Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Автор:	О. Л. Крицкий
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Случайные комментарии

Светлана комментирует книгу «Дети синего фламинго» (Крапивин Владислав Петрович):

Книга скачалась мгновенно и абсолютно бесплатно. Спасибо!

корнелия комментирует книгу «Ярмарка любовников» (Эриа Филипп):

Спасибо огромное за библиотеку. прочла все книги этой семейной саги ,кроме Ярмарки(не успела) если бы не такой огромный выбор в библиотеке могла и не узнать о существовании такого замечательного писателя по ощущениям могу сравнить только с Сагой Голсуорси и Русской сагой Михальского

Илья комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

а я и не знал, что некоторые из вас писать не умеют

вован комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

киньте мне пожалуста на мыло

Сергей комментирует книгу «ЖД-рассказы» (Быков Дмитрий Львович):

Быков- целое явление в жизни нашей литературы

ТТТ комментирует книгу «Монолог: Стихи, воспоминания, дневники» (Тальков Игорь):

все работает

Алексей комментирует книгу «Ричард Длинные Руки (Книга 2, Воин Господа)» (Орловский Гай Юлий):

сайт конечно хорош, но скачать то как? Где ссылки...?

Михаил комментирует книгу «Карнозавр» (Кнайд Гарри Адам):

Незнаю как людям, но мне понравилось. Самое странное, что в главном злодее я узнал себя!!! А так книга должна понравиться всем любителям фантастики и динозавров в том числе.

мария комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 2. Восход луны» (Хантер Эрин):

жалко ласточку

Midnight комментирует книгу «Кости волхвов» (Роллинс Джеймс):

Прекрасная книга! Захватывающий сюжет и написано красиво.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

О. Л. Крицкий - Определение многомерного финансового риска портфеля акций, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Определение многомерного финансового риска портфеля акций

Жанры