Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

Катя комментирует книгу «Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека» (Никонов Александр Петрович):

Мужчины и женщины разные и каждый должен заниматься своими делами, которые у него получаются.Многие девушки считают, что в книге принижают их. Конечно, есть там обидные для нас вещи, но я и правда замечаю их в себе, например, не понимаю математику, так что я ПОЛНОСТЬЮ согласна с автором!

Таемлу комментирует книгу «Вера изгоев» (Эльтеррус Иар):

Книга великолепная, за живое берет. Иар Эльтеррус - гений

оля комментирует книгу «Голубое Сало» (Сорокин Владимир Георгиевич):

СПАСИБО

Татьяна комментирует книгу «Стать Демиургом» (Петрова Елена Владимировна):

Прочитала залпом. Прочла и всю критику. Я не специалист- литератор. Но очень захотелось быть такой- чтобы многое уметь и многое получалось. Чтобы были настоящие друзья. И ЛЮБОВЬ. Очень хочется продолжения...?

дима комментирует книгу «Корова» (Андрей Платонов):

а как скачать книгу

никуся комментирует книгу «Super Girl! Энциклопедия для современных девчонок» (Ирина Мазаева):

класс

СтАлЬнЫе_ЯйЦа комментирует книгу «Армия Трясогузки» (Власов Александр Ефимович):

круто расмус бродяга

Алия комментирует книгу «Невыносимая дерзость» (Шэрон Кендрик):

Очень интересная книга , и очень жаль что не доканца(((.

фархад комментирует книгу «Игры вчетвером» (Мур Джейн):

Супер

Людмила комментирует книгу «Книга духовного роста, или Высвобождение души» (Лууле Виилма):

Депрессивная книга, написана сухо и порой сумбурно,автор очень категорична в своих высказываниях, грузит теорией но не пишет что делать в реальной жизни. Воспринимается как научная статья а не книга по психологии для широкого круга читателей

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры