Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Евгения комментирует книгу «Голубое Сало» (Сорокин Владимир Георгиевич):

Трегубова-это что-то с чем-то,но почему-то как-то грустно узнать такую сторону политики

АнГеЛоЧеК комментирует книгу «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» (Андреев-Кривич Сергей):

Спасибо. На вашем сайте только нашла!!!

Ната комментирует книгу «Земля бушующих страстей» (Битнер Розанна):

Потрясающая книга,захватывающий сюжет.В первой половине книги читаем про переселенцев на Дикий Запад,нападения бандитов,индейцев,торнадо и т.д. Вторая половина книги о жизни главной героини Джолин в Монтане.Очень интересная книга.Советую.

Gayane комментирует книгу «Атала» (Ф.Р. Шатобриан):

Knigu xochu chetac

Кошка комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Есть такие люди которые придерживаются такого определения как "коты - посланники ада" но это бред конечно..

игорь комментирует книгу «Книга пророка Исаии» (Завет Ветхий):

Спасибо....читать интересно-я атеист

Аринка комментирует книгу «Любовь в сети и наяву» (Светлана Лубенец):

ваще улёт, такая классная)) ток жаль закончилась на самом интересном...

ольга комментирует книгу «Последняя ночь колдуна» (Лана Синявская):

книга не стоит прочтения, написано безграмотно и неинтересно, это моя первая и последняя книга этой писательницы.

Читалка комментирует книгу «Чужой принц» (Ирина Мазаева):

Суперская книжка!=* Мне оч понравилось!