Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

Владимир комментирует книгу «Сумеречный Дозор» (Чопоров Владислав):

Вы делаете добро!!!

Алексей комментирует книгу «Джигит» (Колбасьев Сергей):

Великолепный рассказ. Конечно,лучше читать в сборнике,будет более понятно с героями,но и самостоятельно то же интересно. Особо хорошо расскрыты взаимоотношения офицеров в первые дни революции

александр комментирует книгу «Ледокол» (Суворов Виктор):

великолепнейшее историческое исследование,если бы через подобную призму пропустить всю российскую историю,особенно периода -красной чумы-\1917 до н.д.\имели бы полную ясность о существующем положении.

даниил комментирует книгу «Приключения Незнайки и его друзей (с иллюстрациями)» (Носов Николай Николаевич):

незнайка хорошая книга

Андреев комментирует книгу «Останкино. Зона проклятых» (Артемий Ульянов):

Согласен про Записки. Но все-таки первое впечатление от Убить психа - самое сильное. Сейчас так не пишут, к моему сожалению. Кто знает, когда будет вторая часть? И где?

Прокоп комментирует книгу «Боря + Лена = Л…» (Воробей Вера и Марина):

Прокопчику не понравилось

Диана комментирует книгу «Одиссея капитана Блада» (Сабатини Рафаэль):

Я преклоняюсь перед талантом Рафаэля Сабатини. И Одиссея капитана Блада для меня лучшее его произведение. Прочитала, не отрываясь, всего за день, и получила огромное удовольствие) Советую читать всем, кто любит пиратов и приключения)

Иван комментирует книгу «Муму» (Тургенев Иван Сергеевич):

как скачать???

Алла комментирует книгу «5 великих тайн МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ» (Курпатов Андрей):

очень интересная и полезная книга

4848 комментирует книгу «Час героев» (Александр Афанасьев):

хоть один толковый комментарий оставьте. как читается эта книга, интересно хоть ?

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры