Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Автор:	Е. П. Бочаров
Жанр:
Серия:	Прикладная информатика. Научные статьи
Аннотация: Рассматривается модель, включающая две важнейшие компоненты ликвидности коммерческого банка: первая обусловлена остатками на счетах «до востребования», вторая – балансом потоков депозитов и кредитов. Для расчёта первой компоненты используются методы прогнозирования временных рядов, для расчёта второй компоненты – метод имитационного моделирования c использованием системы GPSS World. Для имитации временных рядов остатков на счетах предложен основанный на непараметрическом подходе алгоритм генерирования случайных временных рядов, обладающих автокорреляционными свойствами. Соответствие реального временного ряда сгенерированному проверяется несколькими тестами непараметрической статистики. Представлены результаты расчётов ликвидности при различных значениях вероятности невозврата кредитов.

Случайные комментарии

Нюся комментирует книгу «Лагерный пахан» (Колычев Владимир):

Боевичок на любителя

вася комментирует книгу «Одноэтажная Америка» (Ильф Илья):

а ты то где живёшь,"юрий",в пиндостане?

даша комментирует книгу «5 класс. История Древнего мира» (Издательство «ИДДК»):

просто клас!!!

ыыы комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

спасибо за сайт

Дмитрий комментирует книгу «Золотой Лис» (Смит Уилбур):

Замечательный сайт,огромное количество авторов и произведений.Очень благодарен вам что вы есть.

Елена комментирует книгу «Победа по очкам» (Виктор Пронин):

Отличная серия книг. Читается в захлеб! Молодец, Виктор! Ждем продолжения. Жалко расставаться с Халандовским )!

денис комментирует книгу «Папийон» (Шарьер Анри):

книга просто супер

Арсений комментирует книгу «1984» (Оруэлл Джордж):

Огромное спасибо вам за роман Джорджа Оруэлла "1984"! Желаю вам новых поступлений, благоддарных посетителей, плодотворного сотрудничества и стремительного развития!

тюльпанчик=) комментирует книгу «Рецепт любви» (Юлия Кузнецова):

очень красивая книга! мне очень понравилась!

Анонимка комментирует книгу «Второе правило волшебника, или Камень слез (Меч истины - 2)» (Гудкайнд Терри):

Мне больше понравилась 1 правило волшебника но и эта книга тоже ничего по крайней мере не скучно читать

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Е. П. Бочаров - Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Оценка ликвидности коммерческих банков методами эконометрики и имитационного моделирования

Жанры