Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Автор:	Я. В. Бологов
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.

Случайные комментарии

Нейтралка комментирует книгу «Третий всадник мрака» (Емец Дмитрий):

Классная книга!!!Я конечно давно прочла ее,но не упущу возможности еще раз заявить об этом!М-м-м,Ирка-валькирия,Матвей Багров...

димок комментирует книгу «Атлантида» (Гиббинс Дэвид):

хочу скачать у вас книги

Vladimir комментирует книгу «Зеленая книга» (Аль-Каддафи Муаммар):

Необходимо запретить все войны навеки !!! Все спорныу вопросы необхлдимо решать Мирным путем !!! Позор агрессорам и убийцам. террор нужно запретить навсегда !!!Печально что разбился самолет с пассажирами в Локер вилле и в этом обвиняют M. Каддафи !!!

серёга комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Если кто уже купил и скачал, киньте пожалуйста мне на е-мейл: не имею денег выкупить, студент:(

Маняша комментирует книгу «Ужасный день» (Сандему Маргит):

Читаю серию книг Маргит Сандему Люди льда. Очень интересно!! (причем повторно, раньше читала в бумажном виде лет так 10 назад)

Гриша комментирует книгу «АВС: Себестоимость без искажений» (Э. В. Кондукова):

Дайте доступ к книге, пожалуйста

таня комментирует книгу «Особые поручения: Пиковый валет» (Акунин Борис):

неплохо

наташа комментирует книгу «Школа монстров» (Лизи Харрисон):

супер

Кропля комментирует книгу «Хоббит, или Туда и обратно (пер. Н. Рахмановой)» (Толкиен Джон Роналд Руэл):

Господа,не переубеждайте человека ))) из "Хоббита",действительно, фантастика никудышная. это не "Звёздные войны". Мы то знаем, что "Хоббит"- отличное детское фэнтези.

Игорь комментирует книгу «Трудно быть богом» (Стругацкий Борис):

Спасибо за подаренное удовольствие. Читал он-лайн. Не думаю,что экранизация возможна у Эрнста, ну и на "подобных" каналах.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Я. В. Бологов - Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Жанры