Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

atr комментирует книгу «Порядок в танковых войсках» (Земсков Андрей):

Бред русского нациста. Лубок по типу фильма "Эскадрилья №5"

Сергей Переяслов комментирует книгу «Тень «Курска» или Правды не узнает никто» (Переяслов Николай):

Вторую ночь читаю. Переживаю. Николай, у Вас родственники в станице Солдатской есть?

ДиАнЕсСа)) комментирует книгу «Виннипегский волк» (Сетон-Томпсон Эрнест):

КЛАСС

АЗЕ комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Я читаю серию со школы, очень нравится. Раньше целыми днями и ночами оторваться не мог, даже в школу как то раз не пошел. Очень увлекательное чтение, ради этого можно сесть и читать. советую всем прочитать!

Чит комментирует книгу «Любовь к жизни» (Лондон Джек):

Прочитал в очередной раз. Помню еще в детстве читал этот рассказ. Очень понравился рассказ. Очень правдоподобно.

Нина комментирует книгу «Всего один поцелуй» (Елена Звездная):

Как было бы прекрасно, если бы Вы говорили писали по-русски, а то беретесь комментировать книгу, а сами даже языка не знаете. Стыдно.

прд комментирует книгу «Сумерки» (Майер Стефани):

нормально

Алёна комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

137 легенд!!!

Евгений комментирует книгу «Музыкант» (Артур Жейнов):

Легкое ненавязчивое чтиво. Когда этот профессор начал выступать, подумал: ну вот, очередная псевдонаучная тягомотина. Но я ошибся. Минимум описаний, максимум действий – будто фильм смотришь. Действительно не плохо. И не глупо. И местами даже смешно. Читать стоит.

Катюша комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

давно мечтала почитать этот роман

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры