Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Асимптотическое оценивание коэффициентов модели стохастической волатильности

Автор: О. Л. Крицкий
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

В статье рассматривается метод оценивания коэффициентов модели стохастической волатильности без ограничения временного диапазона. Найденные зависимости позволяют свести задачу нахождения решения системы стохастических дифференциальных уравнений к отысканию аналитического решения асимптотического уравнения Фоккера—Планка—Колмогорова. Разработанный алгоритм применяется к анализу средневзвешенных дневных котировок акций Газпрома на ММВБ и индексного опциона SPX.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Аркадий комментирует книгу «Прах и пепел» (Рыбаков Анатолий Наумович):

Замечательный писатель!Великолепная и трагическая трилогия!Обязательно нужно изучать в школах!!!

Серж комментирует книгу «Сны Черного Короля» (Алекс Надир):

Неплохо. Даже очень неплохо.

oля комментирует книгу «Артистка, блин!» (Екатерина Вильмонт):

хочу почитать роман

Елена комментирует книгу «Все вейры Перна» (Маккефри Энн):

Огромное спасибо! Скачивается все очень быстро и качество отличное! Всем друзьям буду теперь советовать Ваш сайт!

миханя комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Люди, будьте так добры скинуть книгу, а то я уже десятки сайтов перерыл, но так и не нашел. а купить мне не на что

Хазанович комментирует книгу «Что случилось ровно в 4-10 7 сентября 1984 г» (Хазанович Константин):

В Интернете представлена не книга, а какой-то реферат, неизвестно кем написанный. Многие детали события остаются непонятными читателю. Автор

Книгочейка комментирует книгу «Пир стервятников» (Мартин Джордж):

Огромное спасибо за книги!

hbvf комментирует книгу «Русские былины» (Эпосы):

хорошо чеп помоч?


Информация для правообладателей