Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Елена комментирует книгу «Мечтательница» (Воробей Вера и Марина):

Классная книга!!!!!!!!!

Лариса комментирует книгу «Наш китайский бизнес» (Рубина Дина Ильинична):

Не знаю лучшей писательницы. Читаю много - всю жизнь, которая уже подходит к концу. Жаль, не скачать для ридера.

Александр комментирует книгу «А жизнь так коротка» (Чейз Джеймс Хэдли):

Чейз есть Чейз!!! Хорошее и интересное чтение для всех...

неитрален но не вечно комментирует книгу «Доктор Web для молодого вампира» (Стрельцова Маша):

супер но до времени

Ласточка комментирует книгу «Доктор Живаго» (Пастернак Борис Леонидович):

Благодарю за книгу. Зашла и скачала - просто прелесть!

Андрей Б. комментирует книгу «Антисуворов. Большая ложь маленького человечка» (Исаев Алексей Валериевич):

Рекомендую всем! Очень живое и понятное изложение исторических фактов. Интересные гипотезы по историии Второй мировой войны! Доступна для любого читателя!

Иван комментирует книгу «Родная старина. Отечественная история в рассказах и картинах» (В.Д. Сиповский):

Че тут на книгу гонят? Не оборзели случайно?

Марихуана комментирует книгу «Тюрьма, зачем сгубила ты меня?» (Колычев Владимир):

Не читала...купила буду изучать..думаю что будет не хуже других

Лиешед комментирует книгу «Сильмариллион» (Толкин Джон):

Прочитала с трудом, могу отнести это к переводу - их много - не факт, что я читала именно в этом. Но оказалось скучнее, чем я думала. Понимаю, что это своеобразная "классика", но читать нужно во время умственного пика, настолько там все запутанно. Очень много непонятных и новых (и не совсем) имен, поэтому сложно запоминать. Читайте лучше Хоббита.

Вячеслав комментирует книгу «Ледокол» (Суворов Виктор):

С прочтением "Ледокола" у меня все встало на свои места. Считаю, что это единственный писатель написал правду о политике Коммунистической партии того времени. О поведении людей того времени, вынужденных прогнуться под бременем политики.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры