Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I

Автор:	Д. Фантаццини
Жанр:	Математика
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировой специальной литературе и почти никак – в отечественной. При этом уже существуют впечатляющие примеры их прикладного использования в ситуациях, когда построение, статистическое оценивание и анализ многомерных распределений вероятностей оказывается необходимым инструментом исследования, а использование для таких задач модели многомерного нормального (гауссовского) закона не отражает специфики имеющихся исходных статистических данных. Есть основания утверждать, что модели, основанные на копула-функциях, окажутся особенно востребованными в прикладных эконометрических исследованиях, посвященных задачам оценки, анализа и управления финансовыми и страховыми рисками, доходностями разных финансовых инструментов. Предлагаемый в данном номере журнала материал является, по существу, фрагментом готовящегося к изданию учебника С. А. Айвазяна и Д. Фантаццини «Методы эконометрики. Продвинутый уровень».

Случайные комментарии

Аркан комментирует книгу «Легко!» (Елена Котова):

Изумительно тонко подмеченная мужская психология в романе, особенно для женщины с девизом "В конце концов, ее первый долг – быть счастливой самой." С интересом прочел - на самом деле легко, но очень даже небессмысленно.

Ирина комментирует книгу «Луна за решеткой» (Лариса Соболева):

Очень люблю читать книги Л.Соболевой.Пока не попалось ни одной, которую бы хотелось отложить недочитав.

Не знаю комментирует книгу «Рассказы о животных» (Сетон-Томпсон Э.):

Ребята ну мы уже совсем отупели чтоли уше такие маленькие рассказы читаем!!!!!!!!!!

ддииммччиикк комментирует книгу «Приключения барона Мюнхаузена» (Распе Рудольф Эрих):

да ну прикольно

Птица Феникс :-) комментирует книгу «Лунное танго» (Анна Воронова):

Очень трогательная книга. :-)

Птица Феникс :-) комментирует книгу «Рыцарь на мотоцикле» (Мария Северская):

Красивая история. :-)

Виктор комментирует книгу «Лечиться будем» (Лукин Евгений Юрьевич):

Политик - это диагноз. Нет политических убеждений, есть болезни. Лукин только добавил чуть абсурда. С юмором и интересно.

Пестролистая комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 2. Восход луны» (Хантер Эрин):

А где остальные книги? Я просто обожаю котов-воителей!

кот комментирует книгу «На пятьдесят оттенков темнее» (Э. Л. Джеймс):

выложите вторую и третью часть 50 оттенков

doroga323 комментирует книгу «Ричард Длинные Руки – гроссфюрст» (Гай Юлий Орловский):

жмот

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Д. Фантаццини - Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I

Жанры