Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Ксюля комментирует книгу «Как Томка научился плавать» (Чарушин Евгений):

Мне нужны ещё вот эти произведения: Чарушин «Кот Епифан» , «Верный Трой», «Тюпа, Томка и сорока», «Томкины сны», «Страшные истории», «Медвежата», «Лисята», «Волчишко», «Про Томку», «Мишки», «Друзья» - где\у кого можно скачать??? leto020@ya.ru

yulia комментирует книгу «Народ избранный» (Улицкая Людмила Евгеньевна):

want to download book

Лика комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Вы по ходу не вникли в суть..и не почувствовали роман...

Анастасия комментирует книгу «Темные аллеи» (Бунин Иван Алексеевич):

хрень!

Резеда комментирует книгу «Простые истины, или Как жить в свое удовольствие» (Александр Казакевич):

а как скачать то???????????

Лина комментирует книгу «Все еще будет» (Афанасия Уфимцева):

Эта книга могла бы стать началом хорошей серии "Провинциальный любовный роман".

Арсений комментирует книгу «1984» (Оруэлл Джордж):

Огромное спасибо вам за роман Джорджа Оруэлла "1984"! Желаю вам новых поступлений, благоддарных посетителей, плодотворного сотрудничества и стремительного развития!

Юлия комментирует книгу «Тайная книга для женщин, или Как управлять мужчиной» (Колесов Евгений):

Книга понравилась,но невовсем.Если честно,ожидала большего...В начале автор обещал,раскрыть секрет управления мужчиной,щасливого брака и т.д.То,что я прочитала дальше меня шокировало...если мужчина не хочет вам помогать или не исполняет какие либо обязанности-не тратьте нервы на обьяснения,делайте это сами...вопрос,кто кем тогда управляет?если мы,как сказано в книге,будем делать все сами.То с какой стати через 5-7 лет,что-то измениться?Конечно,будет удачный брак...только для него.А про женьщину можно будет сказать:"я и лошадь,я и бык,я и баба,и мужик!"Ну а в остальном книга не плохая,особенно хорошие советы по поводу совместного проживания,проблем дитей и родителей.

олег комментирует книгу «Вера изгоев» (Эльтеррус Иар):

как скачать

Яна комментирует книгу «Бухгалтер» (Андрей Московцев):

Хочу прочитать

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры