Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Автор:	В. А. Балаш
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов.

Случайные комментарии

Пантера комментирует книгу «Ответ (Баймер)» (Садов Сергей):

Ничего так.Читать можно,но больше понравилась серия Наследник ордена.Вот под ней и посмеяться можно и серьезные моменты завораживают.

Алена комментирует книгу «Как избавиться от крыс, мышей и домашних насекомых-вредителей» (Ирина Геннадьевна Константинова):

Я избавлялась от этих грызунов всякими средствами, и травами, и прыскающими средствами, но не чего не помогала, потом решила купить себе отпугиватель. И не зря. Тайваньский, за тысячу рублей. В течении недели мыши пропали. Если кому интересно - otpugivatel.ру . Может еще кто ни будь пользовался им, поделитесь впечатлениями

Влад комментирует книгу «Медицинские и социальные последствия употребления алкоголя» (Углов Федор):

отличная книга, жаль что я так поздно до нее добрался. допился до первичного цирроза, теперь лечусь урдоксой и придерживаюсь диеты...

Дарья комментирует книгу «Пир стервятников» (Мартин Джордж):

Большое спасибо за бесплатные книги, ибо в книжном каждая стоит аж по 400 рублей. Формат прекрасный!

DJ cool комментирует книгу «Дрессировка для начинающих» (Гриценко В. В.):

обожаю книги о кинологии и ты лера клевая ;)

Игорь комментирует книгу «Пилот «штуки»» (Ганс-Ульрих Рудель):

Книга замечательная! Каким же адским трудом досталась нашим дедам Победа над фашизмом! склоняю голову перед мужеством и отвагой этих людей! И надо признать, что немецкие солдаты, также честно выполняли свой долг на поле боя и были достойными противниками! Ганс Ульрих Рудель - это своего рода Мересьев. По своей воле к победе и стремлению летать - эти люди наравне.

нил комментирует книгу «Записки начальника нелегальной разведки» (Дроздов Юрий):

книга что надо!

яяяяяяя комментирует книгу «Таня Гроттер и птица титанов» (Дмитрий Емец):

действительно бред. заканчивается тем ,что она всё ещё двойник и "просто танька"

люсек комментирует книгу «Собачье сердце» (Булгаков Михаил Афанасьевич):

А судьи кто?!бред,укололся ...если вы не понимаете глубокий смысл и сатиру ,то высмеиваете лишь свое узкомысленье.Булгаков великий писатель,изучите анализ специалистов его произведений,при сталине приходилось маскироваться .читайте розовые сопли в сахаре,видимо они вам понятней:-)

Тигра комментирует книгу «Дракула» (Стокер Брэм):

Всегда помни, что смех, который стучит в твою дверь и спрашивает: "Можно войти?" - не подлинный смех. Нет! Истинный Смех - король и приходит туда и тогда, куда и когда ему вздумается. Он не выбирает удобное время, а лишь сообщает: "Я здесь". Это из дракулы? Какая глава?

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

В. А. Балаш - Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях

Жанры