Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: В статье рассматривается задача обнаружения и оценивания момента структурного сдвига в копула-моделях временных рядов. Предложен непараметрический метод обнаружения и оценивания структурного сдвига и исследованы его асимптотические характеристики (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, вероятность ошибки оценивания). Приведены результаты экспериментального исследования предложенного метода в имитационных моделях копул Клейтона и Гумбеля. Практические применения метода включают проверку гипотезы о наличии структурного сдвига в реализациях финансовых временных рядов (для ставок межбанковского рынка, собранных за период с 6 августа 2007 г по 21 мая 2009 г. Процентные ставки в рублях, долларах, евро на сроки овернайт (1 день), 1, 3, 6 месяцев были взяты как ставки MosPrime, USD LIBOR, EURIBOR соответственно. Ставки на 1, 3, 5 лет были взяты как котировки процентных свопов на соответствующие сроки из базы данных Bloomberg). Полученные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного метода обнаружения и оценивания момента структурного сдвига.

Случайные комментарии

макс комментирует книгу «Ассасин» (Сухов Евгений Евгеньевич):

книга бомба

вася комментирует книгу «Одноэтажная Америка» (Ильф Илья):

а ты то где живёшь,"юрий",в пиндостане?

наталья комментирует книгу «Анти-Зеланд или На халяву и уксус сладкий» (Преображенский Николай):

Трансерфинг работает вместе с человеком. Но книги про халяву тоже нужны. Любителям халявы,естественно.

пенапг комментирует книгу «Приключения Карандаша и Самоделкина (с иллюстрациями)» (Постников Валентин Юрьевич):

оприпена

Кропля комментирует книгу «Мой любимый sputnik» (Мураками Харуки):

Современно, вкусно и печально.

Иван комментирует книгу «Анти-Зеланд или На халяву и уксус сладкий» (Преображенский Николай):

Уважаемый автор! А вы уверены, что вы поняли хоть что-то в книгах В.Зеланда? Попробуйте перечитать в другом состоянии своего духа.

ольга комментирует книгу «Золотой телёнок» (Ильф Илья):

Что значит "недоступна в связи с жалобой правообладателя"? Ильф и Петров с того света написали?

Тимаша комментирует книгу «Илония» (Яна Ильинская):

Очень интересный и увлекательный роман, пичем с первых страниц. Прочитала на одном дыхании. Жаль, что нет продолжения.

Марк комментирует книгу «А жизнь всего одна, или Кухарки за рулем» (Марк Альперович):

Я автор книги "А жизнь всего одна,или Кухарки за рулем". Издательство "Давид" не имело договора со мною на электронную продажу книги.Сегодня издательство "Давид" практически прекратило свое существование,а ее руководство сбежало,не выполнив обязательство перед авторами.Я заинтересован в составлении договора на электронную продажу книги.Жду предложения по E-mail:mark200236@mail.ru

Тамара комментирует книгу «Роман в утешение. Книга первая» (Татьяна Герцик):

Очень понравился, интересный, захватывающий роман. Только вот когда продолжение будет никто не подскажет?

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

Жанры