Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Dimon комментирует книгу «Ночи Калигулы. Восхождение к власти» (Звонок-Сантандер Ирина):

Калигула супер!! Единственный кто достоин почетного места на Олимпе!! Респект автору.

Tanarry комментирует книгу «StarCraft: Крестовый поход Либерти» (Грабб Джефф):

Эта книга меня очень впечатлила,никогда не видел такого хорошего описания чувств и переживаний.Очень хорошо описаны все персонажи,как будто ты их сам видел на улицах очень много раз.

Аня комментирует книгу «Ферма животных» (Оруэлл Джордж):

Большое спасибо!

ыыы комментирует книгу «Зайти с короля» (Доббс Майкл):

не интересная книга

Ксюша комментирует книгу «Васек Трубачев и его товарищи (книга 3)» (Осеева Валентина):

Книга-класс!

Алёна комментирует книгу «Тусовки 6 «Б»» (Людмила Матвеева):

класс!

abdu комментирует книгу «Рынок ценных бумаг в России» (Н. Л. Маренков):

хорошая книга

сонечка*** комментирует книгу «Алые паруса» (Грин Александр):

классеая книга))

Asmet комментирует книгу «Корабль ночи» (Маккаммон Роберт):

Прочитал романы: Кусака, Час волка, Они жаждут и понял, что Роберт Маккамон явно не Стивен Кинг. Нет, Р. Маккамон лучше. Сейчас читаю Корабль ночи и уверен получу от чтения одно удовольствие.

Золотой Век комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Библия-написана Евреями! Ночь Сварога закончилась, люди просыпаются, сейчас все встанет на свои места! Будет Свет и Добро! Вся ложь прикрытая лестью узнается с каждым днем все больше и больше! Рекомендую ознакомиться с литературой ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ЛЕВАШОВА!Счастья Вам!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры