Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

Юля комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Интересно, наверное

... комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Написанно простым доступным языком. Очень интересные идеи. Великая вещь великого человека! История к счастью всё расставит на свои места. Он оставался настоящим мужчиной до конца....

Поля комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

книга просто класс огромное спасибо сижу по несколько раз перечитываю

Ксюха комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Читала эту книгу. Очень понравилась. Эрин Хантер, похоже, так хорошо понимает жизнь котов и кошек, поэтому написал такие великолепные книги. Жду продолжения.

Тася комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Вот книга,как говорит Тимофей - полный бред. фильм намного интересней книги.

вероника комментирует книгу «Все домашние задания. 5 класс: решения, пояснения, рекомендации» (Коллектив авторов):

как найти этот долбонный учебник !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Акарали комментирует книгу «Время-не-ждет» (Лондон Джек):

ещ что надо. суппер

Анна комментирует книгу «Сожженная заживо» (Суад):

Очень интересная книга. Прочитала на одном дыхании за день.

никита комментирует книгу «Библия в СМСках» (Ая эН):

где повесть

Юрий комментирует книгу «Собачье сердце» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Булгаков этим произведениям показал нам как строился коммунизм, появление шариковщины, он сравнил эксперименты Преображенского с экспериментами Большевиков и хотел донести до народа, что нельзя изменять и нарушать законы природы

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры