Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Автор:	Г. И. Пеникас
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Случайные комментарии

Юля комментирует книгу «И веки смежит мне усталость» (Нолан Уильям Фрэнсис):

о каком рассказе речь?

zhanna star комментирует книгу «Американская история» (Тосс Анатолий):

Сегодня прочитала роман "Американская история" А.Тосс. Интересная книга! рекомендую прочитать! Интересно, снимали фильм по роману... с удовольствием посмотрела бы...

неясыть комментирует книгу «Летающие острова» (Бушков Александр Александрович):

хотелось бы больше книг про приключения

Ирина комментирует книгу «Генералиссимус Суворов» (Раковский Леонтий Иосифович):

Очень понравилось.

николай комментирует книгу «Стоп! Алкоголь!» (Авторов Коллектив):

пью как перестать

механик комментирует книгу «Чингисхан» (Ян Василий):

кайф у него получается так что как россиче так и монголы друг друга стоят просто так сложилось что нужно убивать друг друга из за лидеров

Алина комментирует книгу «Серая Шейка» (Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович):

пишите хоть грамотно!! Рузская сказка написано у вас

Игорь комментирует книгу «Идиот» (Достоевский Федор Михайлович):

После рассказа осужденного на смерть, - стал ценить каждую минуту хизни ! Это больше чем книга !

читалка комментирует книгу «Алгебра любви» (Мария Чепурина):

Везёт!!! А вот я никак ну нигде не найду эту книгу!(((

диана комментирует книгу «Руслан и Людмила» (Пушкин Александр Сергеевич):

книга интересная,я её прочитала полностью,мне очень понравилось.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Г. И. Пеникас - Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

Жанры