Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор: Г. И. Пеникас
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Таемлу комментирует книгу «Вера изгоев» (Эльтеррус Иар):

Книга великолепная, за живое берет. Иар Эльтеррус - гений

алма комментирует книгу «Железный король» (Дрюон Морис):

здравствуйте !спасибо что у вас есть электронная версия книг Дрюона Мориса,серии "Проклятые короли",с удовольствием читаю ,еще раз спасибо.

Не знаю комментирует книгу «Рассказы о животных» (Сетон-Томпсон Э.):

Ребята ну мы уже совсем отупели чтоли уше такие маленькие рассказы читаем!!!!!!!!!!

Катька комментирует книгу «Повелительница грозы» (Илона Волынская):

А какая книга самая первая, где она только узнаёт о своём даре?

Гэндальф комментирует книгу «Похождения бравого солдата Швейка» (Гашек Ярослав):

ух ты какой критик местного разлива))) аж плакать от умиления хочется)) а книгу вы хоть читали?))или не царское это дело - читать, так?)

Катя комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Ахах) полностью согласна. и, если что, развитие у меня очень высокое. просто вы, людишки, следуете, как стадо, за всем модным. А по-сути в этом произведении ничего особенного и выдающегося нет. Я даже смысла глубокого в нем не увидела!!! Это не бред, но и не шедевр. Далеко не шедевр

Павел Губский комментирует книгу «Имам Шамиль» (Казиев Шапи):

Давно искал эту книгу, спасибо за возможность её заполучить


Информация для правообладателей