Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

x-girl комментирует книгу «Виват, Сатана!» (де Сайн Али):

лучше не читать.Пор*уха страшная.Прочитала несколько страниц и бросила.

saenra комментирует книгу «Северное сияние» (Пулман Филип):

посли фильма решила спомнить точный сюжет)а то фильм внёс сумятицу в память)

Александра комментирует книгу «Мечтательница» (Воробей Вера и Марина):

Хороший роман!!! Мне очень понравилось)))

серж комментирует книгу «Щенки и псы войны» (Щербаков Сергей Анатольевич):

спасибо ребята сайт шикарный

TSA комментирует книгу «16-я книга. Сфера Танатоса» (Алекс Карр):

не подскажете, когда уже следующую книгу выпустят? а то не терпится узнать, что же там дальше?

Арина комментирует книгу «Вики-ангел» (Уилсон Жаклин):

Привет!Мне 17 лет.Когда я была маленькой,то всегда читала детские книги Жаклин Уилсон!

Света комментирует книгу «Рабыня страсти» (Смолл Бертрис):

Офигенная книга! Прочитала взахлеб! Не согласна с теми, кто называет героиню прос***уткой! Книга о Востоке, о его обычаях, а там женщина не вправе выбирать, ведь она-рабыня! но даже такая судьба не сломила ее волю. Просто некоторые читают тупо эр**ические сцены,не улавливая смысла!

Александр комментирует книгу «Реестр Windows 7» (Ольга Кокорева):

Как скачать книгу Реестр Windows7? Спасибо.

Лёлька комментирует книгу «Третий всадник мрака» (Емец Дмитрий):

Даааааааааааа, обожаю Емца!Он просто супер! Я почти всю серию прочитала,кроме последней книги...её еще пока не выпустили(((

Алукард комментирует книгу «Виват, Сатана!» (де Сайн Али):

Специально книгу прочитаю, дабы убедится в её "ничтожности". Посмотри-с

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры