие, усовершенствование, повышение качества мне больше всего и нравится в жизни! Если есть стремление, надо действовать! Я начала! И зря глумятся всякого рода «критики» ИЮМа! Грязью поливать легко, потому что самих уже засосало в болото, а так страшно помирать одному… Шайки мерзопакостников гибнут быстрее, чем те, кто стремятся вверх! Обучение в ИЮМ - это как в рекламе: Редбул окрыляет…!!!

Маша комментирует книгу «Сказка матери» (Марина Ивановна Цветаева):

Автор жадинка - выложила только отрывок :)

няша комментирует книгу «Триумф Анжелики» (Голон Анн):

спасибо,что есть такой сайт!!!скачала оч много книг!теперь буду читать и наслаждаться=)

Таисия комментирует книгу «Герой ее романа» (Воробей Вера и Марина):

Блин прочитала одну вторую и все затянуло...Они просто умницы очень хорошие книги пишут)))*

Ольга комментирует книгу «Унесенные ветром. Том 1» (Митчелл Маргарет):

Море эмоций. Книга супер!!!!!

дарья комментирует книгу «Рапунцель» (Гримм Братья):

сайт очень хороший книгу везде искала а здесь нашла закачка быстрая и бесплатная

Настя комментирует книгу «Вокруг света за восемьдесят дней» (Верн Жюль Габриэль):

Вас любит вся страна степногорск

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры