Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

Автор: О. Е. Цацура
Жанр: Математика
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация:

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

     

     

     



    Извините, данная книга недоступна в связи с жалобой правообладателя.

 

 

Ваш комментарий:

 
 

Случайные комментарии

Кристина комментирует книгу «Таня Гроттер и Локон Афродиты» (Емец Дмитрий):

Классная книга!Хотя предпочитаю Мефодия Буслаева

ыыы комментирует книгу «Эмма» (Остен Джейн):

эээээээээээээээээээээээээмммммммммммммммммммммммммммммаааааааааааааааааааааа??????????????????????????????????????????????

Полина комментирует книгу «Дневник Бриджит Джонс» (Филдинг Хелен):

И мне книга понравилась и фильм тоже! Очень забавно и смешно. Поднимает настроение, дает шанс поверить в себя!

alla комментирует книгу «Проклятие старых могил» (Анна Устинова):

и ещё есть очень интересная книга страшилки елена артамонова готический замок Дракулы читайте рекомендую

marta комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

легко скачалось в формате TXT. Большое спасибо за книгу! Давно хотела найти и прочитать!

Кристина комментирует книгу «Чудовище у родника» (Булычев Кир):

Обожаю книги про Алису селезенку!!

андрей комментирует книгу «Школа бизнеса» (Кийосаки Роберт):

Отличная книга, в ее тему есть тоже хорошая книга Недвижимость: классическая, виртуальная интеллектуальная. хорошая.

Артур комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

А где ссылка на скачивание???!!!


Информация для правообладателей