Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

ильмир комментирует книгу «Мародер» (Атоми Беркем аль):

хорошая книга

Олечка комментирует книгу «Школа гейши: как держать лицо» (Бачило С.):

А я так и сделала)) Действительно стоящая вещь, помогло мне изменить мою жизнь к лучшему.

Айх комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Школьникам это рановато. Греческие мифы по сути переложение части предыстории белой расы. Это начало современной цивилизации в самом её неприглядном виде.

lnew комментирует книгу «Москва 1937» (Фейхтвангер Лион):

Странно, что никто не упоминает, что книга была издана в СССР в 1937 году Политиздатом. У меня она появилась в середине 70-х. Дает материал, заставляющий подумать и о тех временах, и о Хрущевских, да и о нынешних. Полезна и "красным", и "белым".

Наташа комментирует книгу «Духи дамы в черном» (Леру Гастон):

Будуарный "детектив", выстроенный на "трепете" и "дурных предчувствиях". Стилистика (если кому-нибудь нравится подобное чтиво) и интрига - на пять с плюсом, содержание "по существу" и развязка - нулевые. Всё настолько притянуто за уши и замазано розовыми салонными соплями... или просто не называйте это "ДЕТЕКТИВОМ", особенно КЛАССИЧЕСКИМ.

Келли комментирует книгу «Анна Каренина» (Толстой Лев Николаевич):

Супер!

сандро комментирует книгу «Разум в качестве кормчего» (Лем Станислав):

Большое спасибо за сайт, очень толково, удачи!

еврик комментирует книгу «Трое в лодке, не считая собаки» (Джером Джером Клапка):

дурацкая книга

руха комментирует книгу «Рыцарь Смерти» (Дмитрий Распопов):

Полностью с тобой согласен, сам обе части несколько раз перечитал

Женька комментирует книгу «Останкино. Зона проклятых» (Артемий Ульянов):

Мой любимый писатель, особенно Останкино. Но и Убить психа прочла влет, хотя есть там и не самые простые моменты. К своему ужасу пропустила автограф сессию в Библиоглобусе, а ведь так хотелось познакомиться, хотя бы в рамках такой встречи...

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры