Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Kate комментирует книгу «Generation «П»» (Пелевин Виктор Олегович):

книга кошмар,на второй строке я уснула! Совсем не правда.вообще не правда! книгу можно читать как колыбельную детям на ночь.

я Я люблю Котов - Воителей, комментирует книгу «Битва за лес» (Хантер Эрин):

Класные книги осталось прочитать всего 5 ))когда к то умирает я плачу(

Елена комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Было мощное Государство, построенное нашими предками, с которым все считались.Пришли нувориши все разворовали, ничего не построили, кроме дворцов для себя. А все остальные сидят в дерьме и чирикают. Господа в резиновых калошах уважайте свою историю !!!

Аноним, комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Ты в курсе что "Коты Воители" пишут 5 или 4 девушки и назвали себя под псевдонимом Эрин Хантер?

фигня комментирует книгу «Танец с русалкой» (Нестерина Елена Вячеславовна):

прикольная книга!

Критик комментирует книгу «Приют изгоев» (Лифанов Сергей):

Анотация интересней книги.

Сергей комментирует книгу «C/C++. Процедурное программирование» (Марина Полубенцева):

Книга так себе на троечку с минусом, примеры написаны очень плохо. Примеры написаны кое-как, часть листингов содержит неработоспособный код, точнее неработоспособный кусок кода, не подписано какому файлу (реализации или заголовочному) принадлежит тот или иной листинг. Названия переменных, функций и т.д. даны не осмысленные, автор постоянно срывается на частности. Неплохо было бы сначала показать как нужно программировать вообще, а затем в конце главы говорит об оптимизация и проч., снабжая все примерами. Такое чувство, что книжка скомкана, написана кое-как, снабжена надуманными примерами. Вердикт неутешительный - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ. Лучше переплатить и взять книгу, написанную профессионалами своего дела, где все находится на своих местах, и можно полноценно использовать часть текстов из книги для написания своих первых программ. Бумага не просто плохая - отвратительная, как в бульварных газетенках.

Адильбек комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Р А Х М Е Т! За книгу.

Владимир комментирует книгу «Западня для киллера» (Геннадий Ангелов):

Увлекает с самого начала чтения. С чем-то согласен с автором, а с чем-то нет. Всё дело вкуса. А вообщем не плохо)

Шаи комментирует книгу «Драконья луна» (Троуп Алан):

Великолепная книга.. Я бы читал ее бесконечно.. Она оставила во мне неизгладимый след, и возродила почти угасшую мечту.. Какую - думаю сможет понять лишь автор, и только единицы читателей..

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры