Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Некрофилка комментирует книгу «Маг полуночи» (Емец Дмитрий):

Вау!

лера комментирует книгу «Мальчик-вамп» (Емец Дмитрий):

Емец - очень крутой писатель. Юмор, философия, Хотя, для такого писателя как он такие похвалы - просто мизер!

сайтовод комментирует книгу «Стража Колдовского мира» (Нортон Андрэ):

книга супер (НУЖЕН САЙТ ПИШИТЕ В КОМЕНТАРИЯХ)

уар комментирует книгу «Впеpеди - вечность» (Бачило Александр Геннадьевич):

Автор произведения "Впереди-вечность" - Александр бачило. Безо всяких соавторов.

NordKekz комментирует книгу «Революция грядет: борьба за свободу на Ближнем Востоке» (Валид Фарес):

Очень пожалел,что купил книгу и что тратил время на её чтение...никакой новой "правды" не нашёл,одна старая. И ещё у автора просто фантастическая способность растягивать одну и ту же мысль на целую книгу. Итог: книга не оправдала ожиданий,вообще.

И. М. Подгорный комментирует книгу «Из XX в XXI век: История одной жизни» (Владимир Борисович Баранов):

Что это? Реклама или чистосердечное признание?

анна комментирует книгу «Айвенго» (Скотт Вальтер):

хороший сайт

Кристина комментирует книгу «Дневник Бриджит Джонс» (Филдинг Хелен):

Согласна с Полиной.книга суперская ! всем рекомендую прочитать! читается на одном дыхании. поднимает настроение !)обожаю Бриджит )

Svetlaya_deva комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

По моему опыту могу сказать, что читать интересней. Сагу Сумерки сначала прочла, а потом смотрела. Книга - бомба! Фильм - можно посмотреть 1 раз. Рассвет - даже смотреть не буду. Уже заранее знаю, что книгу исковеркали. А Игры престолов... Буду читать, т.к. очень интересно чем все закончится, а ждать не хочу!

,,, комментирует книгу «Троє у човні (якщо не рахувати собаки)» (Джером Клапка Джером):

книга просто офигеная , сиводня я иё забила дома теперб желею

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры