Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Автор:	А. В. Субботин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Случайные комментарии

LEZGUS комментирует книгу «Ричард Длинные Руки» (Орловский Гай Юлий):

Книга не качается :( жадины гг :( :)

Светлана комментирует книгу «Констанция (Книга 1)» (Бенцони Жюльетта):

"Волки Лозарга" интереснее. "Констанция" какая-то натянутая.Чего-то недостает. Сюжет кажется схематичным.

Nastua10 комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

Мне задали это читать в 4 классе, и мне понравилась эта книга!

RedMamont комментирует книгу «Особое задание» (Ливадный Андрей Львович):

для литрес: 2 $ за файл , когда книга стоит 6 -7 ? Я лучше просмотрю десяток файлов и куплю 1 понравившиюся книгу для своей библиотеки. Надо знать свою страну, господа манагеры !!!

Геля комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Пять баллов! Очень ёмкий коммент!

ЮЛя комментирует книгу «Повелительница грозы» (Илона Волынская):

Ведьмино наследство

раиса комментирует книгу «Леди Макбет Мценского уезда» (Лесков Николай Семёнович):

прекрасная пьеса мне очень понравилось

Гость комментирует книгу «Анжелика и заговор теней» (Голон Анн):

Читать невозможно - ошибка на ошибке ошибкой погоняет! Книга сама по себе отличная. Возможно ли исправить ошибки в данной серии книг?

мама комментирует книгу «Жилищный кодекс Российской Федерации с комментариями. Текст с изменениями и дополнениями на 15 июня 2012 года» (Коллектив авторов):

скачать

Тирион комментирует книгу «Свет вечный» (Сапковский Анджей):

Спасибо! Не сказать, чтоб я был сильно потрясен этим циклом (особенно после предыдущего отличного "Ведьмака" от того же автора и шедевральной "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина), но финал "Божьих воинов" заинтриговал. В целом - неплохой цикл. Напрягает отсутствие перевода с латыни.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Субботин - Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

Жанры