Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

румия комментирует книгу «Шайтан-звезда (Часть 2)» (Трускиновская Далия):

замечательная книга

Тима комментирует книгу «Тихий Дон» (Шолохов Михаил Александрович):

Сайт норма без б

Настя комментирует книгу «Танец меча» (Дмитрий Емец):

Мне больше Таня Гроттер нравиться

Кошка комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Есть такие люди которые придерживаются такого определения как "коты - посланники ада" но это бред конечно..

Валек комментирует книгу «Рабыня страсти» (Смолл Бертрис):

Книжка про прос***утку.

Песчанная буря комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 2. Восход луны» (Хантер Эрин):

Я согласна мне тоже её жалко.Ну и в жизни так одни умирают другие рождаются.Там ещё много хороших котов и кошек.

Анита комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

Ну насчет вашего ВЫСООООООООкого развития можно поспорить, т.к. люди с высоким IQ не будут писать своего мнения если чего то не поняли или не смогли прочесть между строк основной мысли произведения (а она (мысль)там не одна). И не вам и вам подобным судить об этом романе шедевр это или нет, читайте дальше Донцову или нечто подобное и не замахивайтесь на вещи до которых нужно дорасти и осмыслить!

Валентин комментирует книгу «Крутой маршрут» (Гинзбург Евгения):

К сожалению книгу не читал...Довелось её слушать в далёкие Брежневские времена ещё юношей-старшеклассником через старенький ламповый радиоприёмник от радиостанций "враждебных голосов"(точно не помню BBC."Голос Америки" или т.п.)...Сквозь треск и помехи радиоэфира с затаённым дыханием слушал роман...С нетерпением каждый день ожидал продолжения...Роман потряс,неизгладимые и сильные впечатления!Это был совсем другой мир,не тот что преподавали на уроках истории в школе..Совсем другими глазами увидел мир.Прошло уже более 30-ти лет,а роман сразу узнал и вспомнил истории из него,как будто слушал вчера,даже тембр голоса чтицы романа звучит в голове!Обязательно прочту роман!Так хочется вновь пережить те же чувства!

Аня комментирует книгу «Секрет синей папки» (Вильмонт Екатерина Николаевна):

Мне очень понравилась книга Секреты Синей Папки замечательно

Kevia комментирует книгу «Дорога в ночь» (Лаймон Ричард):

Такая чушь!!! Не тратьте напрасно время!!!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры