Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Дарья комментирует книгу «Похороните меня за плинтусом» (Санаев Павел):

Отличная книга.Прочитала около 3 лет назад и не жалею. фильм хромает,потому что очень много не взято в кадр.Фильм получился более трагичный чем книга. советую почитать всем,от мала до велика.

Васисуалий комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Я не понимаю, че так долго? Раньше два, три дня, максимум неделя было вроде? А щас что - копирасты оборзели вконец!?

Ольга комментирует книгу «Мечеть Парижской Богоматери» (Чудинова Елена):

Потрясающая книга! Не дай Бог этому пророчеству сбыться, уберги Господь! Спасибо автору! Местами плакала.

валентина комментирует книгу «Личные мотивы. Том 1» (Александра Маринина):

Маринину обожаю.Всегда открываю с нетерпением.Вот и "Личные мотивы" понравились.До конца не дошла,очень интересно чем закончится!!Спасибо Александре за талант и умение!!

Макар комментирует книгу «Прогрессивная игра на ударных в стиле Thrash Metal» (Ренат Янбеков):

Отличная книга кстати! Рекомендую

Наня комментирует книгу «Анти-Зеланд или На халяву и уксус сладкий» (Преображенский Николай):

Складывается впечатление что автор Преображенский прошелся "по верхушкам". Тратить на эту книгу время я не буду, так же не рекомендую и вам.

сонечка*** комментирует книгу «Алые паруса» (Грин Александр):

классеая книга))

Лера комментирует книгу «Каменный цветок» (Павел Бажов):

а как скачать?

Петр комментирует книгу «Приключения Тома Сойера» (Твен Марк):

Вот здесь можно скачать бесплатно: http://thelib.ru/books/tven_mark/priklyucheniya_toma_soyera.html

Михаил комментирует книгу «Улучшение зрения без очков по методу Бейтса» (Бейтс Уильям):

Всем читать! (не знаю зачем этот коментарий) ;))