Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Автор:	Е. П. Бочаров
Жанр:
Серия:	Прикладная информатика. Научные статьи
Аннотация: Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Случайные комментарии

Григорий Кириллов комментирует книгу «Мародер» (Атоми Беркем аль):

книга класс, люблю подобные жанры

Читатель комментирует книгу «Меч Без Имени» (Белянин Андрей Олегович):

Такого отстоя не было за всю историю литературы и за всю историю отстоя!

ольга комментирует книгу «Сломанное время» (Вячеслав Денисов):

Прочитала две первые части "Остров.Остаться людьми", захватывает, читается легко, не оторваться :)

Вадим комментирует книгу «Песчаный дьявол» (Роллинс Джеймс):

архив с фб2 пустой.

Марихуана комментирует книгу «Тюрьма, зачем сгубила ты меня?» (Колычев Владимир):

Не читала...купила буду изучать..думаю что будет не хуже других

песчаная буря комментирует книгу «Битва за лес» (Хантер Эрин):

Мне они тоже нравятся... Самое обидное что Остролистая(Оспролапка) Ушла из племени...(((((((

Аллочка комментирует книгу «Миньон» (Бэнкс Л.А.):

"Порошок жизни"(Зеб Шилликот) Первая книга из серии была ничего. Остальные все хуже и хуже.

Мефисто комментирует книгу «Мастер и Маргарита» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

У вас первое предложение не согласовано. Я не считаю, что этот роман может показаться бредом только человеку "со своим низким развитием". Каждый из нас берет от жизни свое. Произведение просто не может нравиться всем подряд только потому, что большинство признало его классикой! Мне жаль вас.

надежда комментирует книгу «Детектив» (Хейли Артур):

спасибо большое

artem комментирует книгу «Кок с 'Баклана'» (Джейкобс У.):

СУПЕР!!!!!!!!!!!!!!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Е. П. Бочаров - Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Жанры