Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

Вьюга комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Все люди и животные божьи существа. В том числе и Эрин Хантер, а ты про неё плохо пишешь. Ты тоже обижаешь божье существо!

августа комментирует книгу «Новые приключения Электроника» (Алекс Сотник):

5+книга всех времен и народов))))

Леся комментирует книгу «Опустошение» (Егор Роге):

Некоторые фразы переписать в цитатник!

хех комментирует книгу «Змейка» (Пехов Алексей Юрьевич):

в какой параллельной вселенной змейка к киндрэт относится стала а не к хроникам сиалы?

Катрин комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

Книга поглощает. Мир созданный Мартином ничем не уступает миру Толкиена. Второй сезон немного расходится с книгой, не сказать, что это плохо. Иначе было бы скучно. Не сказать, что сюжет прям уж так растянут, все идет своим чередом. И каждый герой по своему переживает все повороты событий Семи Королевств. А книги читайте, книги это наше все!

Пестролистая комментирует книгу «Битва за лес» (Хантер Эрин):

обожаю эту книгу, прочитала всего четыре части,но так рыдала когда в третьей умерла Серебрянка. Но а вообще нафиг было говорить про то, что Буран умрёт

мама комментирует книгу «Новые порядки в Простоквашино» (Эдуард Успенский):

ужасно

юлия комментирует книгу «Гордость и предубеждение» (Остен Джейн):

давно искала эту книгу, огромное Вам спасибо за сайт

таня комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

рождения мага - супер книги

Christie комментирует книгу «Французская любовь» (Смехова Елена):

Не прочла "французской любви", но вот у Виктории Хольт (читала в интернете) на ваш вопрос есть афоризм хороший: "НАРОД НИГДЕ НЕ ЛЮБИТ ИНОСТРАНЦЕВ"! И странно вообще, что сами этого не понимаете!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры