Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Байесовский анализ, когда оцениваемый параметр является случайным нормальным процессом

Автор:	Л. Н. Слуцкин
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Рассмотрена задача байесовского оценивания последовательности неизвестных средних значений ?1,?2,…,?k,… по имеющимся наблюдениям X1,X2,…,Xk,… в ситуации, когда наблюдения X1,X2,…, Xk подчиняются многомерному нормальному распределению с вектором средних (?1,?2,…,?k) и известной ковариационной матрицей. Предполагается, что параметры ?1,?2,…,?k,… образуют гауссовский процесс. Доказывается сходимость (при k??) ковариационных матриц частного апостериорного распределения последовательности параметров; подробно анализируется пример, в котором размерность наблюдений X1,X2,…,Xk,… полагается равной единице, а последовательность ?1,?2,…,?k,… образует гауссовский процесс авторегрессии первого порядка.

Случайные комментарии

Анира комментирует книгу «Аромат теней» (Петтерсон Вики):

Прочитайте эту книжку! Она классная, хотя может не всем понравиться...

Оля комментирует книгу «Декамерон» (Боккаччо Джованни):

Спасибо!!! Хорошая книга!!!

ольга комментирует книгу «Темная Башня» (Кинг Стивен):

"редкая птица..."как у Гоголя, так и и Кингом - редкий читатель доберется до последней книги о"Черной башне".Дамы и Господа! не увлекайтесь!Опасно потерей большого количества времени впустую, бестолку.

Геннадий комментирует книгу «Когда улыбаются звезды» (Молчанова Ирина):

Не правда, все на русском.

Наталья комментирует книгу «"Историческое исследование сказания о походе князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 г." А.В. Лонгинова» (П.В. Владимиров):

отличная книга, очень помогла

Степан комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Бугага! Жжешь, пиши еще! xD

ника комментирует книгу «Наполеон: Жизнь после смерти» (Радзинский Эдвард Станиславович):

книга просто супер!!! Трогает до слёз!!!!!!!!!

Нина комментирует книгу «3000 примеров по математике. Устный счет. Счет в пределах 100. 3 класс» (О. В. Узорова):

Спасибо :)))

Николай комментирует книгу «История государства Российского (Том 1-12)» (Карамзин Николай Михайлович):

Огромное спасибо. за большие возможности, пусть Господь благословит вас.