Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В работе проводится анализ оценки основных характеристик рыночного риска (при разных сроках заимствования), осуществляемой с помощью многомерных копула-моделей распределения соответствующих доходностей и с помощью традиционных методов моделирования, пренебрегающих асимметричностью этого распределения и «тяжестью» его хвостов. Одновременно демонстрируются возможности пакета R в практической реализации копула-моделирования. В ходе копула-моделирования совместного распределения доходностей, отвечающих разным срокам заимствования, выявлено, что совместное движение процентных ставок носит асимметричный характер (ставки более склонны к одновременному росту, нежели к одновременному снижению). Показано, что использование копула-моделирования позволяет снизить завышенную традиционную оценку количества «пробоев» границы потерь процентного риска на 7–13% (величина коррекции зависит от заданного «уровня доверия»).

Случайные комментарии

сам комментирует книгу «Хранитель Мечей. Странствия мага. Том 2» (Перумов Ник):

книга на 10 из 10

Елена комментирует книгу «Доктор Живаго» (Пастернак Борис Леонидович):

Спасибо большое. Очень удобно и быстро нашла и скачала!!!

книжник комментирует книгу «Наследство последнего императора» (Николай Волынский):

Книга захватывает целиком и сразу. Не только дает интереснейшие сведения, но заставляет переживать и волноваться. И ни одного слова мата. А немецкий журнал "Moderne Weltliteratur" пишет, что "Наследство" Волынского в одном ряду с классикой 19 века. Может, сильно сказано, но это - литература, а не Захар Прилепин с Быковым и Минаевым - писатели, коорые похоже, за всю свою жинь ни одной книги не прочитали, а писать намылились. Рекомендую! И какой великолепный русский язык! Так уже не пишут.

Татьяна комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

Книга отличная! Все советы, рекомендации стоящие! Всё работает! Дочке 2 года. Стала капризная, непослушная. Не могла понять в чём причина.Думала, что дело дойдёт до наказаний.Наткнулась на эту книгу. Поняла, что дело в моём неумении общаться с ребёнком. Теперь всё хорошо! Спасибо автору!

Нина комментирует книгу «Всего один поцелуй» (Елена Звездная):

Как было бы прекрасно, если бы Вы говорили писали по-русски, а то беретесь комментировать книгу, а сами даже языка не знаете. Стыдно.

Ольга комментирует книгу «Динка прощается с детством» (Осеева Валентина):

Великолепная книга! Самая любимая в детстве.

диана комментирует книгу «Популярный англо-русский и русско-английский словарь. Транскрипция и транслитерация английских слов русскими буквами» (Владимир Шпаковский):

гдееее транскрипции!!!!!

Таня комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

огромное спасибо за прекрасный сайт. Книга очень интересная.Рекомендую!!!!

Christie комментирует книгу «Злой гений Нью-Йорка [Дело Епископа]» (Ван Дайн Стивен):

Этот стих к Стивенсону отношения не имеет: "первые четыре строфы опубликованы в 1744, полностью отдельным изданием -- в 1787", то есть задолго до его рождения".

дед пехто комментирует книгу «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович):

ой ой ой

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

Жанры