Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Автор:	Б. Е. Бродский
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Случайные комментарии

Дмитрий Лабудень комментирует книгу «Седьмой» (Грацкий Вячеслав):

Суперская книжка,читается на одном дыхании. Лучший образец современного фентези.

Анна комментирует книгу «Фаворит. Том 1. Его императрица» (Пикуль Валентин Саввич):

класс

катька комментирует книгу «Ааргх на троне» (Андрей Белянин):

оч клёвая книжка почитайте

Превосходная_книга комментирует книгу «Скрытый гипноз. Практическое руководство» (Мелихов И.Н.):

Превосходный учебник по НЛП!!! Лучше не встречал (целую кучу перебрал!), власти явно его не хотят выпускать в печатном варианте!.. После прочтения этой книги, многое в окружающем мире становится гораздо понятнее! (например почему телик -"зомбиящик")

Василий комментирует книгу «Цхинвали в огне» (Сергей Стукало):

Отличная книга. Купил её ещё в 2008 году. Автору - спасибо и низкий поклон от ветеранов ЗакВО

Константин комментирует книгу «БИЗНЕС. Пособие для Гениев» (Мороз Юрий):

С этой книги началось моё знакомство с миром бизнеса. Благодарен Юрию Леонидовичу за предоставленные возможности.

Син Ниэн комментирует книгу «Я вижу солнце» (Думбадзе Нодар):

О боже!.. Эту книгу читать всем, всем!!!

Ёрушко комментирует книгу «Копают» (Комацу Сакё):

А это что вся книга? или краткое содержание...я просто не читала никогда этого писателя..

Рома комментирует книгу «Беременность – неделя за неделей. Современный справочник для будущих мам» (О. В. Бердникова):

Пить по стакану вина в день беременной, а мужчине не пить 1 год до зачатия.Это автор с потолка придумал такое? Хуже творения я не читал.

рен комментирует книгу «Тропа обреченных» (Юрий Иванович Семенов):

дайте ее скачать.год ищу в инете.что трудно выложить.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Б. Е. Бродский - Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

Жанры