Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

Генрих комментирует книгу «Мужик, собака и Страшный суд» (Пьецух Вячеслав Алексеевич):

Побольше бы такой литературы!

валентина комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

очень хороший сайт.нашла многое что хотела.спасибо!!!

настя комментирует книгу «Четвертая высота» (Ильина Елена И.):

супер:)и ржачно

Алина комментирует книгу «Человек на часах» (Лесков Николай Семёнович):

Помогите приобрести эти часы я буду признательна благодарна!! у моей семьи нет столько денег!!! Пожалуйста!!!

Алеся комментирует книгу «Родовой кинжал» (Александра Руда):

Замечательная книга...Хочется продолжения...

АЗЕ комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

прекрасная книга

Неважно комментирует книгу «Робинзон Крузо» (Дефо Даниэль):

ну не по заказу а так нормально

рима комментирует книгу «Русские былины» (Эпосы):

задали найти былины помогите пожалусто?

Сонечка комментирует книгу «Рассвет» (Стефани Майер):

А как её отсюда скачать? О-о-о-очень надо!

Анна комментирует книгу «Собрание сочинений в трех томах (Сказки, Том 1)» (Бажов Павел Петрович):

Большое спасибо! Эта библиотека - просто находка)))) Понравилось, что есть содержание книги в самом начале. Не пришлось листать, чтоб узнать, какие в ней рассказы.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Щерба - Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Жанры