Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оптимизация управления инвестиционным портфелем на основе моделей векторных авторегрессий и моделей многомерной волатильности

Автор: В. В. Хабров
Жанр: Программирование
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

Теоретическая часть исследования посвящена анализу влияния информации о стохастической модели генерации доходностей активов (векторной авторегрессионной модели) на оптимальную структуру распределения ресурсов инвестиционного портфеля по активам. Представлены теоретические основы формирования и характеристики указанных портфелей. Моделирование показало, что характеристики исследуемых портфелей при некоторых условиях могут значимо превосходить характеристики классических средне-дисперсионных портфелей. Практическая часть посвящена исследованию характеристик оптимальных портфелей, доходности активов которых прогнозировались с помощью модели векторной авторегрессии, а матрицы ковариаций ошибок доходностей активов – с помощью моделей многомерной волатильности. Результаты практического исследования показали, что модели волатильности существенным образом влияют на характеристики оптимальных портфелей, а также подтвердили необходимость и важность изучения ошибок прогнозов доходностей портфелей.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Маргарита комментирует книгу «Всадник без головы» (Майн Рид Томас):

Жалко что скачать нельзя.....

крис комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Кто может, киньте мне пожалуйста на мыло Мефодий Буслаев. Огненные врата. спасибки заранее

ФыышК комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Очень хотелось бы прочитать книгу, если кому не лень, скиньте на файл хост и ссылку выложите

Alex комментирует книгу «Орлеанская девственница» (Вольтер):

Лично мне очень понравилось!

Рыбак комментирует книгу «Контрольный выброс» (Ливадный Андрей Львович):

Очень хороший рассказ, вообще Андрей очень хороши пишет

vladimir комментирует книгу «Булька (Рассказы офицера)» (Толстой Лев Николаевич):

СПАСИБО!стивена кинга полное собрание скачал за 2 минуты.но сыну первоклашке книгу по школьной программе да ещё русского классика чуть не час искал.

Алена комментирует книгу «Достопримечательности Горного Алтая» (Ольга Полунина):

Полезная информация для тех, кто собирается провести длительный отдых на Алтае, для тех, кто ходит в горы или устраивает походы. Рекомендую.

марина комментирует книгу «Мутантка» (Мяхар Ольга Леонидовна):

Книга - угар,всем советую, плюс еще такая любовь - ни в одном романке не найдешь!

Валерия комментирует книгу «Маленький оборвыш» (Гринвуд Джеймс):

Книга моего детства, перечитывала множество раз....к сожалению забыла и название, и автора, но помнила сюжет. Сейчас чудом нашла, несказанно рада. Советую прочитать


Информация для правообладателей