Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Автор:	А. И. Балаев
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Случайные комментарии

yamamota комментирует книгу «Зайти с короля» (Доббс Майкл):

в суд подайте - какие проблемы (:

Даня комментирует книгу «В дебрях Кара-Бумбы» (Дик Иосиф):

За сколько?

Арсен комментирует книгу «Водяра» (Таболов Артур):

Самое интересное что в романе Таболова минимум вымысла. Просто я сам живу в Осетии и многое из описанного видел.

Рузанна комментирует книгу «Антуан де Сент-Экзюпери. Небесная птица с земной судьбой» (Куртис Кейт):

Ребята,всем рекомендую прочесть книгу от автора Де Сент-Экзюпери Антуан (маленький принц) Эта сказка для взрослых,научить заново мечтать!!!

Татьяна комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Оксана, а вы библию-то читали?) Там же чётко написано, что Христа распяли римляне! Которые потом прибрали к рукам все ключевые посты и свалили всё с больной головы на здоровую))

Ольга комментирует книгу «Анна Каренина» (Толстой Лев Николаевич):

Спасибо огромное за сайт, очень удобно и быстро!

аноним комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

согласен

Элина комментирует книгу «Внук Дьявола» (Браун Лайза):

Самая красивая книга на всей земле

Гитара комментирует книгу «Большая книга гитариста. Техника игры + 100 хитовых песен» (Дмитрий Викторович Агеев):

Хорошая книга

Гасан комментирует книгу «Обыкновенная история» (Гончаров Иван Александрович):

а как воспроизвести

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. И. Балаев - Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Жанры