Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Автор:	Е. П. Бочаров
Жанр:
Серия:	Прикладная информатика. Научные статьи
Аннотация: Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Случайные комментарии

мик комментирует книгу «Записки Серого Волка» (Леви Ахто):

талантливо и жутко

Ната комментирует книгу «Земля бушующих страстей» (Битнер Розанна):

Потрясающая книга,захватывающий сюжет.В первой половине книги читаем про переселенцев на Дикий Запад,нападения бандитов,индейцев,торнадо и т.д. Вторая половина книги о жизни главной героини Джолин в Монтане.Очень интересная книга.Советую.

Саша комментирует книгу «Алена и Аспирин» (Дяченко Марина и Сергей):

Мне 10, но я уже читаю! Эти 2 автора постарались, хвалю!!!

лёха комментирует книгу «Тарзан и сокровища Опара» (Берроуз Эдгар Райс):

тарзан

я Я люблю Котов - Воителей, комментирует книгу «Битва за лес» (Хантер Эрин):

Класные книги осталось прочитать всего 5 ))когда к то умирает я плачу(

алекс комментирует книгу «Котлован» (Платонов Aндрей Платонович):

бред сивой кобылы

Екатерина комментирует книгу «Темные аллеи» (Бунин Иван Алексеевич):

Поностью согласна с вами Солнце, что может быть лучше этой фразы из произведения - " Всё проходит, да не всё забывается"

Юрий комментирует книгу «Верность Отчизне» (Кожедуб Иван Никитович):

Книга в формате DOC закачивается только 19 страниц (т.е. 10%). В Блокноте - полностью. Надо исправить!

Сергей комментирует книгу «ГИА 2013. География. Сборник заданий. 9 класс» (Б. Б. Вагнер):

супер

Полина комментирует книгу «Гордость и предубеждение» (Остен Джейн):

Считаю, что эту книгу должна прочитать каждая девушка, а то мы уже забыли как должны себя вести

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Е. П. Бочаров - Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Жанры