Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин

Автор: О. В. Стихова
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Евгений комментирует книгу «Узы крови» (Шелдон Сидни):

Очень люблю детективы.Очень благодарю за возможность их прочитать.

Александр комментирует книгу «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)» (Чечило Виталий Иванович):

Некоторые считают, что измазав окружающих говном они становяться чище. Чечило - как раз из таких. Даже плевать в его сторону и то противно.

Андрей комментирует книгу «Хозяин и работник» (Толстой Лев Николаевич):

Прослушал книгу - зря потраченное время! Ни смысла, ни сюжета! Два мужика заблудились зимой в лесу, один умер, другой обморозился! Вот и вся книга! Бред полный и нет там ни какого глубокого и скрытого смысла, как любят высказываться литераторы (особенно в школе учителя). Вот, говорили учетеля, автор имел в виду... или там глубокий смысл... или автор хотел донести до читателей.... Бред, ну откуда учитель или читатель мог знать, что мог думать писатель!!!!! Он просто написал кнугу и всё! И не надо что либо выдумывать! Книга должна приносить удовольствие при чтении, эта книга не вызвала у меня ни каких положительных эмоций!

Екатерина комментирует книгу «Туда Без Обратно» (Сафарли Эльчин):

Неизгладимое впечатление! Случайно наткнулась на эту книгу.. не прочитала - проглотила. так просто и в то же время очень эмоционально изложен период жизни девушки, такое может случиться с каждым, любой человек может оказаться на улице при определенных обстоятельствах...начинаешь ценить каждый миг своей жизни и проблемы кажутся такими никчемными... Всем советую

Сакенчитай комментирует книгу «Лев, колдунья и платяной шкаф» (Льюис Клайв Стейплз):

Как Толкиене очень много интересного

Мария комментирует книгу «Синие люди» (Багряк Павел):

Прекрасное произведение. Очень динамичное, с острым сюжетом и оригинальной концовкой. Впервые прочитала Синие люди еще в детстве, а сейчас с удовольствием перечитала снова и прочла другие произведения от авторов Павел Багряк. Ребята, спасибо вам!!!

ракетчик комментирует книгу «Солдаты последней империи (Записки недисциплинированного офицера)» (Чечило Виталий Иванович):

Все, что написано в книге - сущая правда. Такая была мораль. Есть небольшие погрешности в изложении технических вопросов. В Ракетных войсках с 1970 до 1994, так что могу судить.

putnik комментирует книгу «Возвращение к звездам [Возвращение на звезды, Угроза из космоса]» (Гамильтон Эдмонд Мур):

дочитал то, что начал 16 лет назад. Орфографические ошибки напрягают

Лора Клод комментирует книгу «Основы психологии» (Яков Львович Коломинский):

Яков Львович спасибо за то что Вы были в моей студенческой жизни. Живу и работаю во Франции слежу за Вашими публикациями и учусь у Вас.


Информация для правообладателей