Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Евгения комментирует книгу «Баба-яга Бессмертная» (Никитина Елена):

Да, хотелось бы продолжение почитать. Ну или что-то новое,но в таком же стиле.

Кропля комментирует книгу «Белое на черном» (Гальего Рубен Давид Гонсалес):

Одна из ХОРОШИХ книг. К жизни зовущая. Написана просто,читается легко, но литературный язык от этой простоты не страдает. Букер не зря.

лен комментирует книгу «Вождь краснокожих» (О. Генри):

хорошая

Валерий комментирует книгу «Апгрейд обезьяны. Большая история маленькой сингулярности» (Никонов Александр Петрович):

Что сообщать то?

Александра комментирует книгу «Моя жизнь в искусстве» (Станиславский Константин):

Спасибо большое!

Валерия комментирует книгу «История Похитителя Тел» (Райс Энн):

Книга потрясающая. Читала на одном дыхании. Складывается впечатление, что книга написана по реальным событиям. Просто ооочень правдоподобная история. Писательница хорошо знает о времени о котором пишет. Даже странно как-то. Но вот есть одно НО! Энн уже в который раз упоминает о некой вампирше Клара. О ней упоминалось и в других книга таких как "Королева Проклятых" "Вампир Лестат" "Вампир Арман". Я думала, что о ней полностью сккажется в этой книге. Но опять ничего, кроме упоминаний. Она так и не сыграла никакой роли в истории. Причем она возлюбленная Лестата. Он ее создал. Но кто она именно? И почему писательница так и не вплила ее в историю? Чтож, я думаю это означает то, что нам надо ждать продолжения этой великолепной истории,где полностью расскроется личность загадочной Клары. Это меня радует!!!

-дюймовочка- комментирует книгу «Рабыня страсти» (Смолл Бертрис):

офигенная книга))) читала, не могла остановиться)))рекомендую!!!

лооооо комментирует книгу «В дурном обществе» (Короленко Владимир Галактионович):

привет как слушать

Екатерина комментирует книгу «Дубровский» (Пушкин Александр Сергеевич):

супер

Валерий комментирует книгу «Последний Иван» (Дроздов Иван Владимирович):

хорошо, что эта тема сейчас открыта

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры