Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Бойко Александра комментирует книгу «Парк-авеню 79» (Роббинс Гарольд):

книга очень жизненная, читала в юности до сих пор нравится

Кристина комментирует книгу «Лекарство от любви» (Воробей Вера и Марина):

супер книга ваще отпад)))

бох комментирует книгу «Рассказы о Чике» (Искандер Фазиль Абдулович):

дайте краткий пересказ рассказы о чике фазиля искандеры 4 дня до школы очень нада буду благадарен

Рыбак комментирует книгу «Контрольный выброс» (Ливадный Андрей Львович):

Очень хороший рассказ, вообще Андрей очень хороши пишет

Владимир комментирует книгу «Писатель и самоубийство» (Акунин Борис):

Меня это очень интересует. samorodov_v1@list.ru

вера комментирует книгу «Небо над бездной» (Полина Дашкова):

скачать книгу

Елена комментирует книгу «Три господина ночи» (Бенцони Жюльетта):

Очень интересная книга, прочитала на одном дыхании за вечер. Много интересных исторических фактов, что мне очень нравится в книгах Ж.Бенцони. Советую.

даша комментирует книгу «Популярный англо-русский и русско-английский словарь. Транскрипция и транслитерация английских слов русскими буквами» (Владимир Шпаковский):

ничего не нашла

Гийом де Ногаре комментирует книгу «Сумерки» (Майер Стефани):

О Боже, какое надругательство на вампирами! Это вампирохульство какое-то, блестящие феи, не кусающие людей. Ахаха, смешно, да. Хотя, если бы Эдвард был бы эдаким пафосным ублюдком, а Белла - не такой тормозящей овцой, то может быть, что-то и вышло бы...

вова комментирует книгу «Калигула или После нас хоть потоп» (Томан Йозеф):

А чё продолжения нет да((

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры