Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Автор:	А. В. Щерба
Жанр:	Ценные бумаги, инвестиции
Серия:	Прикладная эконометрика. Научные статьи
Аннотация: Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Случайные комментарии

zyat комментирует книгу «Тайный сыск царя Гороха» (Белянин Андрей Олегович):

"джек сумасшедший король "тоже смешно

Павел комментирует книгу «Звездный зверь [= Звездное чудовище]» (Хайнлайн Роберт Энсон):

Книга не найдена, возможно, она перемещена.

Максим комментирует книгу «Десятое правило волшебника, или Фантом» (Гудкайнд Терри):

Я просто балдею!!!Классно написано!

Серый комментирует книгу «Разрушительные тенденции в русской культуре» (Померанц Григорий):

Хорошая литература. Но!Очень уж много цитат выдержек. подтверждений. Душа не ищет подтверждений, душа самодостаточна.И посему делаю скупой вывод, много своего, но недостаточно. С уважением и любовью Серый.

Константин комментирует книгу «Любовь к жизни» (Лондон Джек):

чуть повыше комментариев ссылки чтобы скачать книгу бесплатно в любом из популярных форматов: fb2, doc, txt, html

Аноним, комментирует книгу «Стань диким!» (Хантер Эрин):

Ты в курсе что "Коты Воители" пишут 5 или 4 девушки и назвали себя под псевдонимом Эрин Хантер?

Лера комментирует книгу «Таня Гроттер и магический контрабас» (Емец Дмитрий):

Книга очень хорошая я первые 3 части прочитала( мне на данный момент 13) мама моя тоже читала (33) ей понравилось...ну а то что немного плагиат на гарри это не беда тем более емец отличается от Роулинг своим юмором и позитивным отношением к жизни, просто гроттер книга более детская и легче воспринимается чем Поттер. А так книги обе очень даже хороши.

людмила комментирует книгу «Наперегонки с убийцей» (Леонов Николай Иванович):

Николай Леонов и Алексей Макеев - это два совершенно разных писателя! А у вас они смешаны в одного! В частности, к "Трактиру на Пятницкой!" и первым произведениям о Гурове А.Макеев не имеет никакого отношения! А вот позднейшая серость, подозреваю, его. Просто прикрылся именем хорошего писателя детективов!

Прокоп комментирует книгу «Боря + Лена = Л…» (Воробей Вера и Марина):

Прокопчику не понравилось

Юлия комментирует книгу «Само совершенство. Том 1» (Макнот Джудит):

Чудесная книга. Легко и трогательно пишет. Очень интересно, много полезного. со смыслом. Читайте, вам понравится!

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

А. В. Щерба - Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Жанры