Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Объектом исследования в статье является оптимизационная задача, в которой максимизируется ожидаемая доходность от выбранных значений открытых валютных позиций банка при ограничении на размер валютного риска. Целью статьи является сопоставление эффективности двух подходов к решению задачи: подхода, опирающегося на предположение многомерной нормальности логарифмированных доходностей, и подхода, использующего полупараметрический метод восстановления распределения методом копул. Для обоснования выбора копулы и сопоставления результатов применения разных подходов к оптимизации строится ретроспективный прогноз. На основе результатов исследования показано, что применение копул является предпочтительным, поскольку приводит к большему уровню доходности при одинаковом размере валютного риска.

Случайные комментарии

ирина комментирует книгу «Рейтинг лучших любовников» (Демидова Светлана):

Ничего тупее ещё не читала!

ИННА комментирует книгу «Аня из Инглсайда» (Монтгомери Люси):

ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ СЕРИЯ КНИГ,КАКИЕ Я КОГДА-ЛИБО ЧИТАЛА! СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОСМОТРЕТЬ ЕЩЕ И ФИЛЬМ "ЭНН ИЗ ЗЕЛЕНЫХ КРЫШ":-)

Дарья комментирует книгу «Я тебе верю» (Воробей Вера и Марина):

Люди, а какое продолжение книги "Фабрика слёз", а то я прочитала а там конца нету. Вот теперь очень интересно, какое продолжение?

Айм комментирует книгу «Плата за красоту» (Воробей Вера и Марина):

сек*уальная книга)

Олег комментирует книгу «Операция «Экскалибур»» (Кейт Уильям):

Спасибо, за простоту скачивания, до Вас искал везде, в нужном формате не нашёл, ещё раз спасибо.

Мария Волкова комментирует книгу «Органы чувств, эмоции и прилагательные русского языка: Лингво-психологический словарь» (Марина Геннадьевна Колбенева):

Книга очень интересная

Ronny комментирует книгу «Жизнь взаймы» (Ремарк Эрих Мария):

Забываем,что своя жизнь ценна сама по себе,каждая минута-в исполнении одного из классиков.

Софи комментирует книгу «Гарри Поттер и принц-полукровка» (Роулинг Джоанн):

обожаю Гарри Поттера!Книга суперрр!!!

лиля комментирует книгу «Приключения Тома Сойера» (Твен Марк):

Приключения Тома Соейра. Примеры добра и трудолюбия

насок комментирует книгу «Русские былины» (Эпосы):

Какие былины лучше подобрать для 7 класса???

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в управлении валютным риском банка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в управлении валютным риском банка

Жанры