Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Илья! комментирует книгу «Заклинание для хамелеона» (Энтони Пирс):

Отличная книга! попалась когда-то давно в школьные годы читал с удовольствием. Но...выложенный здесь вариант перевода просто катастрофа...читать решительно невозможно(( Жаль((

икорка комментирует книгу «Баранкин, будь человеком!» (Медведев Валерий Владимирович):

норм

Галина комментирует книгу «Ожерелье и Тыква» (ван Гулик Роберт):

я так скала эту книгу!!!!!!!!!

Марина комментирует книгу «Французская любовь» (Смехова Елена):

Очень мудрая, хоть и иронично изложенная, очень проникновенная, с множеством поддтекстов и подсказок нам, читателям книга. Прекрасны все образы, исключительно верно подмеченные грани характеров, с их амбициями , заморочками и комплексами, добрые и милые, в общем-то люди. Конец какой-то получился резкий и неожиданный, но все равно, ощущения самые позитивные и проворачиваешь эту историю про себя долго.

настя комментирует книгу «Таня Гроттер и Болтливый сфинкс» (Емец Дмитрий):

а мне наоборот нравиться сравнение с гп)всё наоборот) а дмитрий емеце не исписался( потом тоже получились хорошие книги,но локон афродиты мой любимый) там прикольное твориться когда барикаду строили на экзамене медузии)))

Любовь комментирует книгу «Демонтаж» (Евгений Кубякин):

О книге "Демонтаж" отца и сына Кубякиных: Великолепная книга! Юмор, сарказм, развенчивают "авторитеты". Авторы - умницы! А главное - какие знания пришли благодаря им. Спасибо авторам!

ааааааааа комментирует книгу «Сказки по телефону» (Родари Джанни):

совсем не интересная книга

марина комментирует книгу «Мутантка» (Мяхар Ольга Леонидовна):

Книга - угар,всем советую, плюс еще такая любовь - ни в одном романке не найдешь!

Виктор Николаевич комментирует книгу «Служба В Потешных Войсках Хх Века» (Отян Анатолий):

Служил срочную в Туле в 1968 г.Был на сборах сборной дивизии в Мясново.Книге рад-столько воспоминаний!Спасибо!

френки комментирует книгу «Пятнадцатилетний капитан» (Верн Жюль Габриэль):

Отличная книга, мне понравилось! Дочитал от корки до корки, не смотря на объем!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры